Сравнение UXI с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Industrials (UXI) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
UXI и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UXI и SOXL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UXI и SOXL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 10.35% | 28.84% | 26.48% | 27.34% | -32.90% | 34.64% | 16.37% | 67.44% | -28.13% | 51.81% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 24.34% | 54.91% | -12.31% | 226.98% | -85.66% | 118.84% | 70.04% | 231.83% | -39.07% | 141.71% |
Доходность по периодам
С начала года, UXI показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 24.34%. За последние 10 лет акции UXI уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 18.50% против 41.10% соответственно.
UXI
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 44.98%
- 3 года*
- 29.86%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 18.50%
SOXL
- 1 день
- 9.08%
- 1 месяц
- -16.73%
- С начала года
- 24.34%
- 6 месяцев
- 41.78%
- 1 год
- 228.78%
- 3 года*
- 42.83%
- 5 лет*
- 4.90%
- 10 лет*
- 41.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UXI и SOXL
UXI берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Доходность на риск
UXI vs. SOXL — Ранг доходности на риск
UXI
SOXL
Сравнение UXI c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXI | SOXL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.93 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.46 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.35 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 4.64 | -2.75 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 14.09 | -7.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXI | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.93 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.05 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.36 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между UXI и SOXL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXI и SOXL
Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности SOXL в 0.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 0.74% | 0.90% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.03% | 0.29% | 0.58% | 0.37% | 0.24% | 0.38% | 0.41% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 0.15% | 0.34% | 1.18% | 0.51% | 1.07% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UXI и SOXL
Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и SOXL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UXI | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -90.46% | +1.45% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.52% | -49.26% | +24.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -90.46% | +42.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | -90.46% | +23.98% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.83% | -27.28% | +11.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -35.34% | +12.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 16.23% | -9.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXI и SOXL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Industrials (UXI) составляет 13.38%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 38.35%. Это указывает на то, что UXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UXI | SOXL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 38.35% | -24.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 79.93% | -56.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.43% | 119.50% | -80.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.54% | 105.40% | -69.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.22% | 97.72% | -58.50% |