Сравнение UYM с NRGU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU).
UYM и NRGU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NRGU - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Фонд был запущен 9 апр. 2019 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYM и NRGU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYM и NRGU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 21.88% | -2.91% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 139.49% | -33.00% |
Доходность по периодам
С начала года, UYM показывает доходность 21.88%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 139.49%.
UYM
- 1 день
- 2.07%
- 1 месяц
- -10.24%
- С начала года
- 21.88%
- 6 месяцев
- 26.46%
- 1 год
- 28.20%
- 3 года*
- 9.93%
- 5 лет*
- 6.72%
- 10 лет*
- 12.79%
NRGU
- 1 день
- -10.75%
- 1 месяц
- 24.81%
- С начала года
- 139.49%
- 6 месяцев
- 107.68%
- 1 год
- 69.15%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYM и NRGU
И UYM, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UYM vs. NRGU — Ранг доходности на риск
UYM
NRGU
Сравнение UYM c NRGU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYM | NRGU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.67 | 0.79 | -0.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.20 | 1.48 | -0.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.21 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.29 | -0.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.22 | 2.64 | +0.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYM | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.67 | 0.79 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.08 | 0.61 | -0.53 |
Корреляция
Корреляция между UYM и NRGU составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYM и NRGU
Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.24%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYM ProShares Ultra Basic Materials | 1.24% | 1.47% | 0.98% | 0.28% | 0.88% | 0.52% | 0.56% | 1.24% | 0.94% | 0.38% | 0.55% | 0.42% |
NRGU MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UYM и NRGU
Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и NRGU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYM | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -92.77% | -57.50% | -35.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.11% | -55.24% | +27.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -73.31% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.72% | -17.40% | +5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.41% | -25.38% | -17.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.12% | 27.12% | -18.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYM и NRGU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 11.88%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 23.31%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYM | NRGU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.88% | 23.31% | -11.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.01% | 50.27% | -25.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 42.04% | 88.18% | -46.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.32% | 87.12% | -47.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.73% | 87.12% | -44.39% |