PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYM с HOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYM с HOOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UYM (ProShares Ultra Basic Materials) and HOOG (Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. UYM is passively managed, while HOOG is actively managed. Over the past year, UYM returned 31.07% vs -21.60% for HOOG. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. UYM charges 0.95%/yr vs 0.75%/yr for HOOG.

Доходность

Сравнение доходности UYM и HOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYM показывает доходность 25.50%, что значительно выше, чем у HOOG с доходностью -55.34%.

UYM

1 день
-0.18%
1 месяц
-0.48%
С начала года
25.50%
6 месяцев
32.56%
1 год
31.07%
3 года*
13.55%
5 лет*
3.29%
10 лет*
11.66%

HOOG

1 день
12.78%
1 месяц
23.20%
С начала года
-55.34%
6 месяцев
-70.69%
1 год
-21.60%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYM и HOOG

2026 (YTD)2025
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		25.50%6.89%
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		-55.34%291.44%

Correlation

The correlation between UYM and HOOG is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2025 г.

0.35

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Basic Materials

Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF

Часто сравнивают с UYM:
UYM с FXZUYM с TQQQUYM с QLDUYM с PYZUYM с XLBUYM с QQQUYM с UXI
Часто сравнивают с HOOG:
HOOG с HOOXHOOG с HOODHOOG с NVDGHOOG с PTIRHOOG с QQQHOOG с TSLHOOG с QLD

Доходность на риск

UYM vs. HOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYM
Ранг доходности на риск UYM: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYM: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYM: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYM: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYM: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYM: 2626
Ранг коэф-та Мартина
HOOG
Ранг доходности на риск HOOG: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOOG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOOG: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOOG: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOOG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOOG: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYM c HOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) и Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYMHOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.93
-0.16

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.44
0.76

+0.68

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.17

1.09

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.31

-0.25

+1.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.56

-0.40

+3.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYM vs. HOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYM на текущий момент составляет 0.93, что выше коэффициента Шарпа HOOG равного -0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYM и HOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYMHOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.93

-0.16

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.08

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.27

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.41

-0.32

Просадки

Сравнение просадок UYM и HOOG

Максимальная просадка UYM за все время составила -92.77%, что больше максимальной просадки HOOG в -86.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYM и HOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYMHOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.77%

-86.94%

-5.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.85%

-86.94%

+63.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-43.88%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-73.31%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.10%

-79.17%

+70.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-42.11%

-37.70%

-4.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.75%

53.46%

-44.71%

Волатильность

Сравнение волатильности UYM и HOOG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Basic Materials (UYM) составляет 10.95%, в то время как у Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF (HOOG) волатильность равна 43.09%. Это указывает на то, что UYM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYMHOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.95%

43.09%

-32.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.77%

101.33%

-75.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.66%

137.25%

-103.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

39.26%

145.07%

-105.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.75%

145.07%

-102.32%

Сравнение комиссий UYM и HOOG

UYM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HOOG в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYM и HOOG

Дивидендная доходность UYM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности HOOG в 27.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOOG
Leverage Shares 2X Long HOOD Daily ETF		27.55%12.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UYM
ProShares Ultra Basic Materials		1.21%1.47%0.98%0.28%0.88%0.52%0.56%1.24%0.94%0.38%0.55%0.42%

Часто задаваемые вопросы

UYM and HOOG have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HOOG has higher volatility (43.09%) compared to UYM (10.95%). In terms of maximum drawdown, UYM dropped -92.77% vs HOOG's -86.94%.

On 1-year performance, UYM leads with 31.07% vs -21.60% for HOOG. On fees, HOOG is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UYM has been the lower-risk option at 10.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UYM has performed better with a 31.07% return vs -21.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HOOG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for UYM.

HOOG has the higher dividend yield at 27.55%, compared with 1.21% for UYM.

They also come from different issuers: ProShares and Leverage Shares. Their fees differ too: 0.95% for UYM and 0.75% for HOOG.

UYM currently has the higher Sharpe Ratio (0.93 vs -0.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYM и HOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор