PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UXI с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UXI с UPRO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UXI (ProShares Ultra Industrials) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UXI tracks the Dow Jones U.S. Industrials Index (200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, UXI returned 19.89%/yr vs 29.14%/yr for UPRO. Their correlation of 0.83 means they have usually moved in the same direction. UXI charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности UXI и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXI показывает доходность 37.89%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью 32.97%. За последние 10 лет акции UXI уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 19.89% против 29.14% соответственно.

UXI

1 день
0.15%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
16.69%
С начала года
37.89%
1 год
43.85%
3 года*
34.82%
5 лет*
14.19%
10 лет*
19.89%
Всё время*
13.64%

UPRO

1 день
-0.58%
1 месяц
6.11%
6 месяцев
32.14%
С начала года
32.97%
1 год
63.27%
3 года*
48.77%
5 лет*
20.64%
10 лет*
29.14%
Всё время*
33.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

UPRO

ProShares UltraPro S&P 500
$352.82M$308.79M$360.24M

UXI

ProShares Ultra Industrials
$264.13K$240.23K$272.34K

Сравнение доходности по годам UXI и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UXI
ProShares Ultra Industrials		37.89%28.84%26.48%27.34%-32.90%34.64%16.37%67.44%-28.13%51.81%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		32.97%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between UXI and UPRO is 0.67, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.67

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.75

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.82

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.83

The correlation between UXI and UPRO shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UXI и UPRO

Секторы
UXI
UPRO

Промышленность

55.2%
8.4%

Технологии

3.8%
38.5%

Коммунальные услуги

2.8%
2.2%

Сырьевые материалы

1.2%
1.7%

Потребительский циклический сектор

0.2%
9.5%

Коммуникационные услуги

-

9.9%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.0%

Финансовые услуги

-

11.6%

Здравоохранение

-

8.9%

Недвижимость

-

1.8%

Промышленность

UXI
55.2%
UPRO
8.4%

Технологии

UXI
3.8%
UPRO
38.5%

Коммунальные услуги

UXI
2.8%
UPRO
2.2%

Сырьевые материалы

UXI
1.2%
UPRO
1.7%

Потребительский циклический сектор

UXI
0.2%
UPRO
9.5%

Коммуникационные услуги

UXI

-

UPRO
9.9%

Потребительский защитный сектор

UXI

-

UPRO
4.5%

Энергетика

UXI

-

UPRO
3.0%

Финансовые услуги

UXI

-

UPRO
11.6%

Здравоохранение

UXI

-

UPRO
8.9%

Недвижимость

UXI

-

UPRO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Industrials

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с UXI:
UXI с DUSLUXI с XLIUXI с AIRRUXI с UYMUXI с SOXLUXI с VGTUXI с XIT.TO
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

UXI vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UXI
Ранг доходности на риск UXI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UXI c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UXIUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.65

-0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.16

-0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.28

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.37

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

9.08

-2.44

UXI vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXI на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 1.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXI и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UXI и UPRO

Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXIUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.01%

-76.82%

-12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.59%

-26.78%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.42%

-48.87%

+12.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-63.94%

+15.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.48%

-76.82%

+10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.58%

+0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.45%

-14.34%

-8.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

6.99%

-0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности UXI и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Ultra Industrials (UXI) составляет 10.48%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 12.22%. Это указывает на то, что UXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXIUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

12.22%

-1.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.16%

30.87%

-2.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

38.47%

-4.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.29%

50.78%

-14.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.53%

53.82%

-14.29%

Сравнение комиссий UXI и UPRO

UXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXI и UPRO

Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности UPRO в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.70%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
UXI
ProShares Ultra Industrials		0.47%0.90%0.18%0.21%0.24%0.03%0.29%0.58%0.37%0.24%0.38%0.41%

Часто задаваемые вопросы

UXI and UPRO have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (12.22%) compared to UXI (10.48%). In terms of maximum drawdown, UXI dropped -89.01% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 29.14% vs 19.89% for UXI. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UXI has been the lower-risk option at 10.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 29.14% return vs 19.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for UXI.

UPRO has the higher dividend yield at 0.70%, compared with 0.47% for UXI.

UXI tracks Dow Jones U.S. Industrials Index (200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for UXI and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.65 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXI и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор