PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V80D.DE с VUAA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V80D.DE с VUAA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V80D.DE (Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing) and VUAA.DE (Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF) are both exchange-traded funds - V80D.DE is a Global Allocation fund actively managed by Vanguard, while VUAA.DE is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. V80D.DE is actively managed, while VUAA.DE is passively managed. Over the past 5 years, V80D.DE returned 9.40%/yr vs 14.77%/yr for VUAA.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. V80D.DE charges 0.25%/yr vs 0.07%/yr for VUAA.DE.

Доходность

Сравнение доходности V80D.DE и VUAA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V80D.DE показывает доходность 9.90%, что значительно ниже, чем у VUAA.DE с доходностью 11.41%.

V80D.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
3.06%
С начала года
9.90%
6 месяцев
10.09%
1 год
20.88%
3 года*
14.60%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—

VUAA.DE

1 день
-0.12%
1 месяц
5.23%
С начала года
11.41%
6 месяцев
11.44%
1 год
25.64%
3 года*
18.87%
5 лет*
14.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V80D.DE и VUAA.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
V80D.DE
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing		9.90%8.03%19.69%14.94%-13.66%21.36%0.96%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		11.41%4.68%32.33%22.52%-14.29%40.76%0.41%

Correlation

The correlation between V80D.DE and VUAA.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г.

0.93

The correlation between V80D.DE and VUAA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing

Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF

Часто сравнивают с V80D.DE:
V80D.DE с VWCE.DEV80D.DE с VWCG.DEV80D.DE с V3AA.DEV80D.DE с VUSA.DEV80D.DE с VAGF.DEV80D.DE с VGWE.DEV80D.DE с VFEA.DE
Часто сравнивают с VUAA.DE:
VUAA.DE с VOOVUAA.DE с SXR8.DEVUAA.DE с VWCG.DEVUAA.DE с VNRA.DEVUAA.DE с BRK-BVUAA.DE с SWRD.ASVUAA.DE с 6AQQ.DE

Доходность на риск

V80D.DE vs. VUAA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V80D.DE
Ранг доходности на риск V80D.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V80D.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V80D.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V80D.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V80D.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V80D.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
VUAA.DE
Ранг доходности на риск VUAA.DE: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VUAA.DE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VUAA.DE: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VUAA.DE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VUAA.DE: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VUAA.DE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V80D.DE c VUAA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) и Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V80D.DEVUAA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.20

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
2.99

+0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.41

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.56

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.22

12.74

+2.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V80D.DE vs. VUAA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V80D.DE на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUAA.DE равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V80D.DE и VUAA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V80D.DEVUAA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.20

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.97

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.81

+0.15

Просадки

Сравнение просадок V80D.DE и VUAA.DE

Максимальная просадка V80D.DE за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки VUAA.DE в -33.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V80D.DE и VUAA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V80D.DEVUAA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-33.67%

+17.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-7.16%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.62%

-23.33%

+6.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-23.33%

+6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.45%

+0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-5.07%

+1.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.01%

-0.64%

Волатильность

Сравнение волатильности V80D.DE и VUAA.DE

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) составляет 2.38%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF (VUAA.DE) волатильность равна 2.65%. Это указывает на то, что V80D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUAA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V80D.DEVUAA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

2.65%

-0.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

7.61%

-1.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

11.58%

-2.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

15.12%

-4.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

17.59%

-6.80%

Сравнение комиссий V80D.DE и VUAA.DE

V80D.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VUAA.DE в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V80D.DE и VUAA.DE

Дивидендная доходность V80D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как VUAA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
V80D.DE
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing		1.81%1.99%1.95%2.02%2.10%1.88%
VUAA.DE
Vanguard S&P 500 UCITS USD Acc ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, V80D.DE and VUAA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, VUAA.DE is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VUAA.DE is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.25% for V80D.DE.

V80D.DE is categorized as Global Allocation, while VUAA.DE is S&P 500. Their fees differ too: 0.25% for V80D.DE and 0.07% for VUAA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V80D.DE и VUAA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор