PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYLD с TSEC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UYLD с TSEC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Touchstone Securitized Income ETF (TSEC).

UYLD и TSEC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYLD - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г.. TSEC - это активно управляемый фонд от Touchstone. Фонд был запущен 17 июл. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UYLD и TSEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Touchstone Securitized Income ETF (TSEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UYLD и TSEC

2026 (YTD)202520242023
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF		0.87%5.36%6.10%3.40%
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		0.37%7.47%7.62%5.00%

Доходность по периодам

С начала года, UYLD показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у TSEC с доходностью 0.37%.

UYLD

1 день
0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.07%
1 год
4.91%
3 года*
5.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSEC

1 день
0.12%
1 месяц
-0.86%
С начала года
0.37%
6 месяцев
2.13%
1 год
5.83%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Ultrashort Income ETF

Touchstone Securitized Income ETF

Часто сравнивают с UYLD:
UYLD с jpstUYLD с PULSUYLD с USTBUYLD с JSIUYLD с TAXXUYLD с CLOZUYLD с DCMB
Часто сравнивают с TSEC:
TSEC с TUSITSEC с SDCPTSEC с SPSBTSEC с BINCTSEC с GSSTTSEC с VRIGTSEC с VUG

Сравнение комиссий UYLD и TSEC

UYLD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии TSEC в 0.40%.

TSEC
Touchstone Securitized Income ETF
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF

Доходность на риск

UYLD vs. TSEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYLD
Ранг доходности на риск UYLD: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYLD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYLD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYLD: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYLD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
TSEC
Ранг доходности на риск TSEC: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSEC: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSEC: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSEC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSEC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSEC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYLD c TSEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Touchstone Securitized Income ETF (TSEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYLDTSECDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.85

1.97

+5.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.21

2.78

+13.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.59

1.43

+2.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.17

3.30

+22.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

156.21

12.47

+143.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYLD vs. TSEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYLD на текущий момент составляет 7.85, что выше коэффициента Шарпа TSEC равного 1.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYLD и TSEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYLDTSECРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.85

1.97

+5.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.97

2.58

+3.39

Корреляция

Корреляция между UYLD и TSEC составляет 0.27 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYLD и TSEC

Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности TSEC в 7.12%

TTM2025202420232022
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF		4.90%5.07%4.97%5.92%0.75%
TSEC
Touchstone Securitized Income ETF		7.12%6.47%5.83%2.86%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UYLD и TSEC

Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки TSEC в -1.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и TSEC.

Загрузка...

Показатели просадок

UYLDTSECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.54%

-1.78%

+1.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.19%

-1.78%

+1.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.20%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-0.30%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.47%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности UYLD и TSEC

Текущая волатильность для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) составляет 0.19%, в то время как у Touchstone Securitized Income ETF (TSEC) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что UYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UYLDTSECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

1.20%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.38%

2.17%

-1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63%

2.97%

-2.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.00%

2.96%

-1.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.00%

2.96%

-1.96%