Сравнение V80D.DE с VWCG.DE
V80D.DE (Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing) and VWCG.DE (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) are both exchange-traded funds - V80D.DE is a Global Allocation fund actively managed by Vanguard, while VWCG.DE is a Europe Equities fund tracking the FTSE Developed Europe. V80D.DE is actively managed, while VWCG.DE is passively managed. Over the past 5 years, V80D.DE returned 9.40%/yr vs 9.96%/yr for VWCG.DE. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. V80D.DE charges 0.25%/yr vs 0.10%/yr for VWCG.DE.
Доходность
Сравнение доходности V80D.DE и VWCG.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V80D.DE показывает доходность 9.90%, что значительно выше, чем у VWCG.DE с доходностью 7.34%.
V80D.DE
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- 4.30%
- С начала года
- 9.90%
- 6 месяцев
- 10.63%
- 1 год
- 20.94%
- 3 года*
- 14.60%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- —
VWCG.DE
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 7.34%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 16.18%
- 3 года*
- 14.09%
- 5 лет*
- 9.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V80D.DE и VWCG.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
V80D.DE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing | 9.90% | 8.03% | 19.69% | 14.94% | -13.66% | 21.36% | 0.96% |
VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 7.34% | 20.45% | 8.94% | 16.07% | -9.71% | 24.74% | 1.95% |
Correlation
The correlation between V80D.DE and VWCG.DE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.71 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.70 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.76 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2020 г. | 0.77 |
The correlation between V80D.DE and VWCG.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.77 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V80D.DE vs. VWCG.DE — Ранг доходности на риск
V80D.DE
VWCG.DE
Сравнение V80D.DE c VWCG.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V80D.DE | VWCG.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.24 | +0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.73 | 1.70 | +2.03 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.22 | 6.40 | +8.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V80D.DE | VWCG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38 | 1.26 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.69 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.96 | 0.64 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок V80D.DE и VWCG.DE
Максимальная просадка V80D.DE за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки VWCG.DE в -35.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V80D.DE и VWCG.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V80D.DE | VWCG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -16.62% | -35.68% | +19.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.59% | -9.58% | +3.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.62% | -16.07% | -0.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.62% | -20.10% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -1.51% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.96% | -5.10% | +1.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.37% | 2.55% | -1.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности V80D.DE и VWCG.DE
Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) составляет 2.38%, в то время как у Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VWCG.DE) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что V80D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWCG.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V80D.DE | VWCG.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.38% | 4.33% | -1.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 10.64% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.76% | 12.91% | -4.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.91% | 14.29% | -3.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.79% | 17.09% | -6.30% |
Сравнение комиссий V80D.DE и VWCG.DE
V80D.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VWCG.DE в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов V80D.DE и VWCG.DE
Дивидендная доходность V80D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как VWCG.DE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
V80D.DE Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing | 1.81% | 1.99% | 1.95% | 2.02% | 2.10% | 1.88% |
VWCG.DE Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
V80D.DE and VWCG.DE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VWCG.DE is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VWCG.DE is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.25% for V80D.DE.
V80D.DE is categorized as Global Allocation, while VWCG.DE is Europe Equities. Their fees differ too: 0.25% for V80D.DE and 0.10% for VWCG.DE.
Подберите оптимальное распределение для V80D.DE и VWCG.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор