PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с YPF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение V с YPF

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) and YPF (YPF Sociedad Anónima) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while YPF operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 11.21%/yr for YPF. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и YPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и YPF Sociedad Anónima (YPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у YPF с доходностью 54.56%. За последние 10 лет акции V превзошли акции YPF по среднегодовой доходности: 15.98% против 11.21% соответственно.

V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

YPF

1 день
-0.82%
1 месяц
26.53%
С начала года
54.56%
6 месяцев
59.55%
1 год
54.01%
3 года*
65.19%
5 лет*
59.70%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и YPF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
YPF
YPF Sociedad Anónima		54.56%-14.94%147.29%87.05%140.58%-18.72%-59.41%-12.86%-41.18%39.31%

Correlation

The correlation between V and YPF is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.14

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.13

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.19

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.21

The correlation between V and YPF shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

EPS

V:

$15.24

YPF:

-$3.19K

Коэффициент P/S

V:

10.93

YPF:

0.00

Общая выручка (12 мес.)

V:

$43.03B

YPF:

$13.23T

Валовая прибыль (12 мес.)

V:

$16.94B

YPF:

$3.80T

EBITDA (12 мес.)

V:

$27.63B

YPF:

$4.05T

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

YPF Sociedad Anónima

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с YPF:
YPF с VISTYPF с PAMYPF с MELIYPF с TGSYPF с LOMAYPF с XOMYPF с SPY

Доходность на риск

V vs. YPF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
YPF
Ранг доходности на риск YPF: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YPF: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YPF: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YPF: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YPF: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YPF: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c YPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и YPF Sociedad Anónima (YPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VYPFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.04

-1.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
1.80

-2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.23

-0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

1.57

-2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

4.22

-5.79

V vs. YPF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа YPF равного 1.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и YPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и YPF

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки YPF в -94.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и YPF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VYPFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-94.58%

+42.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-35.05%

+17.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-48.79%

+28.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-48.79%

+20.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-90.08%

+53.72%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-0.82%

-12.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-39.10%

+30.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

12.94%

-2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности V и YPF

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у YPF Sociedad Anónima (YPF) волатильность равна 11.72%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VYPFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

11.72%

-6.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

27.41%

-9.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

52.97%

-30.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

54.75%

-31.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

54.70%

-30.25%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и YPF

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как YPF не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%
YPF
YPF Sociedad Anónima		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.19%0.60%0.32%0.66%0.80%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей V и YPF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и YPF Sociedad Anónima. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.001.00T2.00T3.00T4.00T5.00T6.00T7.00T20222023202420252026
11.23B
4.94B
(V) Общая выручка
(YPF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности V и YPF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Visa Inc. и YPF Sociedad Anónima.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20222023202420252026
-79.3%
35.5%
Активы портфеля
V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.

YPF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о валовой прибыли в 1.76B при выручке в 4.94B, что соответствует валовой рентабельности в 35.5%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.

YPF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила об операционной прибыли в 873.00M при выручке в 4.94B, что соответствует операционной рентабельности 17.7%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.

YPF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., YPF Sociedad Anónima сообщила о чистой прибыли в 404.00M при выручке в 4.94B, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.

Часто задаваемые вопросы

V and YPF have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YPF has higher volatility (11.72%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs YPF's -94.58%.

YPF currently has the higher Sharpe Ratio (1.04 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и YPF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор