Сравнение V с MRSH
V (Visa Inc.) and MRSH (Marsh & McLennan Companies, Inc) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — V in Credit Services, MRSH in Insurance Brokers. Over the past 10 years, V returned 16.26%/yr vs 11.56%/yr for MRSH. A 0.50 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности V и MRSH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.29%, что значительно выше, чем у MRSH с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции V превзошли акции MRSH по среднегодовой доходности: 16.26% против 11.56% соответственно.
V
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -0.59%
- С начала года
- -7.29%
- 6 месяцев
- -6.26%
- 1 год
- -7.50%
- 3 года*
- 13.11%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 16.26%
MRSH
- 1 день
- -1.48%
- 1 месяц
- 3.19%
- С начала года
- -9.50%
- 6 месяцев
- -10.36%
- 1 год
- -22.08%
- 3 года*
- -1.27%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- 11.56%
Сравнение доходности по годам V и MRSH
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.29% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | -9.50% | -11.26% | 13.75% | 16.15% | -3.45% | 50.83% | 6.86% | 42.33% | -0.14% | 22.73% |
Correlation
The correlation between V and MRSH is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.50 |
The correlation between V and MRSH has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
MRSH:
$7.99
V:
21.25
MRSH:
20.80
V:
1.30
MRSH:
2.43
V:
10.98
MRSH:
2.97
V:
$43.03B
MRSH:
$27.52B
V:
$16.94B
MRSH:
$11.66B
V:
$27.63B
MRSH:
$6.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. MRSH — Ранг доходности на риск
V
MRSH
Сравнение V c MRSH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | MRSH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.60 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.84 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.82 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.94 | -1.42 | +0.48 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и MRSH
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки MRSH в -67.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и MRSH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -67.46% | +15.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -27.01% | +9.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -34.36% | +13.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -34.36% | +5.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -35.80% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.57% | -30.66% | +18.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.27% | -17.41% | +9.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.01% | 15.56% | -7.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и MRSH
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.54%, в то время как у Marsh & McLennan Companies, Inc (MRSH) волатильность равна 7.13%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MRSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | MRSH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.54% | 7.13% | -1.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.52% | 19.09% | -2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.83% | 23.52% | -1.69% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 20.21% | +2.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 20.95% | +3.51% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и MRSH
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности MRSH в 2.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRSH Marsh & McLennan Companies, Inc | 2.17% | 1.85% | 1.44% | 1.37% | 1.36% | 1.15% | 1.57% | 1.56% | 1.98% | 1.76% | 1.92% | 2.13% |
V Visa Inc. | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и MRSH
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Marsh & McLennan Companies, Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и MRSH
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
MRSH - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о валовой прибыли в 3.47B при выручке в 7.60B, что соответствует валовой рентабельности в 45.6%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
MRSH - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила об операционной прибыли в 1.75B при выручке в 7.60B, что соответствует операционной рентабельности 23.1%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
MRSH - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Marsh & McLennan Companies, Inc сообщила о чистой прибыли в 1.15B при выручке в 7.60B, что соответствует чистой рентабельности 15.1%.
Часто задаваемые вопросы
V and MRSH have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRSH has higher volatility (7.13%) compared to V (5.54%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs MRSH's -67.46%.
V currently has the higher Sharpe Ratio (-0.35 vs -0.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и MRSH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор