PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DB1.DE с IFX.DE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


DB1.DEIFX.DE
Дох-ть с нач. г.1.09%-1.06%
Дох-ть за 1 год12.89%4.57%
Дох-ть за 3 года12.67%6.50%
Дох-ть за 5 лет10.72%16.44%
Дох-ть за 10 лет15.68%17.00%
Коэф-т Шарпа0.820.13
Дневная вол-ть15.76%36.96%
Макс. просадка-76.94%-99.57%
Current Drawdown-2.62%-45.29%

Фундаментальные показатели


DB1.DEIFX.DE
Рыночная капитализация€34.16B€48.01B
Прибыль на акцию€9.47€1.95
Цена/прибыль19.4918.98
PEG коэффициент3.252.00
Выручка (12 мес.)€6.34B€15.57B
Валовая прибыль (12 мес.)€4.28B€6.14B
EBITDA (12 мес.)€2.85B€4.90B

Корреляция

-0.50.00.51.00.4

Корреляция между DB1.DE и IFX.DE составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DB1.DE и IFX.DE

С начала года, DB1.DE показывает доходность 1.09%, что значительно выше, чем у IFX.DE с доходностью -1.06%. За последние 10 лет акции DB1.DE уступали акциям IFX.DE по среднегодовой доходности: 15.68% против 17.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2,101.61%
32.43%
DB1.DE
IFX.DE

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Deutsche Börse AG

Infineon Technologies AG

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DB1.DE c IFX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Börse AG (DB1.DE) и Infineon Technologies AG (IFX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DB1.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DB1.DE, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.81
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DB1.DE, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.20
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DB1.DE, с текущим значением в 1.15, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.15
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DB1.DE, с текущим значением в 0.77, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.77
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DB1.DE, с текущим значением в 2.16, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.16
IFX.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IFX.DE, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.15
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IFX.DE, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.51
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IFX.DE, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.06
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IFX.DE, с текущим значением в 0.14, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.14
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IFX.DE, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.000.34

Сравнение коэффициента Шарпа DB1.DE и IFX.DE

Показатель коэффициента Шарпа DB1.DE на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа IFX.DE равного 0.13. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DB1.DE и IFX.DE.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.81
0.15
DB1.DE
IFX.DE

Дивиденды

Сравнение дивидендов DB1.DE и IFX.DE

Дивидендная доходность DB1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что больше доходности IFX.DE в 0.95%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DB1.DE
Deutsche Börse AG
2.06%1.93%1.98%2.04%2.08%1.93%2.33%2.43%2.94%2.58%3.55%3.49%
IFX.DE
Infineon Technologies AG
0.95%0.85%0.95%0.54%0.86%1.33%1.44%0.96%1.21%1.33%1.36%1.55%

Просадки

Сравнение просадок DB1.DE и IFX.DE

Максимальная просадка DB1.DE за все время составила -76.94%, что меньше максимальной просадки IFX.DE в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB1.DE и IFX.DE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-35.00%-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-2.70%
-16.58%
DB1.DE
IFX.DE

Волатильность

Сравнение волатильности DB1.DE и IFX.DE

Текущая волатильность для Deutsche Börse AG (DB1.DE) составляет 6.83%, в то время как у Infineon Technologies AG (IFX.DE) волатильность равна 15.89%. Это указывает на то, что DB1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IFX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.83%
15.89%
DB1.DE
IFX.DE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DB1.DE и IFX.DE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Börse AG и Infineon Technologies AG. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Значения в EUR за исключением показателей на акцию