PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UXI с UPW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UXI с UPW

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UXI (ProShares Ultra Industrials) and UPW (ProShares Ultra Utilities) are both Leveraged Equities funds from ProShares - UXI tracks the Dow Jones U.S. Industrials Index (200%) while UPW tracks the Dow Jones U.S. Utilities Index (200%). Both are passively managed. Over the past 10 years, UXI returned 19.32%/yr vs 9.80%/yr for UPW. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности UXI и UPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UXI показывает доходность 21.82%, что значительно выше, чем у UPW с доходностью 2.44%. За последние 10 лет акции UXI превзошли акции UPW по среднегодовой доходности: 19.32% против 9.80% соответственно.

UXI

1 день
0.07%
1 месяц
3.06%
С начала года
21.82%
6 месяцев
23.67%
1 год
38.90%
3 года*
35.05%
5 лет*
11.54%
10 лет*
19.32%

UPW

1 день
-0.56%
1 месяц
-11.72%
С начала года
2.44%
6 месяцев
-1.65%
1 год
9.80%
3 года*
17.51%
5 лет*
9.49%
10 лет*
9.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UXI и UPW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UXI
ProShares Ultra Industrials		21.82%28.84%26.48%27.34%-32.90%34.64%16.37%67.44%-28.13%51.81%
UPW
ProShares Ultra Utilities		2.44%23.61%37.67%-22.37%-4.59%32.57%-17.15%48.59%2.36%22.53%

Correlation

The correlation between UXI and UPW is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.39

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2007 г.

0.45

Сравнение распределения секторов UXI и UPW

Секторы
UXI
UPW

Промышленность

56.8%

-

Коммунальные услуги

3.0%
100.0%

Технологии

2.4%

-

Потребительский циклический сектор

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

UXI
56.8%
UPW

-

Коммунальные услуги

UXI
3.0%
UPW
100.0%

Технологии

UXI
2.4%
UPW

-

Потребительский циклический сектор

UXI
0.3%
UPW

-

Сырьевые материалы

UXI

-

UPW

-

Коммуникационные услуги

UXI

-

UPW

-

Потребительский защитный сектор

UXI

-

UPW

-

Энергетика

UXI

-

UPW

-

Финансовые услуги

UXI

-

UPW

-

Здравоохранение

UXI

-

UPW

-

Недвижимость

UXI

-

UPW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Industrials

ProShares Ultra Utilities

Часто сравнивают с UXI:
UXI с DUSLUXI с XLIUXI с AIRRUXI с UYMUXI с SOXLUXI с VGTUXI с XIT.TO
Часто сравнивают с UPW:
UPW с UTSLUPW с SDPUPW с XLUUPW с UTESUPW с VPUUPW с FUTYUPW с SOXL

Доходность на риск

UXI vs. UPW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXI
Ранг доходности на риск UXI: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXI: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI: 3838
Ранг коэф-та Мартина
UPW
Ранг доходности на риск UPW: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UPW: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UPW: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UPW: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UPW: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UPW: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXI c UPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и ProShares Ultra Utilities (UPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UXIUPWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.34

+0.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.87
0.65

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.08

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

0.51

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.93

1.12

+4.81

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UXI vs. UPW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXI на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа UPW равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXI и UPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UXIUPWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.34

+0.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.28

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.26

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.25

+0.04

Просадки

Сравнение просадок UXI и UPW

Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки UPW в -77.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и UPW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXIUPWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.01%

-77.75%

-11.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.59%

-19.15%

-4.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-36.42%

-33.16%

-3.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-49.42%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.48%

-62.67%

-3.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.08%

-16.92%

+9.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.61%

-22.59%

-0.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.57%

8.80%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности UXI и UPW

Текущая волатильность для ProShares Ultra Industrials (UXI) составляет 9.86%, в то время как у ProShares Ultra Utilities (UPW) волатильность равна 11.15%. Это указывает на то, что UXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXIUPWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.86%

11.15%

-1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.69%

23.31%

+2.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

30.91%

29.05%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.90%

34.41%

+1.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.42%

37.17%

+2.25%

Сравнение комиссий UXI и UPW

И UXI, и UPW имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXI и UPW

Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.67%, что меньше доходности UPW в 1.56%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
UPW
ProShares Ultra Utilities		1.56%1.67%1.83%2.40%1.55%1.30%0.83%0.83%1.98%1.51%1.70%2.16%
UXI
ProShares Ultra Industrials		0.67%0.90%0.18%0.21%0.24%0.03%0.29%0.58%0.37%0.24%0.38%0.41%

Часто задаваемые вопросы

UXI and UPW have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UPW has higher volatility (11.15%) compared to UXI (9.86%). In terms of maximum drawdown, UXI dropped -89.01% vs UPW's -77.75%.

On 10-year performance, UXI leads with 19.32% vs 9.80% for UPW. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, UXI has been the lower-risk option at 9.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, UXI has performed better with a 19.32% return vs 9.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UXI and UPW have the same expense ratio: 0.95% per year.

UPW has the higher dividend yield at 1.56%, compared with 0.67% for UXI.

UXI tracks Dow Jones U.S. Industrials Index (200%), while UPW tracks Dow Jones U.S. Utilities Index (200%).

UXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UXI и UPW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор