PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UXI с UVXY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UXI с UVXY

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UXI (ProShares Ultra Industrials) and UVXY (ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF) are both exchange-traded funds - UXI is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index (200%), while UVXY is a Volatility fund tracking the S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UXI returned 19.40%/yr vs -72.73%/yr for UVXY. At a correlation of -0.64, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UXI и UVXY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXI показывает доходность 24.42%, что значительно выше, чем у UVXY с доходностью -23.07%. За последние 10 лет акции UXI превзошли акции UVXY по среднегодовой доходности: 19.40% против -72.73% соответственно.

UXI

1 день
2.13%
1 месяц
3.68%
С начала года
24.42%
6 месяцев
25.08%
1 год
41.58%
3 года*
36.72%
5 лет*
12.01%
10 лет*
19.40%

UVXY

1 день
-4.95%
1 месяц
-26.21%
С начала года
-23.07%
6 месяцев
-39.47%
1 год
-74.10%
3 года*
-64.78%
5 лет*
-68.23%
10 лет*
-72.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXI и UVXY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UXI
ProShares Ultra Industrials		24.42%28.84%26.48%27.34%-32.90%34.64%16.37%67.44%-28.13%51.81%
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		-23.07%-65.32%-50.90%-87.70%-44.81%-88.33%-17.38%-84.23%60.10%-94.17%

Correlation

The correlation between UXI and UVXY is -0.57, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2011 г.

-0.64

The correlation between UXI and UVXY has been stable across timeframes, ranging from -0.66 to -0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Industrials

ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF

Часто сравнивают с UXI:
UXI с DUSLUXI с XLIUXI с AIRRUXI с UYMUXI с SOXLUXI с VGTUXI с XIT.TO
Часто сравнивают с UVXY:
UVXY с UVIXUVXY с VXXUVXY с VIXYUVXY с SVXYUVXY с SQQQUVXY с SPYUVXY с SPXS

Доходность на риск

UXI vs. UVXY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXI
Ранг доходности на риск UXI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
UVXY
Ранг доходности на риск UVXY: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UVXY: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UVXY: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UVXY: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UVXY: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UVXY: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXI c UVXY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UXIUVXYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
-0.88

+2.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
-1.67

+3.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

0.81

+0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

-0.97

+2.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

-1.33

+7.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UXI vs. UVXY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXI на текущий момент составляет 1.35, что выше коэффициента Шарпа UVXY равного -0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXI и UVXY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UXIUVXYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

-0.88

+2.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

-0.66

+0.99

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

-0.64

+1.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

-0.68

+0.97

Просадки

Сравнение просадок UXI и UVXY

Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, что меньше максимальной просадки UVXY в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и UVXY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXIUVXYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.01%

-100.00%

+10.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.59%

-76.19%

+52.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.42%

-95.25%

+58.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-99.69%

+51.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.48%

-100.00%

+33.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-100.00%

+94.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.61%

-98.55%

+75.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.58%

55.83%

-49.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UXI и UVXY

Текущая волатильность для ProShares Ultra Industrials (UXI) составляет 9.96%, в то время как у ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF (UVXY) волатильность равна 12.26%. Это указывает на то, что UXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UVXY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXIUVXYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

12.26%

-2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.71%

62.79%

-37.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.94%

84.51%

-53.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

103.82%

-67.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.42%

113.81%

-74.39%

Сравнение комиссий UXI и UVXY

И UXI, и UVXY имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXI и UVXY

Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, тогда как UVXY не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UVXY
ProShares Ultra VIX Short-Term Futures ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UXI
ProShares Ultra Industrials		0.66%0.90%0.18%0.21%0.24%0.03%0.29%0.58%0.37%0.24%0.38%0.41%

Часто задаваемые вопросы

UXI and UVXY have a correlation of -0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UVXY has higher volatility (12.26%) compared to UXI (9.96%). In terms of maximum drawdown, UXI dropped -89.01% vs UVXY's -100.00%.

On 10-year performance, UXI leads with 19.40% vs -72.73% for UVXY. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UXI has been the lower-risk option at 9.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UXI has performed better with a 19.40% return vs -72.73%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UXI and UVXY have the same expense ratio: 0.95% per year.

UXI has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.00% for UVXY.

UXI is categorized as Leveraged Equities, while UVXY is Volatility. UXI tracks Dow Jones U.S. Industrials Index (200%), while UVXY tracks S&P 500 VIX SHORT-TERM FUTURES TR (150%).

UXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs -0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXI и UVXY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор