PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UYG с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UYG с NOBL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UYG (ProShares Ultra Financials) and NOBL (ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF) are both exchange-traded funds - UYG is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Financials Index (200%), while NOBL is a Dividend fund tracking the S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, UYG returned 16.31%/yr vs 9.58%/yr for NOBL. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UYG charges 0.95%/yr vs 0.35%/yr for NOBL.

Доходность

Сравнение доходности UYG и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -11.64%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 4.61%. За последние 10 лет акции UYG превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 16.31% против 9.58% соответственно.

UYG

1 день
5.26%
1 месяц
1.69%
С начала года
-11.64%
6 месяцев
-7.39%
1 год
0.42%
3 года*
28.93%
5 лет*
9.24%
10 лет*
16.31%

NOBL

1 день
1.06%
1 месяц
1.10%
С начала года
4.61%
6 месяцев
4.84%
1 год
10.44%
3 года*
8.56%
5 лет*
5.25%
10 лет*
9.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UYG и NOBL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYG
ProShares Ultra Financials		-11.64%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		4.61%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Correlation

The correlation between UYG and NOBL is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2013 г.

0.82

The correlation between UYG and NOBL shifts across timeframes, from 0.62 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов UYG и NOBL

Секторы
UYG
NOBL

Финансовые услуги

98.0%
12.4%

Технологии

1.7%
3.6%

Промышленность

0.2%
20.3%

Сырьевые материалы

-

10.9%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

5.1%

Потребительский защитный сектор

-

23.5%

Энергетика

-

3.4%

Здравоохранение

-

9.7%

Недвижимость

-

4.6%

Коммунальные услуги

-

6.4%

Финансовые услуги

UYG
98.0%
NOBL
12.4%

Технологии

UYG
1.7%
NOBL
3.6%

Промышленность

UYG
0.2%
NOBL
20.3%

Сырьевые материалы

UYG

-

NOBL
10.9%

Коммуникационные услуги

UYG

-

NOBL

-

Потребительский циклический сектор

UYG

-

NOBL
5.1%

Потребительский защитный сектор

UYG

-

NOBL
23.5%

Энергетика

UYG

-

NOBL
3.4%

Здравоохранение

UYG

-

NOBL
9.7%

Недвижимость

UYG

-

NOBL
4.6%

Коммунальные услуги

UYG

-

NOBL
6.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Financials

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с UYG:
UYG с SKFUYG с QLDUYG с XLFUYG с FASUYG с IYWUYG с BRK-BUYG с ROM
Часто сравнивают с NOBL:
NOBL с SCHDNOBL с SPYNOBL с VIGNOBL с DGRONOBL с SDYNOBL с VOONOBL с KNG

Доходность на риск

UYG vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UYG
Ранг доходности на риск UYG: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 99
Ранг коэф-та Мартина
NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UYGNOBLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.01
0.92

-0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.22
1.42

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.03

1.16

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.01

1.15

-1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.04

2.98

-2.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UYG vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UYGNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.92

-0.91

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.37

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.00

0.65

-0.65

Просадки

Сравнение просадок UYG и NOBL

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и NOBL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UYGNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-35.43%

-62.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-9.11%

-19.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.35%

-15.36%

-14.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

-17.92%

-29.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-35.43%

-34.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.55%

-4.99%

-11.56%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.36%

-3.48%

-59.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.92%

3.51%

+8.41%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и NOBL

ProShares Ultra Financials (UYG) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 2.40%. Это указывает на то, что UYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UYGNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

2.40%

+5.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.49%

8.05%

+14.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

29.32%

11.37%

+17.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.21%

14.39%

+21.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.06%

16.60%

+24.46%

Сравнение комиссий UYG и NOBL

UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и NOBL

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 13.22%, что больше доходности NOBL в 2.10%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF		2.10%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%
UYG
ProShares Ultra Financials		13.22%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%

Часто задаваемые вопросы

UYG and NOBL have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UYG has higher volatility (8.39%) compared to NOBL (2.40%). In terms of maximum drawdown, UYG dropped -97.90% vs NOBL's -35.43%.

On 10-year performance, UYG leads with 16.31% vs 9.58% for NOBL. On fees, NOBL is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NOBL has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UYG has performed better with a 16.31% return vs 9.58%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NOBL is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for UYG.

UYG has the higher dividend yield at 13.22%, compared with 2.10% for NOBL.

UYG is categorized as Leveraged Equities, while NOBL is Dividend. UYG tracks Dow Jones U.S. Financials Index (200%), while NOBL tracks S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Their fees differ too: 0.95% for UYG and 0.35% for NOBL.

NOBL currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UYG и NOBL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор