Сравнение UXI с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Industrials (UXI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
UXI и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности UXI и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UXI и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 10.35% | 28.84% | 16.12% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
Доходность по периодам
С начала года, UXI показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
UXI
- 1 день
- 3.58%
- 1 месяц
- -15.83%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.95%
- 1 год
- 44.98%
- 3 года*
- 29.86%
- 5 лет*
- 11.58%
- 10 лет*
- 18.50%
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UXI и MSTY
UXI берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
UXI vs. MSTY — Ранг доходности на риск
UXI
MSTY
Сравнение UXI c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UXI | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.15 | -0.82 | +1.97 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | -1.20 | +2.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.86 | +0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.90 | -0.69 | +2.59 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.00 | -1.23 | +8.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UXI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | -0.82 | +1.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.28 | 0.28 | 0.00 |
Корреляция
Корреляция между UXI и MSTY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXI и MSTY
Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 0.74% | 0.90% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.03% | 0.29% | 0.58% | 0.37% | 0.24% | 0.38% | 0.41% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок UXI и MSTY
Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| UXI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -71.79% | -17.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.52% | -71.79% | +47.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.83% | -66.49% | +50.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.73% | -23.45% | +0.72% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.64% | 40.24% | -33.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXI и MSTY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Industrials (UXI) составляет 13.38%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что UXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UXI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.38% | 14.72% | -1.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.60% | 48.87% | -25.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.43% | 63.89% | -24.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.54% | 72.61% | -37.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.22% | 72.61% | -33.39% |