PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UXI с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение UXI с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Industrials (UXI) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

UXI и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UXI - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Industrials Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности UXI и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Industrials (UXI) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UXI и GUSH

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UXI
ProShares Ultra Industrials		10.35%28.84%26.48%27.34%-32.90%34.64%16.37%67.44%-28.13%51.81%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%

Доходность по периодам

С начала года, UXI показывает доходность 10.35%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%. За последние 10 лет акции UXI превзошли акции GUSH по среднегодовой доходности: 18.50% против -32.91% соответственно.

UXI

1 день
3.58%
1 месяц
-15.83%
С начала года
10.35%
6 месяцев
10.95%
1 год
44.98%
3 года*
29.86%
5 лет*
11.58%
10 лет*
18.50%

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProShares Ultra Industrials

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с UXI:
UXI с DUSLUXI с XLIUXI с AIRRUXI с SOXLUXI с UYMUXI с VGTUXI с UPRO
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий UXI и GUSH

UXI берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
UXI
ProShares Ultra Industrials

Доходность на риск

UXI vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UXI
Ранг доходности на риск UXI: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UXI: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UXI: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UXI: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UXI: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UXI: 6666
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UXI c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Industrials (UXI) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UXIGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.15

0.79

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.35

+0.35

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.19

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.90

1.26

+0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.00

3.14

+3.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UXI vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UXI на текущий момент составляет 1.15, что выше коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UXI и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UXIGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.15

0.79

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.26

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

-0.35

+0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

-0.43

+0.71

Корреляция

Корреляция между UXI и GUSH составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UXI и GUSH

Дивидендная доходность UXI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.74%, что меньше доходности GUSH в 1.33%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UXI
ProShares Ultra Industrials		0.74%0.90%0.18%0.21%0.24%0.03%0.29%0.58%0.37%0.24%0.38%0.41%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%0.00%

Просадки

Сравнение просадок UXI и GUSH

Максимальная просадка UXI за все время составила -89.01%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UXI и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

UXIGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-89.01%

-99.98%

+10.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.52%

-43.67%

+19.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.25%

-73.64%

+25.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.48%

-99.94%

+33.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-15.83%

-99.77%

+83.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.73%

-92.81%

+70.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.64%

17.57%

-10.93%

Волатильность

Сравнение волатильности UXI и GUSH

Текущая волатильность для ProShares Ultra Industrials (UXI) составляет 13.38%, в то время как у Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) волатильность равна 16.69%. Это указывает на то, что UXI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

UXIGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.38%

16.69%

-3.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.60%

39.24%

-15.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.43%

67.59%

-28.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.54%

68.73%

-33.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

39.22%

94.30%

-55.08%