Сравнение UXI с SOXL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Industrials (UXI) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL).
UXI и SOXL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. SOXL - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: UXI или SOXL.
Корреляция
Корреляция между UXI и SOXL составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности UXI и SOXL
Основные характеристики
UXI:
1.11
SOXL:
-0.22
UXI:
1.68
SOXL:
0.38
UXI:
1.20
SOXL:
1.05
UXI:
1.77
SOXL:
-0.35
UXI:
4.67
SOXL:
-0.54
UXI:
6.51%
SOXL:
42.01%
UXI:
27.59%
SOXL:
103.55%
UXI:
-89.01%
SOXL:
-90.46%
UXI:
-8.28%
SOXL:
-57.94%
Доходность по периодам
С начала года, UXI показывает доходность 9.02%, что значительно ниже, чем у SOXL с доходностью 9.81%. За последние 10 лет акции UXI уступали акциям SOXL по среднегодовой доходности: 15.48% против 29.61% соответственно.
UXI
9.02%
0.53%
15.28%
29.99%
11.63%
15.48%
SOXL
9.81%
-7.69%
-24.85%
-21.11%
8.23%
29.61%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UXI и SOXL
UXI берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии SOXL в 0.99%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности UXI и SOXL
UXI
SOXL
Сравнение UXI c SOXL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXI и SOXL
Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.17%, что меньше доходности SOXL в 1.07%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 0.17% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.03% | 0.29% | 0.59% | 0.37% | 0.24% | 0.38% | 0.41% | 0.35% |
SOXL Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares | 1.07% | 1.18% | 0.51% | 1.08% | 0.04% | 0.05% | 0.38% | 1.30% | 0.09% | 4.84% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UXI и SOXL
Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, примерно равная максимальной просадке SOXL в -90.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и SOXL. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности UXI и SOXL
Текущая волатильность для ProShares Ultra Industrials (UXI) составляет 7.15%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bull 3x Shares (SOXL) волатильность равна 32.63%. Это указывает на то, что UXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.