Сравнение UXI с UPRO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO).
UXI и UPRO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UPRO - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Index (300%). Фонд был запущен 23 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UXI и UPRO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UXI и UPRO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 10.35% | 28.84% | 26.48% | 27.34% | -32.90% | 34.64% | 16.37% | 67.44% | -28.13% | 51.81% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | -14.14% | 31.88% | 63.57% | 68.53% | -56.84% | 98.64% | 10.09% | 102.30% | -25.11% | 71.37% |
Доходность по периодам
С начала года, UXI показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью -14.14%. За последние 10 лет акции UXI уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 18.50% против 25.53% соответственно.
UXI
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 44.98%
- 3 года*
- 29.86%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 18.50%
UPRO
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -13.81%
- С начала года
- -14.14%
- 6 месяцев
- -11.56%
- 1 год
- 34.19%
- 3 года*
- 38.31%
- 5 лет*
- 17.16%
- 10 лет*
- 25.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UXI и UPRO
UXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.92%.
Доходность на риск
UXI vs. UPRO — Ранг доходности на риск
UXI
UPRO
Сравнение UXI c UPRO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXI | UPRO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 0.63 | +0.51 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.21 | +0.49 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.18 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.06 | +0.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 4.22 | +2.78 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXI | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 0.63 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.48 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.60 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между UXI и UPRO составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXI и UPRO
Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности UPRO в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 0.74% | 0.90% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.03% | 0.29% | 0.58% | 0.37% | 0.24% | 0.38% | 0.41% |
UPRO ProShares UltraPro S&P 500 | 1.02% | 0.84% | 0.93% | 0.74% | 0.52% | 0.06% | 0.11% | 0.41% | 0.63% | 0.00% | 0.12% | 0.34% |
Просадки
Сравнение просадок UXI и UPRO
Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и UPRO.
Загрузка...
Показатели просадок
| UXI | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -76.82% | -12.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.52% | -33.38% | +8.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -63.94% | +15.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | -76.82% | +10.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.83% | -18.68% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -14.53% | -8.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 8.41% | -1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXI и UPRO
Текущая волатильность для ProShares Ultra Industrials (UXI) составляет 13.38%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 16.04%. Это указывает на то, что UXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UXI | UPRO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 16.04% | -2.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 28.48% | -4.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.43% | 54.36% | -14.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.54% | 50.34% | -14.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.22% | 53.69% | -14.47% |