Сравнение UYG с ARMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Financials (UYG) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).
UYG и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UYG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Financials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности UYG и ARMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UYG и ARMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | -19.81% | 20.39% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 78.95% | -61.80% |
Доходность по периодам
С начала года, UYG показывает доходность -19.81%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 78.95%.
UYG
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -7.05%
- С начала года
- -19.81%
- 6 месяцев
- -16.54%
- 1 год
- -7.79%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 11.21%
- 10 лет*
- 16.07%
ARMG
- 1 день
- 5.05%
- 1 месяц
- 45.92%
- С начала года
- 78.95%
- 6 месяцев
- -13.55%
- 1 год
- 34.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UYG и ARMG
UYG берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.
Доходность на риск
UYG vs. ARMG — Ранг доходности на риск
UYG
ARMG
Сравнение UYG c ARMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Financials (UYG) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UYG | ARMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.20 | 0.29 | -0.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.02 | 1.34 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.17 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.28 | 0.51 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.81 | 0.92 | -1.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UYG | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.20 | 0.29 | -0.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.01 | -0.22 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между UYG и ARMG составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UYG и ARMG
Дивидендная доходность UYG за последние двенадцать месяцев составляет около 14.57%, что больше доходности ARMG в 2.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UYG ProShares Ultra Financials | 14.57% | 11.72% | 0.51% | 0.79% | 0.77% | 9.39% | 0.66% | 0.90% | 1.28% | 0.56% | 0.76% | 0.72% |
ARMG Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF | 2.72% | 4.86% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UYG и ARMG
Максимальная просадка UYG за все время составила -97.90%, что больше максимальной просадки ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UYG и ARMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| UYG | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -97.90% | -80.28% | -17.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.91% | -68.13% | +39.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.77% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -69.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.26% | -57.60% | +33.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.77% | -56.38% | -7.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.20% | 37.78% | -27.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности UYG и ARMG
Текущая волатильность для ProShares Ultra Financials (UYG) составляет 9.56%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 45.35%. Это указывает на то, что UYG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UYG | ARMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.56% | 45.35% | -35.79% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.03% | 76.96% | -53.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 38.60% | 117.71% | -79.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.15% | 123.23% | -87.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 41.07% | 123.23% | -82.16% |