Сравнение UXI с UVXY
UXI (ProShares Ultra Industrials) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UXI is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UXI returned 19.11%/yr vs -72.05%/yr for UVXY. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности UXI и UVXY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXI показывает доходность 29.54%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -34.93%. За последние 10 лет акции UXI превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 19.11% против -72.05% соответственно.
UXI
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- -0.01%
- 6 месяцев
- 14.04%
- С начала года
- 29.54%
- 1 год
- 35.22%
- 3 года*
- 31.20%
- 5 лет*
- 13.33%
- 10 лет*
- 19.11%
UVXY
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -9.52%
- 6 месяцев
- -33.79%
- С начала года
- -34.93%
- 1 год
- -73.19%
- 3 года*
- -62.17%
- 5 лет*
- -68.33%
- 10 лет*
- -72.05%
Сравнение доходности по годам UXI и UVXY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 29.54% | 28.84% | 26.48% | 27.34% | -32.90% | 34.64% | 16.37% | 67.44% | -28.13% | 51.81% |
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | -34.93% | -65.32% | -50.90% | -87.70% | -44.81% | -88.33% | -17.38% | -84.23% | 60.10% | -94.17% |
Correlation
The correlation between UXI and UVXY is -0.60, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.60 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.62 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.66 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | -0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 окт. 2011 г. | -0.64 |
The correlation between UXI and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXI vs. UVXY — Ранг доходности на риск
UXI
UVXY
Сравнение UXI c UVXY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXI | UVXY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.21 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 0.82 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.50 | -0.99 | +2.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.24 | -1.48 | +6.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXI и UVXY
Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и UVXY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXI | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -100.00% | +10.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.59% | -73.88% | +50.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.42% | -95.42% | +59.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -99.75% | +51.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | -100.00% | +33.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.71% | -100.00% | +94.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.50% | -98.76% | +76.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.74% | 49.56% | -42.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXI и UVXY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Industrials (UXI) составляет 9.54%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 17.16%. Это указывает на то, что UXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXI | UVXY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.54% | 17.16% | -7.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.39% | 66.78% | -39.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 33.14% | 85.47% | -52.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.22% | 103.82% | -67.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.43% | 112.00% | -72.57% |
Сравнение комиссий UXI и UVXY
И UXI, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXI и UVXY
Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UVXY ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UXI ProShares Ultra Industrials | 0.50% | 0.90% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.03% | 0.29% | 0.58% | 0.37% | 0.24% | 0.38% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
UXI and UVXY have a correlation of -0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UVXY has higher volatility (17.16%) compared to UXI (9.54%). In terms of maximum drawdown, UXI dropped -89.01% vs UVXY's -100.00%.
On 10-year performance, UXI leads with 19.11% vs -72.05% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UXI has been the lower-risk option at 9.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, UXI has performed better with a 19.11% return vs -72.05%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UXI and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.
UXI has the higher dividend yield at 0.50%, compared with 0.00% for UVXY.
UXI is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. UXI tracks Dow Jones U.S. Industrials Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).
UXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.86), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXI и UVXY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор