PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYLD с JPST
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UYLD с JPST

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST).

UYLD и JPST являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYLD - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г.. JPST - это активно управляемый фонд от JPMorgan. Фонд был запущен 17 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности UYLD и JPST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UYLD и JPST

2026 (YTD)2025202420232022
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF		0.87%5.36%6.10%6.90%1.12%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		0.71%4.99%5.58%5.13%0.99%

Доходность по периодам

С начала года, UYLD показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у JPST с доходностью 0.71%.

UYLD

1 день
0.01%
1 месяц
0.15%
С начала года
0.87%
6 месяцев
2.07%
1 год
4.91%
3 года*
5.83%
5 лет*
—
10 лет*
—

JPST

1 день
0.01%
1 месяц
0.06%
С начала года
0.71%
6 месяцев
1.84%
1 год
4.39%
3 года*
5.12%
5 лет*
3.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Angel Oak Ultrashort Income ETF

JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Часто сравнивают с UYLD:
UYLD с jpstUYLD с PULSUYLD с USTBUYLD с JSIUYLD с TAXXUYLD с CLOZUYLD с DCMB
Часто сравнивают с JPST:
JPST с ICSHJPST с JPIEJPST с VGSHJPST с NEARJPST с JMSTJPST с VCSHJPST с GSY

Сравнение комиссий UYLD и JPST

UYLD берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии JPST в 0.18%.

UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF

Доходность на риск

UYLD vs. JPST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYLD
Ранг доходности на риск UYLD: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYLD: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYLD: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYLD: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYLD: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYLD: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JPST
Ранг доходности на риск JPST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYLD c JPST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYLDJPSTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

7.85

7.23

+0.62

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

16.21

13.86

+2.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

3.59

3.40

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

26.17

14.88

+11.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

156.21

94.20

+62.01

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYLD vs. JPST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYLD на текущий момент составляет 7.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPST равному 7.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYLD и JPST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYLDJPSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.85

7.23

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

6.16

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

5.97

3.16

+2.81

Корреляция

Корреляция между UYLD и JPST составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYLD и JPST

Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что больше доходности JPST в 4.34%

TTM202520242023202220212020201920182017
UYLD
Angel Oak Ultrashort Income ETF		4.90%5.07%4.97%5.92%0.75%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
JPST
JPMorgan Ultra-Short Income ETF		4.34%4.43%5.16%4.79%1.83%0.73%1.43%2.69%2.07%0.96%

Просадки

Сравнение просадок UYLD и JPST

Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки JPST в -3.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и JPST.

Загрузка...

Показатели просадок

UYLDJPSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.54%

-3.28%

+2.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.19%

-0.30%

+0.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-0.79%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.04%

-0.08%

+0.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.03%

0.05%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UYLD и JPST

Текущая волатильность для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) составляет 0.19%, в то время как у JPMorgan Ultra-Short Income ETF (JPST) волатильность равна 0.22%. Это указывает на то, что UYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JPST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UYLDJPSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.19%

0.22%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.38%

0.35%

+0.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63%

0.61%

+0.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.00%

0.57%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

1.00%

0.94%

+0.06%