Сравнение DB1.DE с BTC-USD
DB1.DE (Deutsche Börse AG) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 10 years, DB1.DE returned 14.86%/yr vs 56.12%/yr for BTC-USD. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DB1.DE и BTC-USD
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DB1.DE торгуется в EUR, в то время как BTC-USD торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения BTC-USD были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DB1.DE показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -29.68%. За последние 10 лет акции DB1.DE уступали акциям BTC-USD по среднегодовой доходности: 14.86% против 56.12% соответственно.
DB1.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- -12.56%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 14.86%
BTC-USD
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- -16.79%
- С начала года
- -29.68%
- 6 месяцев
- -29.21%
- 1 год
- -43.40%
- 3 года*
- 23.32%
- 5 лет*
- 12.12%
- 10 лет*
- 56.12%
Сравнение доходности по годам DB1.DE и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB1.DE Deutsche Börse AG | 8.43% | 2.03% | 21.82% | 18.03% | 11.90% | 7.98% | 1.28% | 36.60% | 10.78% | 29.96% |
BTC-USD Bitcoin | -29.68% | -17.40% | 136.59% | 145.80% | -61.85% | 71.33% | 271.22% | 98.48% | -73.46% | 1,229.62% |
Correlation
The correlation between DB1.DE and BTC-USD is 0.09, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.09 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 окт. 2012 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DB1.DE vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
DB1.DE
BTC-USD
Сравнение DB1.DE c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Börse AG (DB1.DE) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DB1.DE | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.76 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 0.84 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | -0.85 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | -1.40 | +0.61 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DB1.DE и BTC-USD
Максимальная просадка DB1.DE за все время составила -76.94%, что меньше максимальной просадки BTC-USD в -83.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB1.DE и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DB1.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.94% | -83.05% | +6.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.58% | -50.96% | +24.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.61% | -50.96% | +21.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -73.60% | +43.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.97% | -82.51% | +45.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.02% | -50.81% | +34.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.29% | -40.12% | +13.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.21% | 32.28% | -17.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности DB1.DE и BTC-USD
Текущая волатильность для Deutsche Börse AG (DB1.DE) составляет 4.64%, в то время как у Bitcoin (BTC-USD) волатильность равна 11.71%. Это указывает на то, что DB1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DB1.DE | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 11.71% | -7.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 34.75% | -18.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 35.31% | -13.45% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 44.06% | -24.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 55.50% | -34.10% |
Часто задаваемые вопросы
DB1.DE and BTC-USD have a correlation of 0.09, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DB1.DE и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор