PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UYG с WTIU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UYG и WTIU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UYG и WTIU


2026 (YTD)202520242023
UYG
ProShares Ultra Financials
-19.81%19.77%55.71%4.64%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
113.23%-17.13%-29.63%-28.42%

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у WTIU с доходностью 113.23%.


UYG

1 день
-0.02%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-19.81%
6 месяцев
-16.54%
1 год
-7.79%
3 года*
25.32%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.07%

WTIU

1 день
-11.84%
1 месяц
17.12%
С начала года
113.23%
6 месяцев
89.84%
1 год
46.84%
3 года*
2.42%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Financials

MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN

Сравнение комиссий UYG и WTIU

И UYG, и WTIU имеют комиссию равную 0.95%.


Доходность на риск

UYG vs. WTIU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UYG
Ранг доходности на риск UYG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 55
Ранг коэф-та Мартина

WTIU
Ранг доходности на риск WTIU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WTIU: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WTIU: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WTIU: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WTIU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WTIU: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c WTIU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UYGWTIUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.58

-0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

1.22

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.18

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.92

-1.20

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.81

1.71

-2.51

UYG vs. WTIU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа WTIU равного 0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и WTIU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UYGWTIUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.58

-0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

-0.05

+0.04

Корреляция

Корреляция между UYG и WTIU составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и WTIU

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, тогда как WTIU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UYG
ProShares Ultra Financials
14.57%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%
WTIU
MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UYG и WTIU

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки WTIU в -75.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и WTIU.


Загрузка...

Показатели просадок


UYGWTIUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-75.73%

-22.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-53.11%

+24.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.26%

-24.42%

+0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-39.49%

-24.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

28.53%

-18.33%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и WTIU

Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 9.56%, в то время как у MicroSectors Energy 3X Leveraged ETN (WTIU) волатильность равна 22.50%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WTIU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UYGWTIUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

22.50%

-12.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

46.56%

-23.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.60%

81.69%

-43.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

69.54%

-33.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.07%

69.54%

-28.47%