Сравнение DB1.DE с BTC-USD

С начала года, DB1.DE показывает доходность 29.05%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью 3.86%. За последние 10 лет акции DB1.DE уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 16.73% против 82.12% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Börse AG (DB1.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DB1.DE на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа BTC-USD равного 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DB1.DE и BTC-USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Максимальная просадка DB1.DE за все время составила -76.94%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -93.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB1.DE и BTC-USD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Текущая волатильность для Deutsche Börse AG (DB1.DE) составляет 9.35%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 12.87%. Это указывает на то, что DB1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.