Сравнение UX с YBTC
UX (Roundhill Uranium ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UX is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, UX returned 17.18% vs -35.71% for YBTC. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent. UX charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности UX и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность -0.61%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -23.39%.
UX
- 1 день
- -2.53%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- -0.61%
- 6 месяцев
- 6.59%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -2.77%
- 1 месяц
- -16.32%
- С начала года
- -23.39%
- 6 месяцев
- -26.70%
- 1 год
- -35.71%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UX и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | -0.61% | 15.76% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -23.39% | -13.08% |
Correlation
The correlation between UX and YBTC is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г. | 0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UX vs. YBTC — Ранг доходности на риск
UX
YBTC
Сравнение UX c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UX | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 0.85 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.73 | -0.76 | +1.49 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.45 | -1.39 | +2.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UX | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 | -0.91 | +1.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.16 | +0.14 |
Просадки
Сравнение просадок UX и YBTC
Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки YBTC в -47.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UX | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -47.09% | +23.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.72% | -47.09% | +23.37% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -19.59% | -44.06% | +24.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.13% | -12.89% | +2.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.87% | 25.69% | -13.82% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и YBTC
Текущая волатильность для Roundhill Uranium ETF (UX) составляет 8.07%, в то время как у Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) волатильность равна 8.85%. Это указывает на то, что UX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YBTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UX | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.07% | 8.85% | -0.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.59% | 31.81% | -7.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.45% | 39.20% | -4.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.20% | 40.81% | -4.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.20% | 40.81% | -4.61% |
Сравнение комиссий UX и YBTC
UX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и YBTC
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности YBTC в 88.13%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | 1.49% | 1.48% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 88.13% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
UX and YBTC have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (8.85%) compared to UX (8.07%). In terms of maximum drawdown, UX dropped -23.72% vs YBTC's -47.09%.
On 1-year performance, UX leads with 17.18% vs -35.71% for YBTC. On fees, UX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UX has been the lower-risk option at 8.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UX has performed better with a 17.18% return vs -35.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 88.13%, compared with 1.49% for UX.
UX is categorized as Commodity Producers Equities, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.75% for UX and 0.95% for YBTC.
UX currently has the higher Sharpe Ratio (0.50 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UX и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор