Сравнение UYLD с CARY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Angel Oak Income ETF (CARY).
UYLD и CARY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYLD - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 24 окт. 2022 г.. CARY - это активно управляемый фонд от Angel Oak. Фонд был запущен 7 нояб. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности UYLD и CARY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYLD и CARY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 0.87% | 5.36% | -0.37% |
CARY Angel Oak Income ETF | 0.96% | 7.54% | -0.74% |
Доходность по периодам
С начала года, UYLD показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у CARY с доходностью 0.96%.
UYLD
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.15%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 2.07%
- 1 год
- 4.91%
- 3 года*
- 5.83%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CARY
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.84%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 2.30%
- 1 год
- 6.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYLD и CARY
UYLD берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии CARY в 0.80%.
Доходность на риск
UYLD vs. CARY — Ранг доходности на риск
UYLD
CARY
Сравнение UYLD c CARY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) и Angel Oak Income ETF (CARY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYLD | CARY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 7.85 | 3.05 | +4.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 16.21 | 4.48 | +11.73 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 3.59 | 1.66 | +1.93 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 26.17 | 4.91 | +21.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 156.21 | 18.21 | +137.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYLD | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.85 | 3.05 | +4.80 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 5.97 | 2.82 | +3.15 |
Корреляция
Корреляция между UYLD и CARY составляет 0.40 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYLD и CARY
Дивидендная доходность UYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 4.90%, что меньше доходности CARY в 6.07%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
UYLD Angel Oak Ultrashort Income ETF | 4.90% | 5.07% | 4.97% | 5.92% | 0.75% |
CARY Angel Oak Income ETF | 6.07% | 6.13% | 0.42% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UYLD и CARY
Максимальная просадка UYLD за все время составила -0.54%, что меньше максимальной просадки CARY в -1.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYLD и CARY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYLD | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.54% | -1.28% | +0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.19% | -1.28% | +1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.84% | +0.84% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.04% | -0.22% | +0.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.03% | 0.34% | -0.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYLD и CARY
Текущая волатильность для Angel Oak Ultrashort Income ETF (UYLD) составляет 0.19%, в то время как у Angel Oak Income ETF (CARY) волатильность равна 0.89%. Это указывает на то, что UYLD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CARY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYLD | CARY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.19% | 0.89% | -0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.38% | 1.27% | -0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63% | 2.05% | -1.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.00% | 2.18% | -1.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 1.00% | 2.18% | -1.18% |