PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UXI с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UXI с MAGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Industrials (UXI) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS).

UXI и MAGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. MAGS - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 10 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности UXI и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Industrials (UXI) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UXI и MAGS

2026 (YTD)202520242023
UXI
ProShares Ultra Industrials		10.35%28.84%26.48%26.95%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		-11.04%22.99%63.97%37.32%

Доходность по периодам

С начала года, UXI показывает доходность 10.35%, что значительно выше, чем у MAGS с доходностью -11.04%.

UXI

1 день
3.58%
1 месяц
-15.83%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.95%
1 год
44.98%
3 года*
29.86%
5 лет*
11.58%
10 лет*
18.50%

MAGS

1 день
1.28%
1 месяц
-4.76%
С начала года
-11.04%
6 месяцев
-8.69%
1 год
27.53%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Industrials

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с UXI:
UXI с DUSLUXI с XLIUXI с AIRRUXI с SOXLUXI с UYMUXI с VGTUXI с UPRO
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MAGXMAGS с MGKMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Сравнение комиссий UXI и MAGS

UXI берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

UXI
ProShares Ultra Industrials
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF

Доходность на риск

UXI vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXI
Ранг доходности на риск UXI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXI c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UXIMAGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.97

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.58

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.21

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.60

+0.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

5.57

+1.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UXI vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXI на текущий момент составляет 1.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MAGS равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXI и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UXIMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.97

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

1.36

-1.08

Корреляция

Корреляция между UXI и MAGS составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXI и MAGS

Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности MAGS в 1.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UXI
ProShares Ultra Industrials		0.74%0.90%0.18%0.21%0.24%0.03%0.29%0.58%0.37%0.24%0.38%0.41%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.66%1.48%0.81%0.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UXI и MAGS

Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, что больше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и MAGS.

Загрузка...

Показатели просадок

UXIMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.01%

-29.91%

-59.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.52%

-18.62%

-5.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.48%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.83%

-13.78%

-2.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.73%

-4.77%

-17.96%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.64%

5.36%

+1.28%

Волатильность

Сравнение волатильности UXI и MAGS

ProShares Ultra Industrials (UXI) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 8.50%. Это указывает на то, что UXI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UXIMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.38%

8.50%

+4.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.60%

15.51%

+8.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.43%

28.70%

+10.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.54%

26.28%

+9.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.22%

26.28%

+12.94%