Сравнение UYG с NOBL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL).
UYG и NOBL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. NOBL - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Фонд был запущен 9 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UYG и NOBL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYG и NOBL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -19.81% | 19.77% | 55.71% | 22.14% | -32.11% | 76.26% | -20.32% | 66.15% | -22.61% | 39.28% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.32% | 6.84% | 6.72% | 8.09% | -6.52% | 25.46% | 8.35% | 27.39% | -3.26% | 21.02% |
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у NOBL с доходностью 2.32%. За последние 10 лет акции UYG превзошли акции NOBL по среднегодовой доходности: 16.07% против 9.54% соответственно.
UYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -19.81%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.07%
NOBL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -6.79%
- С начала года
- 2.32%
- 6 месяцев
- 4.06%
- 1 год
- 6.18%
- 3 года*
- 7.40%
- 5 лет*
- 6.30%
- 10 лет*
- 9.54%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и NOBL
UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии NOBL в 0.35%.
Доходность на риск
UYG vs. NOBL — Ранг доходности на риск
UYG
NOBL
Сравнение UYG c NOBL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYG | NOBL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.41 | -0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 0.70 | -0.72 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.54 | -0.82 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 1.89 | -2.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYG | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.41 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.44 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | 0.58 | -0.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | 0.64 | -0.66 |
Корреляция
Корреляция между UYG и NOBL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и NOBL
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности NOBL в 2.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 14.57% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
NOBL ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF | 2.14% | 2.14% | 2.05% | 2.09% | 1.94% | 1.89% | 2.14% | 1.89% | 2.37% | 1.74% | 2.13% | 2.02% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и NOBL
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки NOBL в -35.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и NOBL.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYG | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -35.43% | -62.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -11.20% | -17.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | -17.92% | -29.85% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | -35.43% | -34.55% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -7.07% | -17.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -3.45% | -60.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 3.18% | +7.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и NOBL
ProShares Ultra Financials (UYG) имеет более высокую волатильность в 9.56% по сравнению с ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF (NOBL) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что UYG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NOBL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYG | NOBL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 3.55% | +6.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 8.06% | +14.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 15.24% | +23.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 14.39% | +21.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.07% | 16.59% | +24.48% |