PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UXI с DUSL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UXI и DUSL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение UXI с DUSL

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Industrials (UXI) и Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL).

UXI и DUSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Industrials Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UXI или DUSL.

Доходность

Сравнение доходности UXI и DUSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Industrials (UXI) и Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UXI:

0.67

DUSL:

0.52

Коэф-т Сортино

UXI:

1.13

DUSL:

1.07

Коэф-т Омега

UXI:

1.15

DUSL:

1.14

Коэф-т Кальмара

UXI:

0.69

DUSL:

0.56

Коэф-т Мартина

UXI:

2.21

DUSL:

1.66

Индекс Язвы

UXI:

11.31%

DUSL:

17.21%

Дневная вол-ть

UXI:

40.56%

DUSL:

60.69%

Макс. просадка

UXI:

-89.01%

DUSL:

-85.74%

Текущая просадка

UXI:

-6.03%

DUSL:

-13.78%

Доходность по периодам

С начала года, UXI показывает доходность 11.69%, что значительно ниже, чем у DUSL с доходностью 12.75%.

UXI

С начала года

11.69%

1 месяц

11.75%

6 месяцев

-6.03%

1 год

24.01%

3 года

19.67%

5 лет

22.47%

10 лет

15.43%

DUSL

С начала года

12.75%

1 месяц

17.70%

6 месяцев

-13.78%

1 год

26.87%

3 года

28.10%

5 лет

36.58%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Industrials

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

Сравнение комиссий UXI и DUSL

UXI берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DUSL в 1.01%.

DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares
UXI
ProShares Ultra Industrials
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UXI и DUSL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UXI
Ранг риск-скорректированной доходности UXI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UXI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
DUSL
Ранг риск-скорректированной доходности DUSL, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DUSL, с текущим значением в 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UXI c DUSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UXI на текущий момент составляет 0.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUSL равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXI и DUSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXI и DUSL

Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности DUSL в 5.75%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UXI
ProShares Ultra Industrials		0.35%0.18%0.21%0.24%0.01%0.29%0.58%0.37%0.24%0.38%0.41%0.35%
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		5.75%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UXI и DUSL

Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, примерно равная максимальной просадке DUSL в -85.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и DUSL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UXI и DUSL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Industrials (UXI) составляет 9.56%, в то время как у Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) волатильность равна 14.50%. Это указывает на то, что UXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...