Сравнение DB1.DE с ^GSPC
DB1.DE (Deutsche Börse AG) is a stock, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. Over the past 10 years, DB1.DE returned 14.86%/yr vs 13.19%/yr for ^GSPC. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности DB1.DE и ^GSPC
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
DB1.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, DB1.DE показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 11.90%. За последние 10 лет акции DB1.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.86% против 13.19% соответственно.
DB1.DE
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -3.72%
- С начала года
- 8.43%
- 6 месяцев
- 8.19%
- 1 год
- -12.56%
- 3 года*
- 14.12%
- 5 лет*
- 12.21%
- 10 лет*
- 14.86%
^GSPC
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- 0.26%
- С начала года
- 11.90%
- 6 месяцев
- 11.17%
- 1 год
- 23.75%
- 3 года*
- 16.92%
- 5 лет*
- 12.47%
- 10 лет*
- 13.19%
Сравнение доходности по годам DB1.DE и ^GSPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DB1.DE Deutsche Börse AG | 8.43% | 2.03% | 21.82% | 18.03% | 11.90% | 7.98% | 1.28% | 36.60% | 10.78% | 29.96% |
^GSPC S&P 500 Index | 11.90% | 2.58% | 31.45% | 20.51% | -14.45% | 36.38% | 6.68% | 31.79% | -1.84% | 4.74% |
Correlation
The correlation between DB1.DE and ^GSPC is 0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.07 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.12 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.19 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2007 г. | 0.26 |
Over the past year, the correlation between DB1.DE and ^GSPC has dropped to 0.01 - well below their long-term average of 0.26, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DB1.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск
DB1.DE
^GSPC
Сравнение DB1.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Börse AG (DB1.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DB1.DE | ^GSPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.35 | -0.43 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.47 | 3.15 | -3.62 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.80 | 11.65 | -12.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DB1.DE и ^GSPC
Максимальная просадка DB1.DE за все время составила -76.94%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -51.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB1.DE и ^GSPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DB1.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -76.94% | -51.62% | -25.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.58% | -7.57% | -19.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -29.61% | -23.99% | -5.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -29.61% | -23.99% | -5.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -36.97% | -33.42% | -3.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.02% | -0.35% | -15.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.29% | -9.08% | -17.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.21% | 2.04% | +13.17% |
Волатильность
Сравнение волатильности DB1.DE и ^GSPC
Deutsche Börse AG (DB1.DE) имеет более высокую волатильность в 4.64% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.07%. Это указывает на то, что DB1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DB1.DE | ^GSPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.64% | 4.07% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.69% | 9.20% | +7.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.86% | 12.64% | +9.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 16.86% | +2.92% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.40% | 18.61% | +2.79% |
Часто задаваемые вопросы
DB1.DE and ^GSPC have a correlation of 0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для DB1.DE и ^GSPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор