PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UXI с SOXL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UXI с SOXL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UXI (ProShares Ultra Industrials) and SOXL (Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF) are both Leveraged Equities funds - UXI tracks the Dow Jones U.S. Industrials Index (200%) while SOXL tracks the ICE Semiconductor Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UXI returned 19.40%/yr vs 64.43%/yr for SOXL. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UXI charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for SOXL.

Доходность

Сравнение доходности UXI и SOXL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Industrials (UXI) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXI показывает доходность 24.42%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 525.03%. За последние 10 лет акции UXI уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 19.40% против 64.43% соответственно.

UXI

1 день
2.13%
1 месяц
3.68%
С начала года
24.42%
6 месяцев
25.08%
1 год
41.58%
3 года*
36.72%
5 лет*
12.01%
10 лет*
19.40%

SOXL

1 день
-6.36%
1 месяц
82.23%
С начала года
525.03%
6 месяцев
481.71%
1 год
1,280.87%
3 года*
133.82%
5 лет*
46.78%
10 лет*
64.43%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXI и SOXL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UXI
ProShares Ultra Industrials		24.42%28.84%26.48%27.34%-32.90%34.64%16.37%67.44%-28.13%51.81%
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		525.03%54.91%-12.31%226.98%-85.66%118.84%70.04%231.83%-39.07%141.71%

Correlation

The correlation between UXI and SOXL is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2010 г.

0.65

The correlation between UXI and SOXL shifts across timeframes, from 0.54 (1 year) to 0.65 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UXI и SOXL

Секторы
UXI
SOXL

Промышленность

56.8%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Технологии

2.4%
100.0%

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UXI
56.8%
SOXL

-

Коммунальные услуги

UXI
3.0%
SOXL

-

Технологии

UXI
2.4%
SOXL
100.0%

Потребительский циклический сектор

UXI
0.3%
SOXL

-

Сырьевые материалы

UXI

-

SOXL

-

Коммуникационные услуги

UXI

-

SOXL

-

Потребительский защитный сектор

UXI

-

SOXL

-

Энергетика

UXI

-

SOXL

-

Финансовые услуги

UXI

-

SOXL

-

Здравоохранение

UXI

-

SOXL

-

Недвижимость

UXI

-

SOXL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Industrials

Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF

Часто сравнивают с UXI:
UXI с DUSLUXI с XLIUXI с AIRRUXI с UYMUXI с VGTUXI с XIT.TOUXI с UPRO
Часто сравнивают с SOXL:
SOXL с TQQQSOXL с SOXXSOXL с SOXSSOXL с USDSOXL с TECLSOXL с NVDLSOXL с SPY

Доходность на риск

UXI vs. SOXL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXI
Ранг доходности на риск UXI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
SOXL
Ранг доходности на риск SOXL: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXL: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXL: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXL: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXI c SOXL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UXISOXLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
12.69

-11.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
4.98

-3.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.69

-0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

29.80

-28.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

102.14

-95.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UXI vs. SOXL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXI на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа SOXL равного 12.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXI и SOXL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UXISOXLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

12.69

-11.34

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.44

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.65

-0.16

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.51

-0.22

Просадки

Сравнение просадок UXI и SOXL

Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и SOXL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXISOXLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.01%

-90.46%

+1.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.59%

-43.47%

+19.88%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.42%

-87.88%

+51.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-90.46%

+42.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.48%

-90.46%

+23.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-6.36%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.61%

-35.01%

+12.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.58%

12.66%

-6.08%

Волатильность

Сравнение волатильности UXI и SOXL

Текущая волатильность для ProShares Ultra Industrials (UXI) составляет 9.96%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF (SOXL) волатильность равна 41.05%. Это указывает на то, что UXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXISOXLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

41.05%

-31.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.71%

81.57%

-55.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.94%

102.16%

-71.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

107.25%

-71.35%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.42%

99.05%

-59.63%

Сравнение комиссий UXI и SOXL

UXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SOXL в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXI и SOXL

Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности SOXL в 0.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SOXL
Direxion Daily Semiconductor Bull 3X ETF		0.03%0.34%1.18%0.51%1.07%0.04%0.05%0.38%1.30%0.09%4.84%0.00%
UXI
ProShares Ultra Industrials		0.66%0.90%0.18%0.21%0.24%0.03%0.29%0.58%0.37%0.24%0.38%0.41%

Часто задаваемые вопросы

UXI and SOXL have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXL has higher volatility (41.05%) compared to UXI (9.96%). In terms of maximum drawdown, UXI dropped -89.01% vs SOXL's -90.46%.

On 10-year performance, SOXL leads with 64.43% vs 19.40% for UXI. On fees, SOXL is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UXI has been the lower-risk option at 9.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SOXL has performed better with a 64.43% return vs 19.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SOXL is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UXI.

UXI has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.03% for SOXL.

UXI tracks Dow Jones U.S. Industrials Index (200%), while SOXL tracks ICE Semiconductor Index. They also come from different issuers: ProShares and Direxion. Their fees differ too: 0.95% for UXI and 0.75% for SOXL.

SOXL currently has the higher Sharpe Ratio (12.69 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXI и SOXL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор