PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DB1.DE с BTC-USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DB1.DE с BTC-USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

DB1.DE (Deutsche Börse AG) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, DB1.DE returned 14.41%/yr vs 59.66%/yr for BTC-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности DB1.DE и BTC-USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deutsche Börse AG (DB1.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

DB1.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DB1.DE показывает доходность 11.57%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -26.25%. За последние 10 лет акции DB1.DE уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 14.41% против 59.66% соответственно.

DB1.DE

1 день
1.83%
1 месяц
-1.12%
С начала года
11.57%
6 месяцев
12.27%
1 год
-11.62%
3 года*
16.61%
5 лет*
14.85%
10 лет*
14.41%

BTC-USD

1 день
0.00%
1 месяц
-20.75%
С начала года
-26.25%
6 месяцев
-28.42%
1 год
-38.10%
3 года*
29.19%
5 лет*
12.64%
10 лет*
59.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DB1.DE и BTC-USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DB1.DE
Deutsche Börse AG		11.57%2.03%21.82%18.03%11.90%7.98%1.28%36.60%10.78%29.96%
BTC-USD
Bitcoin		-28.60%-17.40%136.59%145.80%-61.85%71.33%271.22%98.48%-73.46%1,229.62%

Correlation

The correlation between DB1.DE and BTC-USD is 0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.05

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Börse AG

Bitcoin

Часто сравнивают с DB1.DE:
DB1.DE с LSEG.LDB1.DE с IFX.DEDB1.DE с ENX.PADB1.DE с BHYIXDB1.DE с ^GSPCDB1.DE с SPYDB1.DE с V
Часто сравнивают с BTC-USD:
BTC-USD с MSTRBTC-USD с IBITBTC-USD с ETH-USDBTC-USD с SOL-USDBTC-USD с XRP-USDBTC-USD с MARABTC-USD с COIN

Доходность на риск

DB1.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DB1.DE
Ранг доходности на риск DB1.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DB1.DE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB1.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB1.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB1.DE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB1.DE: 2929
Ранг коэф-та Мартина
BTC-USD
Ранг доходности на риск BTC-USD: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BTC-USD: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BTC-USD: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BTC-USD: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BTC-USD: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DB1.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Börse AG (DB1.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DB1.DEBTC-USDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.52
-0.90

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.63
-1.21

+0.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

0.87

+0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.40

-0.76

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.65

-1.35

+0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DB1.DE vs. BTC-USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DB1.DE на текущий момент составляет -0.52, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DB1.DE и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DB1.DEBTC-USDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.52

-0.90

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.23

+0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.89

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

1.14

-0.66

Просадки

Сравнение просадок DB1.DE и BTC-USD

Максимальная просадка DB1.DE за все время составила -76.94%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB1.DE и BTC-USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DB1.DEBTC-USDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.94%

-83.05%

+6.11%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.77%

-49.93%

+21.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.61%

-49.93%

+20.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-73.60%

+43.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.97%

-82.51%

+45.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.59%

-48.40%

+34.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.03%

-39.96%

+17.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.71%

33.81%

-16.10%

Волатильность

Сравнение волатильности DB1.DE и BTC-USD

Текущая волатильность для Deutsche Börse AG (DB1.DE) составляет 7.44%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 10.12%. Это указывает на то, что DB1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DB1.DEBTC-USDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.44%

10.12%

-2.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.23%

34.33%

-17.10%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.08%

35.37%

-13.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.84%

45.05%

-25.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

55.99%

-34.18%

Часто задаваемые вопросы

DB1.DE and BTC-USD have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DB1.DE и BTC-USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор