PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UXI с USD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UXI с USD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UXI (ProShares Ultra Industrials) and USD (ProShares Ultra Semiconductors) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UXI tracks the Dow Jones U.S. Industrials Index (200%) while USD tracks the Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UXI returned 19.40%/yr vs 61.24%/yr for USD. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UXI и USD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXI показывает доходность 24.42%, что значительно ниже, чем у USD с доходностью 103.32%. За последние 10 лет акции UXI уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 19.40% против 61.24% соответственно.

UXI

1 день
2.13%
1 месяц
3.68%
С начала года
24.42%
6 месяцев
25.08%
1 год
41.58%
3 года*
36.72%
5 лет*
12.01%
10 лет*
19.40%

USD

1 день
-4.99%
1 месяц
31.62%
С начала года
103.32%
6 месяцев
97.79%
1 год
250.81%
3 года*
125.78%
5 лет*
67.80%
10 лет*
61.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXI и USD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UXI
ProShares Ultra Industrials		24.42%28.84%26.48%27.34%-32.90%34.64%16.37%67.44%-28.13%51.81%
USD
ProShares Ultra Semiconductors		103.32%62.08%139.64%228.79%-68.57%104.27%68.16%110.37%-26.88%81.72%

Correlation

The correlation between UXI and USD is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.63

Over the past year, the correlation between UXI and USD has dropped to 0.41 - well below their long-term average of 0.63, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов UXI и USD

Секторы
UXI
USD

Промышленность

56.8%

-

Коммунальные услуги

3.0%

-

Технологии

2.4%
27.4%

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.0%

Финансовые услуги

-

27.8%

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UXI
56.8%
USD

-

Коммунальные услуги

UXI
3.0%
USD

-

Технологии

UXI
2.4%
USD
27.4%

Потребительский циклический сектор

UXI
0.3%
USD

-

Сырьевые материалы

UXI

-

USD

-

Коммуникационные услуги

UXI

-

USD

-

Потребительский защитный сектор

UXI

-

USD

-

Энергетика

UXI

-

USD
0.0%

Финансовые услуги

UXI

-

USD
27.8%

Здравоохранение

UXI

-

USD

-

Недвижимость

UXI

-

USD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Industrials

ProShares Ultra Semiconductors

Часто сравнивают с UXI:
UXI с DUSLUXI с XLIUXI с AIRRUXI с UYMUXI с SOXLUXI с VGTUXI с XIT.TO
Часто сравнивают с USD:
USD с SOXLUSD с SMHUSD с TQQQUSD с QQQUSD с SCHDUSD с SPYUSD с FNGO

Доходность на риск

UXI vs. USD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXI
Ранг доходности на риск UXI: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXI: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI: 4141
Ранг коэф-та Мартина
USD
Ранг доходности на риск USD: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USD: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USD: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USD: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USD: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXI c USD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UXIUSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.35
4.12

-2.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.96
3.62

-1.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.23

1.48

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.77

7.94

-6.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.33

22.96

-16.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UXI vs. USD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXI на текущий момент составляет 1.35, что ниже коэффициента Шарпа USD равного 4.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXI и USD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UXIUSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.35

4.12

-2.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.89

-0.55

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.89

-0.39

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.49

-0.19

Просадки

Сравнение просадок UXI и USD

Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и USD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXIUSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.01%

-88.63%

-0.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.59%

-31.80%

+8.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.42%

-64.46%

+28.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-77.85%

+29.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.48%

-77.85%

+11.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.11%

-6.07%

+0.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.61%

-32.35%

+9.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.58%

10.98%

-4.40%

Волатильность

Сравнение волатильности UXI и USD

Текущая волатильность для ProShares Ultra Industrials (UXI) составляет 9.96%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.29%. Это указывает на то, что UXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXIUSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.96%

21.29%

-11.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.71%

46.74%

-21.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.94%

61.28%

-30.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

76.56%

-40.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.42%

69.24%

-29.82%

Сравнение комиссий UXI и USD

И UXI, и USD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXI и USD

Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.66%, что больше доходности USD в 0.23%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
USD
ProShares Ultra Semiconductors		0.23%0.39%0.10%0.05%0.30%0.00%0.14%0.72%0.93%0.32%0.46%0.39%
UXI
ProShares Ultra Industrials		0.66%0.90%0.18%0.21%0.24%0.03%0.29%0.58%0.37%0.24%0.38%0.41%

Часто задаваемые вопросы

UXI and USD have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USD has higher volatility (21.29%) compared to UXI (9.96%). In terms of maximum drawdown, UXI dropped -89.01% vs USD's -88.63%.

On 10-year performance, USD leads with 61.24% vs 19.40% for UXI. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UXI has been the lower-risk option at 9.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, USD has performed better with a 61.24% return vs 19.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UXI and USD have the same expense ratio: 0.95% per year.

UXI has the higher dividend yield at 0.66%, compared with 0.23% for USD.

UXI tracks Dow Jones U.S. Industrials Index (200%), while USD tracks Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%).

USD currently has the higher Sharpe Ratio (4.12 vs 1.35), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXI и USD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор