Сравнение UYLD с CLOI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и VanEck CLO ETF (CLOI).
UYLD и CLOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYLD - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г.. CLOI - это активно управляемый фонд от VanEck. Фонд был запущен 21 июн. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности UYLD и CLOI
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYLD и CLOI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 0.87% | 5.36% | 6.10% | 6.90% | 1.12% |
CLOI VanEck CLO ETF | 0.62% | 5.84% | 8.26% | 8.95% | 3.01% |
Доходность по периодам
С начала года, UYLD показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у CLOI с доходностью 0.62%.
UYLD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CLOI
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 0.62%
- 6 месяцев
- 1.95%
- 1 год
- 4.80%
- 3 года*
- 7.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYLD и CLOI
UYLD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CLOI в 0.40%.
Доходность на риск
UYLD vs. CLOI — Ранг доходности на риск
UYLD
CLOI
Сравнение UYLD c CLOI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и VanEck CLO ETF (CLOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYLD | CLOI | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.85 | 1.17 | +6.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.21 | 1.47 | +14.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.59 | 1.43 | +2.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.17 | 1.66 | +24.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 156.21 | 12.89 | +143.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYLD | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.85 | 1.17 | +6.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.97 | 2.68 | +3.29 |
Корреляция
Корреляция между UYLD и CLOI составляет 0.01 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYLD и CLOI
Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности CLOI в 5.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 4.90% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
CLOI VanEck CLO ETF | 5.48% | 5.61% | 6.71% | 5.61% | 2.23% |
Просадки
Сравнение просадок UYLD и CLOI
Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки CLOI в -3.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и CLOI.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYLD | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -3.25% | +2.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.19% | -3.00% | +2.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.13% | +0.13% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.19% | +0.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.42% | -0.39% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYLD и CLOI
Текущая волатильность для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) составляет 0.19%, в то время как у VanEck CLO ETF (CLOI) волатильность равна 0.44%. Это указывает на то, что UYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CLOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYLD | CLOI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.44% | -0.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.38% | 0.74% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 4.16% | -3.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 2.61% | -1.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 2.61% | -1.61% |