PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с CMOD.L
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V с CMOD.L

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) is a stock, while CMOD.L (Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF) is Commodities fund tracking the Bloomberg Commodity TR Index. Over the past 5 years, V returned 7.33%/yr vs 9.74%/yr for CMOD.L. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и CMOD.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -7.69%, что значительно ниже, чем у CMOD.L с доходностью 19.22%.

V

1 день
1.05%
1 месяц
0.65%
С начала года
-7.69%
6 месяцев
-6.93%
1 год
-12.51%
3 года*
13.87%
5 лет*
7.33%
10 лет*
15.98%

CMOD.L

1 день
-1.06%
1 месяц
-9.59%
С начала года
19.22%
6 месяцев
20.80%
1 год
29.59%
3 года*
13.33%
5 лет*
9.74%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и CMOD.L

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
V
Visa Inc.		-7.69%11.76%22.32%26.31%-3.40%-0.31%17.12%43.33%16.49%39.68%
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		19.22%16.16%4.12%-7.56%14.50%27.35%-3.87%6.64%-10.22%2.08%

Correlation

The correlation between V and CMOD.L is -0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2017 г.

0.07

The correlation between V and CMOD.L shifts across timeframes, from -0.08 (3 years) to 0.07 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с CMOD.L:
CMOD.L с CMOP.LCMOD.L с SXRS.DECMOD.L с CMOE.DECMOD.L с ETL2.DECMOD.L с EXXY.DECMOD.L с PCOM.DECMOD.L с AIGC.L

Доходность на риск

V vs. CMOD.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 55
Ранг коэф-та Мартина
CMOD.L
Ранг доходности на риск CMOD.L: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMOD.L: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMOD.L: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMOD.L: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMOD.L: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMOD.L: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c CMOD.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCMOD.LDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
1.73

-2.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.68
2.23

-2.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.92

1.32

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.73

3.07

-3.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.57

8.68

-10.25

V vs. CMOD.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа CMOD.L равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и CMOD.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и CMOD.L

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки CMOD.L в -33.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и CMOD.L.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCMOD.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-33.16%

-18.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-9.59%

-7.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-11.65%

-8.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

-26.86%

-1.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.96%

-9.59%

-3.37%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.26%

-12.24%

+3.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.73%

3.40%

+7.33%

Волатильность

Сравнение волатильности V и CMOD.L

Visa Inc. (V) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF (CMOD.L) с волатильностью 4.36%. Это указывает на то, что V испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CMOD.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCMOD.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

4.36%

+1.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.57%

15.04%

+2.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.35%

16.99%

+5.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.82%

16.61%

+6.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.45%

14.68%

+9.77%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и CMOD.L

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%, тогда как CMOD.L не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CMOD.L
Invesco Bloomberg Commodity UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.81%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

V and CMOD.L have a correlation of -0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и CMOD.L

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор