PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYM с NRGU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYM с NRGU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UYM (ProShares Ultra Basic Materials) and NRGU (MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Equities funds - UYM tracks the Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%) while NRGU tracks the Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). Both are passively managed. Over the past year, UYM returned 31.07% vs 171.19% for NRGU. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UYM и NRGU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 25.50%, что значительно ниже, чем у NRGU с доходностью 125.94%.

UYM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.48%
С начала года
25.50%
6 месяцев
32.56%
1 год
31.07%
3 года*
13.55%
5 лет*
3.29%
10 лет*
11.66%

NRGU

1 день
-1.47%
1 месяц
-6.46%
С начала года
125.94%
6 месяцев
93.16%
1 год
171.19%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYM и NRGU

2026 (YTD)2025
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		25.50%-2.91%
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		125.94%-33.00%

Correlation

The correlation between UYM and NRGU is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г.

0.26

The correlation between UYM and NRGU shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UYM и NRGU

Секторы
UYM
NRGU

Сырьевые материалы

87.6%

-

Потребительский циклический сектор

12.4%

-

Промышленность

1.1%

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

100.0%

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

UYM
87.6%
NRGU

-

Потребительский циклический сектор

UYM
12.4%
NRGU

-

Промышленность

UYM
1.1%
NRGU

-

Коммуникационные услуги

UYM

-

NRGU

-

Потребительский защитный сектор

UYM

-

NRGU

-

Энергетика

UYM

-

NRGU
100.0%

Финансовые услуги

UYM

-

NRGU

-

Здравоохранение

UYM

-

NRGU

-

Недвижимость

UYM

-

NRGU

-

Технологии

UYM

-

NRGU

-

Коммунальные услуги

UYM

-

NRGU

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Basic Materials

MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN

Часто сравнивают с UYM:
UYM с FXZUYM с TQQQUYM с QLDUYM с PYZUYM с XLBUYM с QQQUYM с UXI
Часто сравнивают с NRGU:
NRGU с OILUNRGU с NRGDNRGU с JNUGNRGU с WTIUNRGU с DIGNRGU с TMVNRGU с FNGU

Доходность на риск

UYM vs. NRGU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
NRGU
Ранг доходности на риск NRGU: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NRGU: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NRGU: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NRGU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NRGU: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NRGU: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYM c NRGU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYMNRGUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
2.31

-1.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
2.55

-1.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.32

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

4.31

-3.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

10.74

-7.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYM vs. NRGU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет 0.93, что ниже коэффициента Шарпа NRGU равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и NRGU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYMNRGUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

2.31

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.43

-0.34

Просадки

Сравнение просадок UYM и NRGU

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки NRGU в -57.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и NRGU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYMNRGUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-57.50%

-35.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-39.95%

+16.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-22.07%

+12.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.11%

-25.41%

-16.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

16.01%

-7.26%

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и NRGU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 10.95%, в то время как у MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN (NRGU) волатильность равна 31.62%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NRGU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYMNRGUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

31.62%

-20.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.77%

61.19%

-35.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.66%

75.02%

-41.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.26%

89.03%

-49.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.75%

89.03%

-46.28%

Сравнение комиссий UYM и NRGU

И UYM, и NRGU имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и NRGU

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, тогда как NRGU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NRGU
MicroSectors U.S. Big Oil Index 3X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.21%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%

Часто задаваемые вопросы

UYM and NRGU have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NRGU has higher volatility (31.62%) compared to UYM (10.95%). In terms of maximum drawdown, UYM dropped -92.77% vs NRGU's -57.50%.

On 1-year performance, NRGU leads with 171.19% vs 31.07% for UYM. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UYM has been the lower-risk option at 10.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NRGU has performed better with a 171.19% return vs 31.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UYM and NRGU have the same expense ratio: 0.95% per year.

UYM has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.00% for NRGU.

UYM tracks Dow Jones U.S. Basic Materials Index (200%), while NRGU tracks Solactive MicroSectors U.S. Big Oil Index (-300%). They also come from different issuers: ProShares and BMO.

NRGU currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYM и NRGU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор