Сравнение UXI с UVXY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY).
UXI и UVXY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UVXY - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Фонд был запущен 3 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UXI и UVXY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UXI и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 10.35% | 28.84% | 26.48% | 27.34% | -32.90% | 34.64% | 16.37% | 67.44% | -28.13% | 51.81% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 40.61% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Доходность по периодам
С начала года, UXI показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у UVXY с доходностью 40.61%. За последние 10 лет акции UXI превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 18.50% против -72.80% соответственно.
UXI
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 44.98%
- 3 года*
- 29.86%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 18.50%
UVXY
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 25.05%
- С начала года
- 40.61%
- 6 месяцев
- -2.75%
- 1 год
- -57.00%
- 3 года*
- -64.84%
- 5 лет*
- -67.28%
- 10 лет*
- -72.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UXI и UVXY
И UXI, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UXI vs. UVXY — Ранг доходности на риск
UXI
UVXY
Сравнение UXI c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXI | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | -0.51 | +1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | -0.30 | +2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.96 | +0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.66 | +2.56 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | -0.80 | +7.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXI | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.51 | +1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | -0.64 | +0.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | -0.64 | +1.11 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | -0.67 | +0.95 |
Корреляция
Корреляция между UXI и UVXY составляет -0.64. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXI и UVXY
Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 0.74% | 0.90% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.03% | 0.29% | 0.58% | 0.37% | 0.24% | 0.38% | 0.41% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UXI и UVXY
Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и UVXY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UXI | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -100.00% | +10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.52% | -85.64% | +61.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -99.77% | +51.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | -100.00% | +33.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.83% | -100.00% | +84.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -98.53% | +75.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 71.09% | -64.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXI и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Industrials (UXI) составляет 13.38%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 45.03%. Это указывает на то, что UXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UXI | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 45.03% | -31.65% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 71.80% | -48.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.43% | 113.07% | -73.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.54% | 105.47% | -69.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.22% | 114.51% | -75.29% |