Сравнение V с SOL-USD
V (Visa Inc.) is a stock, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, V returned 7.33%/yr vs 12.17%/yr for SOL-USD. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно выше, чем у SOL-USD с доходностью -44.76%.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -0.04%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
SOL-USD
- 1 день
- 0.85%
- 1 месяц
- -25.39%
- С начала года
- -44.76%
- 6 месяцев
- -48.38%
- 1 год
- -53.76%
- 3 года*
- 68.07%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V и SOL-USD
Correlation
The correlation between V and SOL-USD is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2020 г. | 0.16 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
V
SOL-USD
Сравнение V c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.91 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.72 | -0.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -1.16 | -0.41 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и SOL-USD
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -96.27% | +44.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -74.89% | +57.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -76.28% | +55.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -96.27% | +67.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -73.76% | +60.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -51.42% | +43.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 53.06% | -42.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и SOL-USD
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Solana (SOL-USD) волатильность равна 17.62%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOL-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 17.62% | -12.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 46.90% | -29.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 60.08% | -37.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 82.35% | -59.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 99.82% | -75.37% |
Часто задаваемые вопросы
V and SOL-USD have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOL-USD has higher volatility (17.62%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs SOL-USD's -96.27%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.56 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор