PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение DB1.DE с ^GSPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Просадки
Волатильность

Сравнение DB1.DE с ^GSPC

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Deutsche Börse AG (DB1.DE) и S&P 500 (^GSPC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DB1.DE или ^GSPC.

Корреляция

Корреляция между DB1.DE и ^GSPC составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности DB1.DE и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Deutsche Börse AG (DB1.DE) и S&P 500 (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
3,436.89%
318.22%
DB1.DE
^GSPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

DB1.DE:

2.86

^GSPC:

0.48

Коэф-т Сортино

DB1.DE:

3.42

^GSPC:

0.80

Коэф-т Омега

DB1.DE:

1.51

^GSPC:

1.12

Коэф-т Кальмара

DB1.DE:

4.76

^GSPC:

0.49

Коэф-т Мартина

DB1.DE:

24.70

^GSPC:

1.90

Индекс Язвы

DB1.DE:

2.26%

^GSPC:

4.90%

Дневная вол-ть

DB1.DE:

19.79%

^GSPC:

19.37%

Макс. просадка

DB1.DE:

-76.94%

^GSPC:

-56.78%

Текущая просадка

DB1.DE:

-2.05%

^GSPC:

-7.82%

Доходность по периодам

С начала года, DB1.DE показывает доходность 29.05%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции DB1.DE превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 16.73% против 10.43% соответственно.

DB1.DE

С начала года

29.05%

1 месяц

10.51%

6 месяцев

35.38%

1 год

56.91%

5 лет

16.27%

10 лет

16.73%

^GSPC

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности DB1.DE и ^GSPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
DB1.DE
Ранг риск-скорректированной доходности DB1.DE, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DB1.DE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DB1.DE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DB1.DE, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DB1.DE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DB1.DE, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг риск-скорректированной доходности ^GSPC, с текущим значением в 6767
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC, с текущим значением в 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение DB1.DE c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Börse AG (DB1.DE) и S&P 500 (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа DB1.DE на текущий момент составляет 2.86, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DB1.DE и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
2.78
0.47
DB1.DE
^GSPC

Просадки

Сравнение просадок DB1.DE и ^GSPC

Максимальная просадка DB1.DE за все время составила -76.94%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB1.DE и ^GSPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-2.78%
-7.82%
DB1.DE
^GSPC

Волатильность

Сравнение волатильности DB1.DE и ^GSPC

Текущая волатильность для Deutsche Börse AG (DB1.DE) составляет 9.30%, в то время как у S&P 500 (^GSPC) волатильность равна 11.21%. Это указывает на то, что DB1.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.00%5.00%10.00%15.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
9.30%
11.21%
DB1.DE
^GSPC