PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UYG с NOBL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UYG и NOBL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UYG и NOBL


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UYG
ProShares Ultra Financials
-19.81%19.77%55.71%22.14%-32.11%76.26%-20.32%66.15%-22.61%39.28%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.32%6.84%6.72%8.09%-6.52%25.46%8.35%27.39%-3.26%21.02%

Доходность по периодам

С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции UYG превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 16.07% против 9.54% соответственно.


UYG

1 день
-0.02%
1 месяц
-7.05%
С начала года
-19.81%
6 месяцев
-16.54%
1 год
-7.79%
3 года*
25.32%
5 лет*
11.21%
10 лет*
16.07%

NOBL

1 день
-0.04%
1 месяц
-6.79%
С начала года
2.32%
6 месяцев
4.06%
1 год
6.18%
3 года*
7.40%
5 лет*
6.30%
10 лет*
9.54%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Financials

ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF

Сравнение комиссий UYG и NOBL

UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.


Доходность на риск

UYG vs. NOBL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UYG
Ранг доходности на риск UYG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UYG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UYG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UYG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UYG: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UYG: 55
Ранг коэф-та Мартина

NOBL
Ранг доходности на риск NOBL: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NOBL: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NOBL: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NOBL: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NOBL: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NOBL: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UYG c NOBL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UYGNOBLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.20

0.41

-0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.02

0.70

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.00

1.09

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.28

0.54

-0.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.81

1.89

-2.70

UYG vs. NOBL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UYG на текущий момент составляет -0.20, что ниже коэффициента Шарпа NOBL равного 0.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UYG и NOBL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UYGNOBLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.20

0.41

-0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.44

-0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.01

0.64

-0.66

Корреляция

Корреляция между UYG и NOBL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UYG и NOBL

Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности NOBL в 2.14%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UYG
ProShares Ultra Financials
14.57%11.72%0.51%0.79%0.77%9.39%0.66%0.90%1.28%0.56%0.76%0.72%
NOBL
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
2.14%2.14%2.05%2.09%1.94%1.89%2.14%1.89%2.37%1.74%2.13%2.02%

Просадки

Сравнение просадок UYG и NOBL

Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и NOBL.


Загрузка...

Показатели просадок


UYGNOBLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-97.90%

-35.43%

-62.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.91%

-11.20%

-17.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-47.77%

-17.92%

-29.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-69.98%

-35.43%

-34.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.26%

-7.07%

-17.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.77%

-3.45%

-60.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.20%

3.18%

+7.02%

Волатильность

Сравнение волатильности UYG и NOBL

ProShares Ultra Financials (UYG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что UYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UYGNOBLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.56%

3.55%

+6.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.03%

8.06%

+14.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

38.60%

15.24%

+23.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

14.39%

+21.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

41.07%

16.59%

+24.48%