Сравнение DCMB с STOT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT).
DCMB и STOT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DCMB - это активно управляемый фонд от DoubleLine. Фонд был запущен 31 мар. 2023 г.. STOT - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate 1-3 Year Index. Фонд был запущен 13 апр. 2016 г..
Доходность
Сравнение доходности DCMB и STOT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам DCMB и STOT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
DCMB Doubleline Commercial Real Estate ETF | 0.90% | 5.86% | 6.86% | 5.27% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 0.37% | 5.56% | 5.26% | 4.66% |
Доходность по периодам
С начала года, DCMB показывает доходность 0.90%, что значительно выше, чем у STOT с доходностью 0.37%.
DCMB
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- -0.43%
- С начала года
- 0.90%
- 6 месяцев
- 2.14%
- 1 год
- 5.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
STOT
- 1 день
- 0.07%
- 1 месяц
- -0.49%
- С начала года
- 0.37%
- 6 месяцев
- 1.70%
- 1 год
- 4.28%
- 3 года*
- 5.37%
- 5 лет*
- 2.76%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DCMB и STOT
DCMB берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии STOT в 0.45%.
Доходность на риск
DCMB vs. STOT — Ранг доходности на риск
DCMB
STOT
Сравнение DCMB c STOT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB) и State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| DCMB | STOT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.69 | 2.53 | +1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 5.82 | 3.63 | +2.19 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.85 | 1.59 | +0.26 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.60 | 5.72 | +1.88 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 29.95 | 19.46 | +10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| DCMB | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.69 | 2.53 | +1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.61 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 4.01 | 1.10 | +2.91 |
Корреляция
Корреляция между DCMB и STOT составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DCMB и STOT
Дивидендная доходность DCMB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.80%, что больше доходности STOT в 4.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DCMB Doubleline Commercial Real Estate ETF | 4.80% | 4.84% | 5.52% | 3.47% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
STOT State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF | 4.46% | 4.52% | 5.10% | 4.53% | 2.54% | 1.76% | 1.66% | 2.61% | 2.50% | 1.95% | 2.08% |
Просадки
Сравнение просадок DCMB и STOT
Максимальная просадка DCMB за все время составила -0.84%, что меньше максимальной просадки STOT в -6.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DCMB и STOT.
Загрузка...
Показатели просадок
| DCMB | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.84% | -6.07% | +5.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.68% | -0.76% | +0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -6.07% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.43% | -0.49% | +0.06% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.10% | -0.85% | +0.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.17% | 0.22% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DCMB и STOT
Текущая волатильность для Doubleline Commercial Real Estate ETF (DCMB) составляет 0.43%, в то время как у State Street DoubleLine Short Duration Total Return Tactical ETF (STOT) волатильность равна 0.49%. Это указывает на то, что DCMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с STOT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| DCMB | STOT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.43% | 0.49% | -0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.74% | 0.80% | -0.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39% | 1.70% | -0.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.59% | 1.73% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.59% | 2.21% | -0.62% |