Сравнение UXRP с DCMT
UXRP (ProShares Ultra XRP ETF) and DCMT (DoubleLine Commodity Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UXRP is a Leveraged Cryptocurrency fund tracking the Bloomberg XRP Index, while DCMT is a Commodities fund actively managed by DoubleLine. UXRP is passively managed, while DCMT is actively managed. Over the past year, UXRP returned -95.01% vs 29.43% for DCMT. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. UXRP charges 1.67%/yr vs 0.66%/yr for DCMT.
Доходность
Сравнение доходности UXRP и DCMT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXRP показывает доходность -76.11%, что значительно ниже, чем у DCMT с доходностью 26.32%.
UXRP
- 1 день
- -2.08%
- 1 месяц
- -21.61%
- 6 месяцев
- -80.47%
- С начала года
- -76.11%
- 1 год
- -95.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DCMT
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 2.50%
- 6 месяцев
- 21.40%
- С начала года
- 26.32%
- 1 год
- 29.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXRP и DCMT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | -76.11% | -77.43% |
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 26.32% | 2.88% |
Correlation
The correlation between UXRP and DCMT is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2025 г. | -0.01 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXRP vs. DCMT — Ранг доходности на риск
UXRP
DCMT
Сравнение UXRP c DCMT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) и DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXRP | DCMT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.79 | 1.27 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.98 | 1.85 | -2.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.21 | 6.54 | -7.76 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXRP и DCMT
Максимальная просадка UXRP за все время составила -96.60%, что больше максимальной просадки DCMT в -15.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXRP и DCMT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXRP | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.60% | -15.96% | -80.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -96.60% | -15.96% | -80.64% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -96.21% | -9.33% | -86.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -74.04% | -3.54% | -70.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 78.15% | 4.51% | +73.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXRP и DCMT
ProShares Ultra XRP ETF (UXRP) имеет более высокую волатильность в 27.05% по сравнению с DoubleLine Commodity Strategy ETF (DCMT) с волатильностью 5.79%. Это указывает на то, что UXRP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DCMT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXRP | DCMT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 27.05% | 5.79% | +21.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 103.11% | 16.87% | +86.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 146.10% | 18.76% | +127.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 145.88% | 16.01% | +129.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 145.88% | 16.01% | +129.87% |
Сравнение комиссий UXRP и DCMT
UXRP берет комиссию в 1.67%, что несколько больше комиссии DCMT в 0.66%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXRP и DCMT
Дивидендная доходность UXRP за последние двенадцать месяцев составляет около 0.02%, что меньше доходности DCMT в 2.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
DCMT DoubleLine Commodity Strategy ETF | 2.91% | 3.67% | 1.59% |
UXRP ProShares Ultra XRP ETF | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
UXRP and DCMT have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UXRP has higher volatility (27.05%) compared to DCMT (5.79%). In terms of maximum drawdown, UXRP dropped -96.60% vs DCMT's -15.96%.
On 1-year performance, DCMT leads with 29.43% vs -95.01% for UXRP. On fees, DCMT is cheaper at 0.66% per year. On volatility, DCMT has been the lower-risk option at 5.79%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DCMT has performed better with a 29.43% return vs -95.01%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DCMT is cheaper with a 0.66% expense ratio, compared with 1.67% for UXRP.
DCMT has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.02% for UXRP.
UXRP is categorized as Leveraged Cryptocurrency, while DCMT is Commodities. They also come from different issuers: ProShares and DoubleLine. Their fees differ too: 1.67% for UXRP and 0.66% for DCMT.
DCMT currently has the higher Sharpe Ratio (1.58 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXRP и DCMT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор