Сравнение V с FNMA
V (Visa Inc.) and FNMA (Federal National Mortgage Association) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — V in Credit Services, FNMA in Mortgage Finance. Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 12.27%/yr for FNMA. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и FNMA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно выше, чем у FNMA с доходностью -39.52%. За последние 10 лет акции V превзошли акции FNMA по среднегодовой доходности: 15.98% против 12.27% соответственно.
V
- 1 день
- 1.05%
- 1 месяц
- 0.65%
- С начала года
- -7.69%
- 6 месяцев
- -6.93%
- 1 год
- -12.51%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 7.33%
- 10 лет*
- 15.98%
FNMA
- 1 день
- 2.72%
- 1 месяц
- -18.98%
- С начала года
- -39.52%
- 6 месяцев
- -39.35%
- 1 год
- -34.25%
- 3 года*
- 145.80%
- 5 лет*
- 22.01%
- 10 лет*
- 12.27%
Сравнение доходности по годам V и FNMA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.69% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
FNMA Federal National Mortgage Association | -39.52% | 227.13% | 206.54% | 202.77% | -56.90% | -65.69% | -23.40% | 194.34% | -60.00% | -32.05% |
Correlation
The correlation between V and FNMA is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г. | 0.21 |
The correlation between V and FNMA shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.21 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
V:
$15.24
FNMA:
$2.77
V:
21.16
FNMA:
2.34
V:
1.30
FNMA:
0.00
V:
10.93
FNMA:
0.24
V:
$43.03B
FNMA:
$161.03B
V:
$16.94B
FNMA:
$117.99B
V:
$27.63B
FNMA:
$111.39B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. FNMA — Ранг доходности на риск
V
FNMA
Сравнение V c FNMA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Federal National Mortgage Association (FNMA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| V | FNMA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.00 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.73 | -0.49 | -0.24 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.57 | -0.91 | -0.66 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок V и FNMA
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки FNMA в -99.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и FNMA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | FNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -99.74% | +47.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.18% | -69.76% | +52.58% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -69.76% | +49.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -85.03% | +56.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -92.13% | +55.77% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.96% | -91.14% | +78.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -46.18% | +37.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.73% | 37.56% | -26.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и FNMA
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.57%, в то время как у Federal National Mortgage Association (FNMA) волатильность равна 18.31%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNMA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | FNMA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.57% | 18.31% | -12.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.57% | 66.11% | -48.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.35% | 93.38% | -71.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 91.93% | -69.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.45% | 81.90% | -57.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и FNMA
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как FNMA не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNMA Federal National Mortgage Association | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и FNMA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Federal National Mortgage Association. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности V и FNMA
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
FNMA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
FNMA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 40.22B, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
FNMA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Federal National Mortgage Association сообщила о чистой прибыли в 5.61B при выручке в 40.22B, что соответствует чистой рентабельности 13.9%.
Часто задаваемые вопросы
V and FNMA have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNMA has higher volatility (18.31%) compared to V (5.57%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs FNMA's -99.74%.
FNMA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.37 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для V и FNMA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор