PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение V с CHAT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение V с CHAT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

V (Visa Inc.) is a stock, while CHAT (Roundhill Generative AI & Technology ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Over the past 3 years, V returned 13.55%/yr vs 51.32%/yr for CHAT. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности V и CHAT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Visa Inc. (V) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, V показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у CHAT с доходностью 63.45%.

V

1 день
0.58%
1 месяц
-0.12%
С начала года
-5.95%
6 месяцев
-6.66%
1 год
-3.69%
3 года*
13.55%
5 лет*
7.62%
10 лет*
16.73%

CHAT

1 день
-7.40%
1 месяц
7.27%
С начала года
63.45%
6 месяцев
62.78%
1 год
115.67%
3 года*
51.32%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам V и CHAT

2026 (YTD)202520242023
V
Visa Inc.		-5.95%11.76%22.32%12.36%
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		63.45%49.85%30.98%21.04%

Correlation

The correlation between V and CHAT is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2023 г.

0.17

The correlation between V and CHAT shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Visa Inc.

Roundhill Generative AI & Technology ETF

Часто сравнивают с V:
V с MAV с SPYV с AXPV с HDV с VOOV с NVDAV с TSM
Часто сравнивают с CHAT:
CHAT с AIQCHAT с QQQCHAT с BOTZCHAT с IGPTCHAT с SMHCHAT с WTAICHAT с WISE

Доходность на риск

V vs. CHAT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
V
Ранг доходности на риск V: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа V: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V: 3434
Ранг коэф-та Мартина
CHAT
Ранг доходности на риск CHAT: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CHAT: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CHAT: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CHAT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CHAT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CHAT: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение V c CHAT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Visa Inc. (V) и Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VCHATDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.17
3.34

-3.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.10
3.54

-3.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.99

1.49

-0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.22

7.14

-7.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.46

19.81

-20.27

V vs. CHAT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа V на текущий момент составляет -0.17, что ниже коэффициента Шарпа CHAT равного 3.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа V и CHAT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок V и CHAT

Максимальная просадка V за все время составила -51.90%, что больше максимальной просадки CHAT в -31.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок V и CHAT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VCHATРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.90%

-31.34%

-20.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.18%

-16.28%

-0.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.38%

-31.34%

+10.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.60%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.36%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.31%

-7.40%

-3.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.27%

-5.38%

-2.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.06%

5.86%

+2.20%

Волатильность

Сравнение волатильности V и CHAT

Текущая волатильность для Visa Inc. (V) составляет 5.89%, в то время как у Roundhill Generative AI & Technology ETF (CHAT) волатильность равна 19.25%. Это указывает на то, что V испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CHAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VCHATРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

19.25%

-13.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.80%

29.60%

-12.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.44%

34.87%

-13.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.84%

31.22%

-8.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.43%

31.22%

-6.79%

Дивиденды

Сравнение дивидендов V и CHAT

Дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.79%, что меньше доходности CHAT в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CHAT
Roundhill Generative AI & Technology ETF		1.74%2.85%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.79%0.70%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%

Часто задаваемые вопросы

V and CHAT have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CHAT has higher volatility (19.25%) compared to V (5.89%). In terms of maximum drawdown, V dropped -51.90% vs CHAT's -31.34%.

CHAT currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.17), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для V и CHAT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор