PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с DXJ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V с DXJ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) is a stock, while DXJ (WisdomTree Japan Hedged Equity Fund) is Japan Equities fund tracking the WisdomTree Japan Hedged Equity Index. Over the past 10 years, V returned 15.98%/yr vs 18.72%/yr for DXJ. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и DXJ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у DXJ с доходностью 18.74%. За последние 10 лет акции V уступали акциям DXJ по среднегодовой доходности: 15.98% против 18.72% соответственно.

V

1 день
1.05%
1 месяц
-1.03%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-7.91%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

DXJ

1 день
0.74%
1 месяц
-0.37%
С начала года
18.74%
6 месяцев
19.84%
1 год
54.41%
3 года*
30.91%
5 лет*
26.01%
10 лет*
18.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и DXJ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%47.18%
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		18.74%32.78%29.83%42.04%5.96%17.99%3.94%18.94%-19.78%22.81%

Correlation

The correlation between V and DXJ is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.09

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2008 г.

0.44

Over the past year, the correlation between V and DXJ has dropped to 0.09 - well below their long-term average of 0.44, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

WisdomTree Japan Hedged Equity Fund

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с DXJ:
DXJ с EWJDXJ с EWJVDXJ с DXJSDXJ с FLJPDXJ с BBJPDXJ с VOODXJ с DBJP

Доходность на риск

V vs. DXJ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
DXJ
Ранг доходности на риск DXJ: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXJ: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXJ: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXJ: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXJ: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXJ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c DXJ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VDXJDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
3.02

-3.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
4.04

-4.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.54

-0.62

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

4.88

-5.61

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

18.93

-20.50

V vs. DXJ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа DXJ равного 3.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и DXJ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и DXJ

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, примерно равная максимальной просадке DXJ в -49.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и DXJ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VDXJРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-49.63%

-2.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-10.98%

-6.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-22.19%

+1.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-22.19%

-6.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

-39.14%

+2.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-1.34%

-11.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-14.32%

+6.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

2.83%

+7.90%

Волатильность

Сравнение волатильности V и DXJ

Visa Inc. (V) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с WisdomTree Japan Hedged Equity Fund (DXJ) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXJ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VDXJРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

4.64%

+0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

13.56%

+4.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

17.73%

+4.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

19.02%

+3.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

20.17%

+4.28%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и DXJ

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, что меньше доходности DXJ в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DXJ
WisdomTree Japan Hedged Equity Fund		1.09%1.29%3.48%3.44%3.02%2.64%2.53%2.47%2.92%2.30%1.98%5.95%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

V and DXJ have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

V has higher volatility (5.57%) compared to DXJ (4.64%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs DXJ's -49.63%.

DXJ currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и DXJ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор