PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение UXI с SOXL
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между UXI и SOXL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение UXI с SOXL

Последнее обновление 2 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Industrials (UXI) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).

UXI и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UXI или SOXL.

Доходность

Сравнение доходности UXI и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Industrials (UXI) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

UXI:

0.67

SOXL:

-0.52

Коэф-т Сортино

UXI:

1.13

SOXL:

-0.39

Коэф-т Омега

UXI:

1.15

SOXL:

0.95

Коэф-т Кальмара

UXI:

0.69

SOXL:

-0.79

Коэф-т Мартина

UXI:

2.21

SOXL:

-1.22

Индекс Язвы

UXI:

11.31%

SOXL:

57.05%

Дневная вол-ть

UXI:

40.56%

SOXL:

129.65%

Макс. просадка

UXI:

-89.01%

SOXL:

-90.46%

Текущая просадка

UXI:

-6.03%

SOXL:

-77.25%

Доходность по периодам

С начала года, UXI показывает доходность 11.69%, что значительно выше, чем у SOXL с доходностью -40.61%. За последние 10 лет акции UXI уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 15.43% против 20.80% соответственно.

UXI

С начала года

11.69%

1 месяц

11.75%

6 месяцев

-6.03%

1 год

24.01%

3 года

19.67%

5 лет

22.47%

10 лет

15.43%

SOXL

С начала года

-40.61%

1 месяц

21.67%

6 месяцев

-42.03%

1 год

-66.37%

3 года

-12.59%

5 лет

10.11%

10 лет

20.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Industrials

Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares

Сравнение комиссий UXI и SOXL

UXI берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.

SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares
UXI
ProShares Ultra Industrials
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности UXI и SOXL

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
UXI
Ранг риск-скорректированной доходности UXI, с текущим значением в 6161
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа UXI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг риск-скорректированной доходности SOXL, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SOXL, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение UXI c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа UXI на текущий момент составляет 0.67, что выше коэффициента Шарпа SOXL равного -0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXI и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXI и SOXL

Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SOXL в 2.17%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
UXI
ProShares Ultra Industrials		0.35%0.18%0.21%0.24%0.01%0.29%0.58%0.37%0.24%0.38%0.41%0.35%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares		2.17%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UXI и SOXL

Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и SOXL.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности UXI и SOXL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Industrials (UXI) составляет 9.56%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 28.11%. Это указывает на то, что UXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...