Сравнение DB1.DE с BHYIX
DB1.DE (Deutsche Börse AG) is a stock, while BHYIX (BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares) is High Yield Bonds fund managed by BlackRock. Over the past 10 years, DB1.DE returned 15.63%/yr vs 5.25%/yr for BHYIX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DB1.DE и BHYIX
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DB1.DE торгуется в EUR, в то время как BHYIX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BHYIX были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DB1.DE показывает доходность 16.07%, что значительно выше, чем у BHYIX с доходностью 4.77%. За последние 10 лет акции DB1.DE превзошли акции BHYIX по среднегодовой доходности: 15.63% против 5.25% соответственно.
DB1.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 4.59%
- 6 месяцев
- 23.47%
- С начала года
- 16.07%
- 1 год
- -1.72%
- 3 года*
- 17.17%
- 5 лет*
- 14.26%
- 10 лет*
- 15.63%
- Всё время*
- 10.39%
BHYIX
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 3.02%
- С начала года
- 4.77%
- 1 год
- 8.24%
- 3 года*
- 8.24%
- 5 лет*
- 4.93%
- 10 лет*
- 5.25%
- Всё время*
- 7.70%
Сравнение доходности по годам DB1.DE и BHYIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB1.DE Deutsche Börse AG | 16.07% | 2.03% | 21.82% | 18.03% | 11.90% | 7.98% | 1.28% | 36.60% | 10.78% | 29.96% |
BHYIX BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares | 4.77% | -3.77% | 15.71% | 9.80% | -5.74% | 13.43% | -2.86% | 17.95% | 1.75% | -5.07% |
Correlation
The correlation between DB1.DE and BHYIX is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.03 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.02 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2007 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DB1.DE vs. BHYIX — Ранг доходности на риск
DB1.DE
BHYIX
Сравнение DB1.DE c BHYIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Börse AG (DB1.DE) и BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DB1.DE | BHYIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.25 | -0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.08 | 2.10 | -2.18 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.14 | 7.18 | -7.32 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DB1.DE и BHYIX
Максимальная просадка DB1.DE за все время составила -76.94%, что больше максимальной просадки BHYIX в -33.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB1.DE и BHYIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DB1.DE | BHYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.94% | -33.89% | -43.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.46% | -3.81% | -18.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.61% | -12.41% | -17.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -12.41% | -17.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.97% | -22.81% | -14.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -10.11% | -0.91% | -9.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.32% | -4.73% | -21.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.67% | 1.12% | +10.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности DB1.DE и BHYIX
Deutsche Börse AG (DB1.DE) имеет более высокую волатильность в 6.95% по сравнению с BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares (BHYIX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что DB1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BHYIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DB1.DE | BHYIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.95% | 1.36% | +5.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.96% | 4.40% | +12.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.43% | 6.21% | +16.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.91% | 7.92% | +11.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.41% | 8.28% | +13.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов DB1.DE и BHYIX
Дивидендная доходность DB1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности BHYIX в 7.06%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHYIX BlackRock High Yield Bond Portfolio Institutional Shares | 7.06% | 7.05% | 7.46% | 6.15% | 4.91% | 4.73% | 5.12% | 5.70% | 6.33% | 5.82% | 5.96% | 6.33% |
DB1.DE Deutsche Börse AG | 1.65% | 1.79% | 1.71% | 1.93% | 1.98% | 2.04% | 2.08% | 1.93% | 2.33% | 2.43% | 2.94% | 2.58% |
Часто задаваемые вопросы
DB1.DE and BHYIX have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DB1.DE и BHYIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор