PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UXI с UPRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UXI с UPRO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UXI (ProShares Ultra Industrials) and UPRO (ProShares UltraPro S&P 500) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UXI tracks the Dow Jones U.S. Industrials Index (200%) while UPRO tracks the S&P 500. Both are passively managed. Over the past 10 years, UXI returned 20.70%/yr vs 30.12%/yr for UPRO. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. UXI charges 0.95%/yr vs 0.89%/yr for UPRO.

Доходность

Сравнение доходности UXI и UPRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXI показывает доходность 30.12%, что значительно выше, чем у UPRO с доходностью 16.62%. За последние 10 лет акции UXI уступали акциям UPRO по среднегодовой доходности: 20.70% против 30.12% соответственно.

UXI

1 день
1.85%
1 месяц
9.76%
С начала года
30.12%
6 месяцев
26.13%
1 год
45.24%
3 года*
35.89%
5 лет*
13.50%
10 лет*
20.70%

UPRO

1 день
-0.50%
1 месяц
-5.86%
С начала года
16.62%
6 месяцев
12.20%
1 год
56.32%
3 года*
45.99%
5 лет*
20.00%
10 лет*
30.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXI и UPRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UXI
ProShares Ultra Industrials		30.12%28.84%26.48%27.34%-32.90%34.64%16.37%67.44%-28.13%51.81%
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		16.62%31.88%63.57%68.53%-56.84%98.64%10.09%102.30%-25.11%71.37%

Correlation

The correlation between UXI and UPRO is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2009 г.

0.83

The correlation between UXI and UPRO shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UXI и UPRO

Секторы
UXI
UPRO

Промышленность

54.0%
7.8%

Коммунальные услуги

3.2%
2.1%

Технологии

2.1%
39.1%

Потребительский циклический сектор

0.3%
9.9%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский защитный сектор

-

4.5%

Энергетика

-

3.1%

Финансовые услуги

-

11.1%

Здравоохранение

-

8.3%

Недвижимость

-

1.8%

Промышленность

UXI
54.0%
UPRO
7.8%

Коммунальные услуги

UXI
3.2%
UPRO
2.1%

Технологии

UXI
2.1%
UPRO
39.1%

Потребительский циклический сектор

UXI
0.3%
UPRO
9.9%

Сырьевые материалы

UXI

-

UPRO
1.7%

Коммуникационные услуги

UXI

-

UPRO
10.6%

Потребительский защитный сектор

UXI

-

UPRO
4.5%

Энергетика

UXI

-

UPRO
3.1%

Финансовые услуги

UXI

-

UPRO
11.1%

Здравоохранение

UXI

-

UPRO
8.3%

Недвижимость

UXI

-

UPRO
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Industrials

ProShares UltraPro S&P 500

Часто сравнивают с UXI:
UXI с DUSLUXI с XLIUXI с AIRRUXI с UYMUXI с SOXLUXI с VGTUXI с XIT.TO
Часто сравнивают с UPRO:
UPRO с SPYUPRO с TQQQUPRO с SPXLUPRO с SSOUPRO с VOOUPRO с QLDUPRO с TMF

Доходность на риск

UXI vs. UPRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXI
Ранг доходности на риск UXI: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXI: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI: 4545
Ранг коэф-та Мартина
UPRO
Ранг доходности на риск UPRO: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPRO: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPRO: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPRO: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPRO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPRO: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXI c UPRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UXIUPRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.40
1.52

-0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.99
2.00

-0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.26

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.93

2.11

-0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.79

8.56

-1.76

UXI vs. UPRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXI на текущий момент составляет 1.40, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UPRO равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXI и UPRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UXI и UPRO

Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки UPRO в -76.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и UPRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXIUPROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.01%

-76.82%

-12.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.59%

-26.78%

+3.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.42%

-48.87%

+12.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-63.94%

+15.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.48%

-76.82%

+10.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.80%

-10.72%

+8.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.55%

-14.39%

-8.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.68%

6.60%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UXI и UPRO

Текущая волатильность для ProShares Ultra Industrials (UXI) составляет 12.19%, в то время как у ProShares UltraPro S&P 500 (UPRO) волатильность равна 14.62%. Это указывает на то, что UXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPRO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXIUPROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

12.19%

14.62%

-2.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.22%

29.40%

-2.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.56%

37.26%

-4.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.13%

50.62%

-14.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.49%

53.78%

-14.29%

Сравнение комиссий UXI и UPRO

UXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии UPRO в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXI и UPRO

Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности UPRO в 0.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPRO
ProShares UltraPro S&P 500		0.75%0.84%0.93%0.74%0.52%0.06%0.11%0.41%0.63%0.00%0.12%0.34%
UXI
ProShares Ultra Industrials		0.63%0.90%0.18%0.21%0.24%0.03%0.29%0.58%0.37%0.24%0.38%0.41%

Часто задаваемые вопросы

UXI and UPRO have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPRO has higher volatility (14.62%) compared to UXI (12.19%). In terms of maximum drawdown, UXI dropped -89.01% vs UPRO's -76.82%.

On 10-year performance, UPRO leads with 30.12% vs 20.70% for UXI. On fees, UPRO is cheaper at 0.89% per year. On volatility, UXI has been the lower-risk option at 12.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UPRO has performed better with a 30.12% return vs 20.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UPRO is cheaper with a 0.89% expense ratio, compared with 0.95% for UXI.

UPRO has the higher dividend yield at 0.75%, compared with 0.63% for UXI.

UXI tracks Dow Jones U.S. Industrials Index (200%), while UPRO tracks S&P 500. Their fees differ too: 0.95% for UXI and 0.89% for UPRO.

UPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs 1.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXI и UPRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор