PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V80D.DE с V3AA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V80D.DE с V3AA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

V80D.DE (Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing) and V3AA.DE (Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc) are both exchange-traded funds - V80D.DE is a Global Allocation fund actively managed by Vanguard, while V3AA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Choice Index. V80D.DE is actively managed, while V3AA.DE is passively managed. Over the past 5 years, V80D.DE returned 9.40%/yr vs 11.33%/yr for V3AA.DE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. V80D.DE charges 0.25%/yr vs 0.24%/yr for V3AA.DE.

Доходность

Сравнение доходности V80D.DE и V3AA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V80D.DE показывает доходность 9.90%, что значительно ниже, чем у V3AA.DE с доходностью 12.77%.

V80D.DE

1 день
-0.28%
1 месяц
3.06%
С начала года
9.90%
6 месяцев
10.09%
1 год
20.88%
3 года*
14.60%
5 лет*
9.40%
10 лет*
—

V3AA.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.35%
С начала года
12.77%
6 месяцев
13.07%
1 год
26.49%
3 года*
17.62%
5 лет*
11.33%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V80D.DE и V3AA.DE

2026 (YTD)20252024202320222021
V80D.DE
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing		9.90%8.03%19.69%14.94%-13.66%15.53%
V3AA.DE
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc		12.77%7.60%24.41%20.63%-18.04%20.19%

Correlation

The correlation between V80D.DE and V3AA.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 2021 г.

0.96

The correlation between V80D.DE and V3AA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing

Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc

Часто сравнивают с V80D.DE:
V80D.DE с VUAA.DEV80D.DE с VWCE.DEV80D.DE с VWCG.DEV80D.DE с VUSA.DEV80D.DE с VAGF.DEV80D.DE с VGWE.DEV80D.DE с VFEA.DE
Часто сравнивают с V3AA.DE:
V3AA.DE с VWCE.DEV3AA.DE с VWRA.LV3AA.DE с VWRL.ASV3AA.DE с VOOV3AA.DE с SXLK.ASV3AA.DE с GPSA.LV3AA.DE с SWDA.L

Доходность на риск

V80D.DE vs. V3AA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V80D.DE
Ранг доходности на риск V80D.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V80D.DE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V80D.DE: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V80D.DE: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V80D.DE: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V80D.DE: 7979
Ранг коэф-та Мартина
V3AA.DE
Ранг доходности на риск V3AA.DE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V3AA.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V3AA.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V3AA.DE: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V3AA.DE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V3AA.DE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V80D.DE c V3AA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) и Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

V80D.DEV3AA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.17

+0.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.43
3.04

+0.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.46

1.40

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.30

+0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.22

13.32

+1.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

V80D.DE vs. V3AA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V80D.DE на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V3AA.DE равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V80D.DE и V3AA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

V80D.DEV3AA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.17

+0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.78

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.96

0.82

+0.14

Просадки

Сравнение просадок V80D.DE и V3AA.DE

Максимальная просадка V80D.DE за все время составила -16.62%, что меньше максимальной просадки V3AA.DE в -22.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V80D.DE и V3AA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

V80D.DEV3AA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.62%

-22.30%

+5.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.59%

-8.16%

+2.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.62%

-22.30%

+5.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.62%

-22.30%

+5.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.75%

+0.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.96%

-5.91%

+1.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.37%

2.03%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности V80D.DE и V3AA.DE

Текущая волатильность для Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing (V80D.DE) составляет 2.38%, в то время как у Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc (V3AA.DE) волатильность равна 3.38%. Это указывает на то, что V80D.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V3AA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

V80D.DEV3AA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.38%

3.38%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.43%

9.13%

-2.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.76%

12.42%

-3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.91%

14.42%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.79%

14.33%

-3.54%

Сравнение комиссий V80D.DE и V3AA.DE

V80D.DE берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии V3AA.DE в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов V80D.DE и V3AA.DE

Дивидендная доходность V80D.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, тогда как V3AA.DE не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021
V3AA.DE
Vanguard ESG Global All Cap UCITS ETF (USD) Acc		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V80D.DE
Vanguard LifeStrategy 80% Equity UCITS ETF (EUR) Distributing		1.81%1.99%1.95%2.02%2.10%1.88%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, V80D.DE and V3AA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, V3AA.DE is cheaper at 0.24% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

V3AA.DE is cheaper with a 0.24% expense ratio, compared with 0.25% for V80D.DE.

V80D.DE is categorized as Global Allocation, while V3AA.DE is Global Equities. Their fees differ too: 0.25% for V80D.DE and 0.24% for V3AA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V80D.DE и V3AA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор