Сравнение UYG с WTIU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU).
UYG и WTIU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. WTIU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность Solactive MicroSectors Energy Index - Benchmark TR Gross (--300%). Фонд был запущен 16 февр. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYG и WTIU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYG и WTIU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -19.81% | 19.77% | 55.71% | 4.64% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 113.23% | -17.13% | -29.63% | -28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.
UYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -19.81%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.07%
WTIU
- 1 день
- -11.84%
- 1 месяц
- 17.12%
- С начала года
- 113.23%
- 6 месяцев
- 89.84%
- 1 год
- 46.84%
- 3 года*
- 2.42%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и WTIU
И UYG, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UYG vs. WTIU — Ранг доходности на риск
UYG
WTIU
Сравнение UYG c WTIU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYG | WTIU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.58 | -0.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.22 | -1.24 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.18 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.92 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 1.71 | -2.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYG | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.58 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.05 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между UYG и WTIU составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и WTIU
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 14.57% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
WTIU MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и WTIU
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и WTIU.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYG | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -75.73% | -22.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -53.11% | +24.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -24.42% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -39.49% | -24.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 28.53% | -18.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и WTIU
Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 9.56%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYG | WTIU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 22.50% | -12.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 46.56% | -23.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 81.69% | -43.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 69.54% | -33.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.07% | 69.54% | -28.47% |