PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UXI с DUSL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UXI с DUSL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UXI (ProShares Ultra Industrials) and DUSL (Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds - UXI tracks the Dow Jones U.S. Industrials Index (200%) while DUSL tracks the Industrials Select Sector Index (300%). Both are passively managed. Over the past 5 years, UXI returned 11.54%/yr vs 17.84%/yr for DUSL. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. UXI charges 0.95%/yr vs 1.01%/yr for DUSL.

Доходность

Сравнение доходности UXI и DUSL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Industrials (UXI) и Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXI показывает доходность 21.82%, что значительно ниже, чем у DUSL с доходностью 31.08%.

UXI

1 день
0.07%
1 месяц
3.06%
С начала года
21.82%
6 месяцев
23.67%
1 год
38.90%
3 года*
35.05%
5 лет*
11.54%
10 лет*
19.32%

DUSL

1 день
0.10%
1 месяц
4.49%
С начала года
31.08%
6 месяцев
34.15%
1 год
56.97%
3 года*
48.85%
5 лет*
17.84%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXI и DUSL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UXI
ProShares Ultra Industrials		21.82%28.84%26.48%27.34%-32.90%34.64%16.37%67.44%-28.13%32.80%
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		31.08%37.50%34.75%37.23%-31.17%60.72%-19.77%90.70%-46.28%48.29%

Correlation

The correlation between UXI and DUSL is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2017 г.

0.95

The correlation between UXI and DUSL has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UXI и DUSL

Секторы
UXI
DUSL

Промышленность

56.8%
20.1%

Коммунальные услуги

3.0%
1.2%

Технологии

2.4%
0.8%

Потребительский циклический сектор

0.3%
0.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UXI
56.8%
DUSL
20.1%

Коммунальные услуги

UXI
3.0%
DUSL
1.2%

Технологии

UXI
2.4%
DUSL
0.8%

Потребительский циклический сектор

UXI
0.3%
DUSL
0.1%

Сырьевые материалы

UXI

-

DUSL

-

Коммуникационные услуги

UXI

-

DUSL

-

Потребительский защитный сектор

UXI

-

DUSL

-

Энергетика

UXI

-

DUSL

-

Финансовые услуги

UXI

-

DUSL

-

Здравоохранение

UXI

-

DUSL

-

Недвижимость

UXI

-

DUSL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Industrials

Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares

Часто сравнивают с UXI:
UXI с XLIUXI с AIRRUXI с UYMUXI с SOXLUXI с VGTUXI с XIT.TOUXI с UPRO
Часто сравнивают с DUSL:
DUSL с UDOWDUSL с SOXLDUSL с TPORDUSL с UPRODUSL с UTSLDUSL с CUREDUSL с WEBL

Доходность на риск

UXI vs. DUSL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXI
Ранг доходности на риск UXI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXI: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
DUSL
Ранг доходности на риск DUSL: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DUSL: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DUSL: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DUSL: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DUSL: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DUSL: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXI c DUSL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UXIDUSLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
1.22

+0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
1.82

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

1.70

-0.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.93

5.71

+0.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UXI vs. DUSL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXI на текущий момент составляет 1.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DUSL равному 1.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXI и DUSL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UXIDUSLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

1.22

+0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.34

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.29

0.00

Просадки

Сравнение просадок UXI и DUSL

Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, примерно равная максимальной просадке DUSL в -85.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и DUSL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXIDUSLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.01%

-85.74%

-3.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.59%

-33.68%

+10.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.42%

-50.86%

+14.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-58.43%

+10.18%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-12.12%

+5.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.61%

-22.00%

-0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

10.01%

-3.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UXI и DUSL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Industrials (UXI) составляет 9.86%, в то время как у Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares (DUSL) волатильность равна 14.46%. Это указывает на то, что UXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DUSL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXIDUSLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

14.46%

-4.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.69%

38.89%

-13.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.91%

46.89%

-15.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

52.51%

-16.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.42%

61.55%

-22.13%

Сравнение комиссий UXI и DUSL

UXI берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии DUSL в 1.01%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXI и DUSL

Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности DUSL в 8.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DUSL
Direxion Daily Industrials Bull 3X Shares		8.74%11.39%6.61%1.28%0.66%0.07%0.48%1.01%1.46%0.57%0.00%0.00%
UXI
ProShares Ultra Industrials		0.67%0.90%0.18%0.21%0.24%0.03%0.29%0.58%0.37%0.24%0.38%0.41%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, UXI and DUSL move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DUSL has higher volatility (14.46%) compared to UXI (9.86%). In terms of maximum drawdown, UXI dropped -89.01% vs DUSL's -85.74%.

On 5-year performance, DUSL leads with 17.84% vs 11.54% for UXI. On fees, UXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UXI has been the lower-risk option at 9.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DUSL has performed better with a 17.84% return vs 11.54%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.01% for DUSL.

DUSL has the higher dividend yield at 8.74%, compared with 0.67% for UXI.

UXI tracks Dow Jones U.S. Industrials Index (200%), while DUSL tracks Industrials Select Sector Index (300%). They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UXI and 1.01% for DUSL.

UXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 1.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXI и DUSL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор