Сравнение UXI с USD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares Ultra Semiconductors (USD).
UXI и USD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. USD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Semiconductors Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UXI и USD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UXI и USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 10.35% | 28.84% | 26.48% | 27.34% | -32.90% | 34.64% | 16.37% | 67.44% | -28.13% | 51.81% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | -4.90% | 62.08% | 139.64% | 228.79% | -68.57% | 104.27% | 68.16% | 110.37% | -26.88% | 81.72% |
Доходность по периодам
С начала года, UXI показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у USD с доходностью -4.90%. За последние 10 лет акции UXI уступали акциям USD по среднегодовой доходности: 18.50% против 50.62% соответственно.
UXI
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 44.98%
- 3 года*
- 29.86%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 18.50%
USD
- 1 день
- 4.03%
- 1 месяц
- -7.90%
- С начала года
- -4.90%
- 6 месяцев
- -1.21%
- 1 год
- 145.25%
- 3 года*
- 90.90%
- 5 лет*
- 44.58%
- 10 лет*
- 50.62%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UXI и USD
И UXI, и USD имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UXI vs. USD — Ранг доходности на риск
UXI
USD
Сравнение UXI c USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares Ultra Semiconductors (USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXI | USD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.90 | -0.75 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 2.44 | -0.74 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 4.67 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 12.81 | -5.81 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXI | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.90 | -0.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.59 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.74 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.41 | -0.13 |
Корреляция
Корреляция между UXI и USD составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXI и USD
Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что больше доходности USD в 0.48%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 0.74% | 0.90% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.03% | 0.29% | 0.58% | 0.37% | 0.24% | 0.38% | 0.41% |
USD ProShares Ultra Semiconductors | 0.48% | 0.39% | 0.10% | 0.05% | 0.30% | 0.00% | 0.14% | 0.72% | 0.93% | 0.32% | 0.46% | 0.39% |
Просадки
Сравнение просадок UXI и USD
Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, примерно равная максимальной просадке USD в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и USD.
Загрузка...
Показатели просадок
| UXI | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -88.63% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.52% | -31.80% | +7.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -77.85% | +29.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | -77.85% | +11.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.83% | -21.24% | +5.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -32.60% | +9.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 11.60% | -4.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXI и USD
Текущая волатильность для ProShares Ultra Industrials (UXI) составляет 13.38%, в то время как у ProShares Ultra Semiconductors (USD) волатильность равна 21.67%. Это указывает на то, что UXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UXI | USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 21.67% | -8.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 48.73% | -25.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.43% | 77.08% | -37.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.54% | 76.24% | -40.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.22% | 68.85% | -29.63% |