PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DB1.DE с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение DB1.DE с ^GSPC

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deutsche Börse AG (DB1.DE) и S&P 500 Index (^GSPC).

Доходность

Сравнение доходности DB1.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Deutsche Börse AG (DB1.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Разные валюты инструментов

DB1.DE торгуется в EUR, в то время как ^GSPC торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения ^GSPC были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, DB1.DE показывает доходность 14.26%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -2.14%. За последние 10 лет акции DB1.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 15.62% против 12.14% соответственно.

DB1.DE

1 день
1.91%
1 месяц
5.71%
С начала года
14.26%
6 месяцев
12.80%
1 год
-0.35%
3 года*
15.40%
5 лет*
14.51%
10 лет*
15.62%

^GSPC

1 день
0.52%
1 месяц
-3.08%
С начала года
-2.14%
6 месяцев
-0.28%
1 год
23.19%
3 года*
14.66%
5 лет*
10.81%
10 лет*
12.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DB1.DE и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
DB1.DE
Deutsche Börse AG		14.26%2.03%21.82%18.03%11.90%7.98%1.28%36.60%10.78%29.96%
^GSPC
S&P 500 Index		-2.14%2.58%31.45%20.51%-14.45%36.38%6.68%31.79%-1.84%4.74%

Корреляция

Корреляция между DB1.DE и ^GSPC составляет 0.26 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле. Сочетание активов с низкой корреляцией — один из самых надёжных способов снизить риск без существенного ущерба для ожидаемой доходности.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Deutsche Börse AG

S&P 500 Index

Часто сравнивают с DB1.DE:
DB1.DE с LSEG.LDB1.DE с IFX.DEDB1.DE с ENX.PADB1.DE с BHYIXDB1.DE с VDB1.DE с SPYDB1.DE с BTC-USD
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

DB1.DE vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DB1.DE
Ранг доходности на риск DB1.DE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DB1.DE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB1.DE: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB1.DE: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB1.DE: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB1.DE: 3232
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DB1.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Börse AG (DB1.DE) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DB1.DE^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.26

0.43

-0.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.19

0.73

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.98

1.12

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.25

0.64

-0.90

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.42

2.67

-3.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DB1.DE vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DB1.DE на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DB1.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DB1.DE^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

0.43

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.73

0.65

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.65

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.45

+0.03

Просадки

Сравнение просадок DB1.DE и ^GSPC

Максимальная просадка DB1.DE за все время составила -76.94%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -53.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB1.DE и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

DB1.DE^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-76.94%

-56.78%

-20.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.61%

-9.10%

-20.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.61%

-25.43%

-4.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.97%

-33.92%

-3.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.51%

-5.67%

-5.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.10%

-10.75%

-11.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.01%

2.62%

+15.39%

Волатильность

Сравнение волатильности DB1.DE и ^GSPC

Deutsche Börse AG (DB1.DE) имеет более высокую волатильность в 6.32% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 4.38%. Это указывает на то, что DB1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

DB1.DE^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.32%

4.38%

+1.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.92%

9.93%

+7.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.59%

20.68%

+3.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.71%

16.80%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.85%

18.63%

+3.22%