PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UXRP с DCMT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности UXRP и DCMT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXRP показывает доходность -76.11%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 26.32%.


UXRP

1 день
-2.08%
1 месяц
-21.61%
6 месяцев
-80.47%
С начала года
-76.11%
1 год
-95.01%
3 года*
5 лет*
10 лет*

DCMT

1 день
-0.62%
1 месяц
2.50%
6 месяцев
21.40%
С начала года
26.32%
1 год
29.43%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXRP и DCMT


2026 (YTD)2025
UXRP
ProShares Ultra XRP ETF
-76.11%-77.43%
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF
26.32%2.88%

Correlation

The correlation between UXRP and DCMT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra XRP ETF

DoubleLine Commodity Strategy ETF

Доходность на риск

UXRP vs. DCMT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UXRP
Ранг доходности на риск UXRP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXRP: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXRP: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXRP: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXRP: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXRP: 33
Ранг коэф-та Мартина

DCMT
Ранг доходности на риск DCMT: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DCMT: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DCMT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DCMT: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DCMT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DCMT: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXRP c DCMT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


UXRPDCMTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-4.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.79

1.27

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.98

1.85

-2.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.21

6.54

-7.76

UXRP vs. DCMT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXRP на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа DCMT равного 1.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXRP и DCMT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UXRP и DCMT

Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.60%, что больше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и DCMT.


Загрузка графика...

Показатели просадок


UXRPDCMTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.60%

-15.96%

-80.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-96.60%

-15.96%

-80.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-96.21%

-9.33%

-86.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-74.04%

-3.54%

-70.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

78.15%

4.51%

+73.64%

Волатильность

Сравнение волатильности UXRP и DCMT

ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) имеет более высокую волатильность в 27.05% по сравнению с DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что UXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


UXRPDCMTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

27.05%

5.79%

+21.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

103.11%

16.87%

+86.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

146.10%

18.76%

+127.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

145.88%

16.01%

+129.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

145.88%

16.01%

+129.87%

Сравнение комиссий UXRP и DCMT

UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UXRP и DCMT

Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности DCMT в 2.91%


ПозицияTTM20252024
DCMT
DoubleLine Commodity Strategy ETF
2.91%3.67%1.59%
UXRP
ProShares Ultra XRP ETF
0.02%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


UXRP and DCMT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UXRP has higher volatility (27.05%) compared to DCMT (5.79%). In terms of maximum drawdown, UXRP dropped -96.60% vs DCMT's -15.96%.

On 1-year performance, DCMT leads with 29.43% vs -95.01% for UXRP. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, DCMT has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 29.43% return vs -95.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.

DCMT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.02% for UXRP.

UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: ProShares and DoubleLine. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.66% for DCMT.

DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXRP и DCMT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор