Сравнение UXI с UPW
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares Ultra Utilities (UPW).
UXI и UPW являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. UPW - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UXI и UPW
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UXI и UPW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 10.35% | 28.84% | 26.48% | 27.34% | -32.90% | 34.64% | 16.37% | 67.44% | -28.13% | 51.81% |
UPW ProShares Ultra Utilities | 15.87% | 23.61% | 37.67% | -22.37% | -4.59% | 32.57% | -17.15% | 48.59% | 2.36% | 22.53% |
Доходность по периодам
С начала года, UXI показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у UPW с доходностью 15.87%. За последние 10 лет акции UXI превзошли акции UPW по среднегодовой доходности: 18.50% против 11.32% соответственно.
UXI
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 44.98%
- 3 года*
- 29.86%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 18.50%
UPW
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -4.45%
- С начала года
- 15.87%
- 6 месяцев
- 8.55%
- 1 год
- 32.00%
- 3 года*
- 18.77%
- 5 лет*
- 13.07%
- 10 лет*
- 11.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UXI и UPW
И UXI, и UPW имеют комиссию равную 0.95%.
Доходность на риск
UXI vs. UPW — Ранг доходности на риск
UXI
UPW
Сравнение UXI c UPW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXI | UPW | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | 1.02 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.45 | +0.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.19 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | 1.72 | +0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | 4.02 | +2.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXI | UPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.02 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.38 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.31 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.27 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между UXI и UPW составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXI и UPW
Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности UPW в 1.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 0.74% | 0.90% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.03% | 0.29% | 0.58% | 0.37% | 0.24% | 0.38% | 0.41% |
UPW ProShares Ultra Utilities | 1.38% | 1.67% | 1.83% | 2.40% | 1.55% | 1.30% | 0.83% | 0.83% | 1.98% | 1.51% | 1.70% | 2.16% |
Просадки
Сравнение просадок UXI и UPW
Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки UPW в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и UPW.
Загрузка...
Показатели просадок
| UXI | UPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -77.75% | -11.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.52% | -18.93% | -5.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | -49.42% | +1.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | -62.67% | -3.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.83% | -6.02% | -9.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -22.71% | -0.02% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 8.10% | -1.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXI и UPW
ProShares Ultra Industrials (UXI) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с ProShares Ultra Utilities (UPW) с волатильностью 10.24%. Это указывает на то, что UXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с UPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UXI | UPW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 10.24% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 20.96% | +2.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.43% | 31.40% | +8.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.54% | 34.12% | +1.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.22% | 37.06% | +2.16% |