PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение V с SOL-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности V и SOL-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Solana (SOL-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -44.76%.


V

1 день
1.05%
1 месяц
-0.04%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

SOL-USD

1 день
0.85%
1 месяц
-25.39%
С начала года
-44.76%
6 месяцев
-48.38%
1 год
-53.76%
3 года*
68.07%
5 лет*
12.17%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и SOL-USD


2026 (YTD)202520242023202220212020
V
Visa Inc.
-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%26.52%
SOL-USD
Solana
-44.76%-34.09%85.68%919.96%-94.13%11,143.63%81.60%

Correlation

The correlation between V and SOL-USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.09

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г.

0.16

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Visa Inc.

Solana

Доходность на риск

V vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина

SOL-USD
Ранг доходности на риск SOL-USD: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOL-USD: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOL-USD: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOL-USD: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOL-USD: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOL-USD: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


VSOL-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

0.91

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

-0.72

-0.01

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

-1.16

-0.41

V vs. SOL-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SOL-USD равному -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и SOL-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и SOL-USD

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и SOL-USD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VSOL-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-96.27%

+44.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-74.89%

+57.71%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-76.28%

+55.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-96.27%

+67.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-73.76%

+60.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-51.42%

+43.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

53.06%

-42.33%

Волатильность

Сравнение волатильности V и SOL-USD

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 17.62%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VSOL-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

17.62%

-12.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

46.90%

-29.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

60.08%

-37.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

82.35%

-59.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

99.82%

-75.37%

Часто задаваемые вопросы


V and SOL-USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOL-USD has higher volatility (17.62%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs SOL-USD's -96.27%.

V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и SOL-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор