PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UXI с AIRR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UXI с AIRR

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

UXI (ProShares Ultra Industrials) and AIRR (First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF) are both exchange-traded funds - UXI is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index (200%), while AIRR is a Building & Construction fund tracking the Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UXI returned 19.89%/yr vs 20.35%/yr for AIRR. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. UXI charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for AIRR.

Доходность

Сравнение доходности UXI и AIRR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Industrials (UXI) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXI показывает доходность 37.89%, что значительно выше, чем у AIRR с доходностью 24.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции UXI имеют среднегодовую доходность 19.89%, а акции AIRR немного впереди с 20.35%.

UXI

1 день
0.15%
1 месяц
0.47%
6 месяцев
16.69%
С начала года
37.89%
1 год
43.85%
3 года*
34.82%
5 лет*
14.19%
10 лет*
19.89%
Всё время*
13.64%

AIRR

1 день
-0.49%
1 месяц
-3.87%
6 месяцев
7.53%
С начала года
24.22%
1 год
38.88%
3 года*
31.68%
5 лет*
24.17%
10 лет*
20.35%
Всё время*
15.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AIRR

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF
$90.35M$87.77M$90.71M

UXI

ProShares Ultra Industrials
$264.13K$240.23K$272.34K

Сравнение доходности по годам UXI и AIRR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UXI
ProShares Ultra Industrials		37.89%28.84%26.48%27.34%-32.90%34.64%16.37%67.44%-28.13%51.81%
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		24.22%27.92%33.45%31.43%-2.08%33.01%17.17%33.97%-20.57%16.28%

Correlation

The correlation between UXI and AIRR is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.84

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.86

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 мар. 2014 г.

0.79

The correlation between UXI and AIRR has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UXI и AIRR

Секторы
UXI
AIRR

Промышленность

55.2%
77.6%

Технологии

3.8%
3.4%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Сырьевые материалы

1.2%
3.4%

Потребительский циклический сектор

0.2%
1.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

1.7%

Финансовые услуги

-

12.1%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UXI
55.2%
AIRR
77.6%

Технологии

UXI
3.8%
AIRR
3.4%

Коммунальные услуги

UXI
2.8%
AIRR

-

Сырьевые материалы

UXI
1.2%
AIRR
3.4%

Потребительский циклический сектор

UXI
0.2%
AIRR
1.9%

Коммуникационные услуги

UXI

-

AIRR

-

Потребительский защитный сектор

UXI

-

AIRR

-

Энергетика

UXI

-

AIRR
1.7%

Финансовые услуги

UXI

-

AIRR
12.1%

Здравоохранение

UXI

-

AIRR

-

Недвижимость

UXI

-

AIRR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Industrials

First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF

Часто сравнивают с UXI:
UXI с DUSLUXI с XLIUXI с UYMUXI с SOXLUXI с VGTUXI с XIT.TOUXI с UPRO
Часто сравнивают с AIRR:
AIRR с PAVEAIRR с XLIAIRR с QQQAIRR с XHBAIRR с GRIDAIRR с PSCIAIRR с CCOR

Доходность на риск

UXI vs. AIRR — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
UXI
Ранг доходности на риск UXI: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXI: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
AIRR
Ранг доходности на риск AIRR: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AIRR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AIRR: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AIRR: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AIRR: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AIRR: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение UXI c AIRR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UXIAIRRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.30
1.39

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
1.96

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.87

2.27

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.64

8.52

-1.88

UXI vs. AIRR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXI на текущий момент составляет 1.30, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AIRR равному 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXI и AIRR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UXI и AIRR

Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки AIRR в -42.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и AIRR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXIAIRRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.01%

-42.37%

-46.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.59%

-17.18%

-6.41%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.42%

-27.95%

-8.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-27.95%

-20.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.48%

-42.37%

-24.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-8.40%

+8.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.45%

-7.47%

-14.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.62%

4.57%

+2.05%

Волатильность

Сравнение волатильности UXI и AIRR

ProShares Ultra Industrials (UXI) имеет более высокую волатильность в 10.48% по сравнению с First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF (AIRR) с волатильностью 9.94%. Это указывает на то, что UXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AIRR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXIAIRRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.48%

9.94%

+0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.16%

22.27%

+5.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.92%

28.13%

+5.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.29%

25.74%

+10.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.53%

26.49%

+13.04%

Сравнение комиссий UXI и AIRR

UXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии AIRR в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXI и AIRR

Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что больше доходности AIRR в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AIRR
First Trust RBA American Industrial Renaissance ETF		0.09%0.19%0.18%0.23%0.12%0.05%0.10%0.20%0.43%0.30%0.08%0.47%
UXI
ProShares Ultra Industrials		0.47%0.90%0.18%0.21%0.24%0.03%0.29%0.58%0.37%0.24%0.38%0.41%

Часто задаваемые вопросы

UXI and AIRR have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UXI has higher volatility (10.48%) compared to AIRR (9.94%). In terms of maximum drawdown, UXI dropped -89.01% vs AIRR's -42.37%.

On 10-year performance, AIRR leads with 20.35% vs 19.89% for UXI. On fees, AIRR is cheaper at 0.69% per year. On volatility, AIRR has been the lower-risk option at 9.94%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, AIRR has performed better with a 20.35% return vs 19.89%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AIRR is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for UXI.

UXI has the higher dividend yield at 0.47%, compared with 0.09% for AIRR.

UXI is categorized as Leveraged Equities, while AIRR is Building & Construction. UXI tracks Dow Jones U.S. Industrials Index (200%), while AIRR tracks Richard Bernstein Advisors American Industrial Renaissance Index. They also come from different issuers: ProShares and First Trust. Their fees differ too: 0.95% for UXI and 0.69% for AIRR.

AIRR currently has the higher Sharpe Ratio (1.39 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXI и AIRR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор