Сравнение UXI с MSTY
UXI (ProShares Ultra Industrials) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UXI is a Leveraged Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Industrials Index (200%), while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. UXI is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, UXI returned 45.24% vs -70.33% for MSTY. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. UXI charges 0.95%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности UXI и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UXI показывает доходность 30.12%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.39%.
UXI
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 9.76%
- С начала года
- 30.12%
- 6 месяцев
- 26.13%
- 1 год
- 45.24%
- 3 года*
- 35.89%
- 5 лет*
- 13.50%
- 10 лет*
- 20.70%
MSTY
- 1 день
- -9.12%
- 1 месяц
- -37.97%
- С начала года
- -34.39%
- 6 месяцев
- -36.51%
- 1 год
- -70.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UXI и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
UXI ProShares Ultra Industrials | 30.12% | 28.84% | 19.16% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.39% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between UXI and MSTY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UXI vs. MSTY — Ранг доходности на риск
UXI
MSTY
Сравнение UXI c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UXI | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.52 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 0.76 | +0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.93 | -0.95 | +2.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.79 | -1.42 | +8.21 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UXI и MSTY
Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки MSTY в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UXI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.01% | -74.21% | -14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.59% | -74.21% | +50.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.42% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.25% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.48% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.80% | -74.21% | +72.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.55% | -27.06% | +4.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.68% | 49.58% | -42.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности UXI и MSTY
Текущая волатильность для ProShares Ultra Industrials (UXI) составляет 12.19%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что UXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UXI | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.19% | 20.77% | -8.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.22% | 50.35% | -23.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.56% | 62.64% | -30.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.13% | 72.01% | -35.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.49% | 72.01% | -32.52% |
Сравнение комиссий UXI и MSTY
UXI берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UXI и MSTY
Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности MSTY в 314.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 314.78% | 294.61% | 104.56% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
UXI ProShares Ultra Industrials | 0.63% | 0.90% | 0.18% | 0.21% | 0.24% | 0.03% | 0.29% | 0.58% | 0.37% | 0.24% | 0.38% | 0.41% |
Часто задаваемые вопросы
UXI and MSTY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (20.77%) compared to UXI (12.19%). In terms of maximum drawdown, UXI dropped -89.01% vs MSTY's -74.21%.
On 1-year performance, UXI leads with 45.24% vs -70.33% for MSTY. On fees, UXI is cheaper at 0.95% per year. On volatility, UXI has been the lower-risk option at 12.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UXI has performed better with a 45.24% return vs -70.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UXI is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 314.78%, compared with 0.63% for UXI.
UXI is categorized as Leveraged Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: ProShares and YieldMax. Their fees differ too: 0.95% for UXI and 0.99% for MSTY.
UXI currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UXI и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор