Сравнение V с OKLO
V (Visa Inc.) and OKLO (Oklo Inc.) are both stocks. V operates in Credit Services (Financial Services), while OKLO operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 3 years, V returned 13.87%/yr vs 75.64%/yr for OKLO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и OKLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно выше, чем у OKLO с доходностью -19.89%.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- -1.03%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -7.91%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
OKLO
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -7.65%
- С начала года
- -19.89%
- 6 месяцев
- -34.24%
- 1 год
- -9.69%
- 3 года*
- 75.64%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам V и OKLO
Correlation
The correlation between V and OKLO is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 июл. 2021 г. | 0.11 |
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
OKLO:
-$0.85
V:
$43.03B
OKLO:
$0.00
V:
$16.94B
OKLO:
-$149.00K
V:
$27.63B
OKLO:
-$172.42M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. OKLO — Ранг доходности на риск
V
OKLO
Сравнение V c OKLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Oklo Inc. (OKLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | OKLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.28 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.06 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.15 | -0.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -0.24 | -1.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и OKLO
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки OKLO в -73.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и OKLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -73.83% | +21.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -73.83% | +56.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -73.83% | +53.45% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -66.99% | +54.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -18.13% | +9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 45.70% | -34.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и OKLO
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Oklo Inc. (OKLO) волатильность равна 27.86%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OKLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | OKLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 27.86% | -22.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 69.66% | -52.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 101.88% | -79.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 85.88% | -63.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 85.88% | -61.43% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и OKLO
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как OKLO не выплачивал дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и OKLO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Oklo Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
V and OKLO have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OKLO has higher volatility (27.86%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs OKLO's -73.83%.
OKLO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.11 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и OKLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор