Сравнение UXI с DUSL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Industrials (UXI) и Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL).
UXI и DUSL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. DUSL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность Industrials Select Sector Index (300%). Фонд был запущен 3 мая 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UXI и DUSL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UXI и DUSL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 10.35% | 28.84% | 26.48% | 27.34% | -32.90% | 34.64% | 16.37% | 67.44% | -28.13% | 32.80% |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 13.88% | 37.50% | 34.75% | 37.23% | -31.17% | 60.72% | -19.77% | 90.70% | -46.28% | 48.29% |
Доходность по периодам
С начала года, UXI показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у DUSL с доходностью 13.88%.
UXI
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 44.98%
- 3 года*
- 29.86%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 18.50%
DUSL
- 1 день
- 4.80%
- 1 месяц
- -23.66%
- С начала года
- 13.88%
- 6 месяцев
- 14.01%
- 1 год
- 63.08%
- 3 года*
- 39.99%
- 5 лет*
- 18.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UXI и DUSL
UXI берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DUSL в 1.01%.
Доходность на риск
UXI vs. DUSL — Ранг доходности на риск
UXI
DUSL
Сравнение UXI c DUSL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXI | DUSL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.06 | +0.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.66 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.23 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.87 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 6.50 | +0.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXI | DUSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.06 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.36 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.27 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между UXI и DUSL составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXI и DUSL
Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности DUSL в 10.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 0.74% | 0.90% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.03% | 0.29% | 0.58% | 0.37% | 0.24% | 0.38% | 0.41% |
DUSL Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares | 10.06% | 11.39% | 6.61% | 1.28% | 0.66% | 0.07% | 0.48% | 1.01% | 1.46% | 0.57% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UXI и DUSL
Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, примерно равная максимальной просадке DUSL в -85.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и DUSL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UXI | DUSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -85.74% | -3.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.52% | -34.87% | +10.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -58.43% | +10.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.83% | -23.66% | +7.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -22.15% | -0.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 10.00% | -3.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXI и DUSL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Industrials (UXI) составляет 13.38%, в то время как у Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) волатильность равна 20.09%. Это указывает на то, что UXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UXI | DUSL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 20.09% | -6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 36.06% | -12.46% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.43% | 59.65% | -20.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.54% | 52.02% | -16.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.22% | 61.64% | -22.42% |