PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение DB1.DE с LSEG.L
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Основные характеристики


DB1.DELSEG.L
Дох-ть с нач. г.-1.30%-0.82%
Дох-ть за 1 год9.64%9.05%
Дох-ть за 3 года11.65%9.63%
Дох-ть за 5 лет10.21%12.80%
Дох-ть за 10 лет15.50%20.23%
Коэф-т Шарпа0.570.92
Дневная вол-ть15.75%13.39%
Макс. просадка-76.94%-80.59%
Current Drawdown-4.92%-4.92%

Фундаментальные показатели


DB1.DELSEG.L
Рыночная капитализация€34.70B£48.68B
Прибыль на акцию€9.47£1.38
Цена/прибыль19.7966.14
PEG коэффициент3.253.03
Выручка (12 мес.)€6.34B£8.38B
Валовая прибыль (12 мес.)€4.28B£6.68B
EBITDA (12 мес.)€2.85B£2.91B

Корреляция

-0.50.00.51.00.5

Корреляция между DB1.DE и LSEG.L составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности DB1.DE и LSEG.L

С начала года, DB1.DE показывает доходность -1.30%, что значительно ниже, чем у LSEG.L с доходностью -0.82%. За последние 10 лет акции DB1.DE уступали акциям LSEG.L по среднегодовой доходности: 15.50% против 20.23% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


2,000.00%2,500.00%3,000.00%3,500.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
2,135.49%
3,437.05%
DB1.DE
LSEG.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Deutsche Börse AG

London Stock Exchange Group plc

Риск-скорректированная доходность

Сравнение DB1.DE c LSEG.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Deutsche Börse AG (DB1.DE) и London Stock Exchange Group plc (LSEG.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


DB1.DE
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа DB1.DE, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.57
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино DB1.DE, с текущим значением в 0.90, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.000.90
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега DB1.DE, с текущим значением в 1.11, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.11
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара DB1.DE, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина DB1.DE, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.53
LSEG.L
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа LSEG.L, с текущим значением в 0.70, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.004.000.70
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино LSEG.L, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.006.001.12
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега LSEG.L, с текущим значением в 1.12, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.12
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара LSEG.L, с текущим значением в 0.39, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.000.39
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина LSEG.L, с текущим значением в 1.76, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.0030.001.76

Сравнение коэффициента Шарпа DB1.DE и LSEG.L

Показатель коэффициента Шарпа DB1.DE на текущий момент составляет 0.57, что ниже коэффициента Шарпа LSEG.L равного 0.92. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа DB1.DE и LSEG.L.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50December2024FebruaryMarchAprilMay
0.57
0.70
DB1.DE
LSEG.L

Дивиденды

Сравнение дивидендов DB1.DE и LSEG.L

Дивидендная доходность DB1.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.11%, что больше доходности LSEG.L в 0.01%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
DB1.DE
Deutsche Börse AG
4.11%1.93%1.98%2.04%2.08%1.93%2.33%2.43%2.94%2.58%3.55%3.49%
LSEG.L
London Stock Exchange Group plc
0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.01%0.02%

Просадки

Сравнение просадок DB1.DE и LSEG.L

Максимальная просадка DB1.DE за все время составила -76.94%, примерно равная максимальной просадке LSEG.L в -80.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DB1.DE и LSEG.L. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
-4.82%
-12.85%
DB1.DE
LSEG.L

Волатильность

Сравнение волатильности DB1.DE и LSEG.L

Deutsche Börse AG (DB1.DE) имеет более высокую волатильность в 6.69% по сравнению с London Stock Exchange Group plc (LSEG.L) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что DB1.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LSEG.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%December2024FebruaryMarchAprilMay
6.69%
5.36%
DB1.DE
LSEG.L

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей DB1.DE и LSEG.L

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Deutsche Börse AG и London Stock Exchange Group plc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности



Обратите внимание, разные валюты. DB1.DE значения в EUR, LSEG.L значения в GBp