PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DB1.DE с BHYIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


DB1.DEBHYIX
Дох-ть с нач. г.1.09%2.24%
Дох-ть за 1 год12.89%12.14%
Дох-ть за 3 года12.67%2.46%
Дох-ть за 5 лет10.72%4.38%
Дох-ть за 10 лет15.68%4.04%
Коэф-т Шарпа0.822.58
Дневная вол-ть15.76%4.70%
Макс. просадка-76.94%-34.81%
Current Drawdown-2.62%-0.14%

Корреляция

-0.50.00.51.00.3

Корреляция между DB1.DE и BHYIX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DB1.DE и BHYIX

С начала года, DB1.DE показывает доходность 1.09%, что значительно ниже, чем у BHYIX с доходностью 2.24%. За последние 10 лет акции DB1.DE превзошли акции BHYIX по среднегодовой доходности: 15.68% против 4.04% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2,101.61%
337.30%
DB1.DE
BHYIX

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Deutsche Börse AG

BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DB1.DE c BHYIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Börse AG (DB1.DE) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DB1.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DB1.DE, с текущим значением в 0.97, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.97
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DB1.DE, с текущим значением в 1.41, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.41
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DB1.DE, с текущим значением в 1.18, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.18
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DB1.DE, с текущим значением в 0.92, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.92
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DB1.DE, с текущим значением в 2.57, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.002.57
BHYIX
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BHYIX, с текущим значением в 2.74, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.002.74
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BHYIX, с текущим значением в 4.65, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.004.65
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BHYIX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BHYIX, с текущим значением в 1.64, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.64
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BHYIX, с текущим значением в 13.67, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.0013.67

Сравнение коэффициента Шарпа DB1.DE и BHYIX

Показатель коэффициента Шарпа DB1.DE на текущий момент составляет 0.82, что ниже коэффициента Шарпа BHYIX равного 2.58. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DB1.DE и BHYIX.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00December2024FebruaryMarchAprilMay
0.97
2.74
DB1.DE
BHYIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов DB1.DE и BHYIX

Дивидендная доходность DB1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.06%, что меньше доходности BHYIX в 6.91%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DB1.DE
Deutsche Börse AG
2.06%1.93%1.98%2.04%2.08%1.93%2.33%2.43%2.94%2.58%3.55%3.49%
BHYIX
BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares
6.91%6.62%5.36%5.12%5.12%5.58%6.31%5.63%5.60%5.69%5.93%6.10%

Просадки

Сравнение просадок DB1.DE и BHYIX

Максимальная просадка DB1.DE за все время составила -76.94%, что больше максимальной просадки BHYIX в -34.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB1.DE и BHYIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-2.70%
-0.14%
DB1.DE
BHYIX

Волатильность

Сравнение волатильности DB1.DE и BHYIX

Deutsche Börse AG (DB1.DE) имеет более высокую волатильность в 6.82% по сравнению с BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что DB1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.82%
1.35%
DB1.DE
BHYIX