Сравнение V с DB1.DE
V (Visa Inc.) and DB1.DE (Deutsche Börse AG) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — V in Credit Services, DB1.DE in Financial Data & Stock Exchanges. Over the past 10 years, V returned 15.72%/yr vs 14.66%/yr for DB1.DE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности V и DB1.DE
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
V торгуется в USD, в то время как DB1.DE торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения DB1.DE были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, V показывает доходность -7.36%, что значительно ниже, чем у DB1.DE с доходностью 10.27%. За последние 10 лет акции V превзошли акции DB1.DE по среднегодовой доходности: 15.72% против 14.66% соответственно.
V
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- -7.36%
- 6 месяцев
- -1.91%
- 1 год
- -11.91%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 7.86%
- 10 лет*
- 15.72%
DB1.DE
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- 1.31%
- С начала года
- 10.27%
- 6 месяцев
- 11.95%
- 1 год
- -10.88%
- 3 года*
- 19.79%
- 5 лет*
- 13.78%
- 10 лет*
- 14.66%
Сравнение доходности по годам V и DB1.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V Visa Inc. | -7.36% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
DB1.DE Deutsche Börse AG | 10.27% | 15.19% | 14.85% | 21.76% | 5.74% | -0.53% | 11.18% | 33.71% | 5.57% | 48.34% |
Correlation
The correlation between V and DB1.DE is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2008 г. | 0.27 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
V vs. DB1.DE — Ранг доходности на риск
V
DB1.DE
Сравнение V c DB1.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Deutsche Börse AG (DB1.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| V | DB1.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.94 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | -0.36 | -0.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.01 | -0.62 | -0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| V | DB1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.50 | -0.45 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.62 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.64 | 0.62 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.69 | 0.25 | +0.44 |
Просадки
Сравнение просадок V и DB1.DE
Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что меньше максимальной просадки DB1.DE в -80.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и DB1.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| V | DB1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.90% | -80.24% | +28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.38% | -27.68% | +7.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -20.38% | -28.19% | +7.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.60% | -28.19% | -0.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.36% | -37.32% | +0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.64% | -11.84% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -30.67% | +22.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.00% | 16.18% | -5.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности V и DB1.DE
Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.65%, в то время как у Deutsche Börse AG (DB1.DE) волатильность равна 7.57%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DB1.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| V | DB1.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.65% | 7.57% | -1.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.47% | 17.43% | +0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.27% | 22.47% | -0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.79% | 22.02% | +0.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.46% | 23.33% | +1.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов V и DB1.DE
Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.80%, что меньше доходности DB1.DE в 1.71%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB1.DE Deutsche Börse AG | 1.71% | 1.79% | 1.71% | 1.93% | 1.98% | 2.04% | 2.08% | 1.93% | 2.33% | 2.43% | 2.94% | 2.58% |
V Visa Inc. | 0.80% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей V и DB1.DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Visa Inc. и Deutsche Börse AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
V and DB1.DE have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для V и DB1.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор