Сравнение UYG с TSMG

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).

UYG и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности UYG и TSMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UYG и TSMG

	2026 (YTD)	2025
UYG ProShares Ultra Financials	-19.81%	20.39%
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF	18.85%	76.34%

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у TSMG с доходностью 18.85%.

UYG

1 день: -0.02%

1 месяц: -7.05%

С начала года: -19.81%

6 месяцев: -16.54%

1 год: -7.79%

3 года*: 25.32%

5 лет*: 11.21%

10 лет*: 16.07%

TSMG

1 день: 2.29%

1 месяц: -16.16%

С начала года: 18.85%

6 месяцев: 24.81%

1 год: 225.19%

3 года*: —

5 лет*: —

10 лет*: —

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

ProShares Ultra Financials

Название символа

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Часто сравнивают с UYG:

UYG с SKF UYG с QLD UYG с XLF UYG с IYW UYG с FAS UYG с BRK-B UYG с TQQQ

Часто сравнивают с TSMG:

TSMG с TSMX TSMG с TSM TSMG с TSMU TSMG с JNUG TSMG с FLKR TSMG с SOXL TSMG с TSMY

Сравнение комиссий UYG и TSMG

UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.

UYG

ProShares Ultra Financials

TSMG

Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF

Доходность на риск

UYG vs. TSMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UYG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

TSMG

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c TSMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	UYG	TSMG	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	-0.20	2.94	-3.15
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	-0.02	3.06	-3.08
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.00	1.39	-0.39
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	-0.28	6.67	-6.95
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	-0.81	20.63	-21.44
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYG vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа TSMG равного 2.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и TSMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	UYG	TSMG	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	-0.20	2.94	-3.15
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.31	—	—
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.39	—	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	-0.01	1.04	-1.06

Корреляция

Корреляция между UYG и TSMG составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и TSMG

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности TSMG в 9.66%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
UYG ProShares Ultra Financials	14.57%	11.72%	0.51%	0.79%	0.77%	9.39%	0.66%	0.90%	1.28%	0.56%	0.76%	0.72%
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF	9.66%	11.48%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

Просадки

Сравнение просадок UYG и TSMG

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и TSMG.

Загрузка...

Показатели просадок

	UYG	TSMG	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-97.90%	-63.67%	-34.23%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-28.91%	-35.29%	+6.38%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-47.77%	—	—
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-69.98%	—	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-24.26%	-24.61%	+0.35%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-63.77%	-18.24%	-45.53%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	10.20%	11.41%	-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и TSMG

Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 9.56%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	UYG	TSMG	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	9.56%	28.00%	-18.44%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	23.03%	54.68%	-31.65%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	38.60%	77.04%	-38.44%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	36.15%	81.23%	-45.08%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	41.07%	81.23%	-40.16%

Сравнение UYG с TSMG

Доходность

Сравнение доходности UYG и TSMG

Сравнение доходности по годам UYG и TSMG

Доходность по периодам

UYG

TSMG

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий UYG и TSMG

Доходность на риск

UYG vs. TSMG — Ранг доходности на риск

UYG

TSMG

Сравнение UYG c TSMG - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

UYG vs. TSMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и TSMG

Просадки

Сравнение просадок UYG и TSMG

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и TSMG

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)