Сравнение UX с YBTC
UX (Roundhill Uranium ETF) and YBTC (Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UX is a Uranium fund actively managed by Roundhill, while YBTC is a Cryptocurrency fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, UX returned 8.97% vs -41.50% for YBTC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. UX charges 0.75%/yr vs 0.95%/yr for YBTC.
Доходность
Сравнение доходности UX и YBTC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность -6.80%, что значительно выше, чем у YBTC с доходностью -22.75%.
UX
- 1 день
- -3.02%
- 1 месяц
- -3.32%
- 6 месяцев
- -16.30%
- С начала года
- -6.80%
- 1 год
- 8.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
YBTC
- 1 день
- -0.72%
- 1 месяц
- 0.37%
- 6 месяцев
- -28.50%
- С начала года
- -22.75%
- 1 год
- -41.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам UX и YBTC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | -6.80% | 18.96% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | -22.75% | -11.41% |
Correlation
The correlation between UX and YBTC is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г. | 0.20 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
UX vs. YBTC — Ранг доходности на риск
UX
YBTC
Сравнение UX c YBTC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| UX | YBTC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 0.82 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.35 | -0.85 | +1.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.67 | -1.38 | +2.05 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок UX и YBTC
Максимальная просадка UX за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки YBTC в -48.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и YBTC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| UX | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -25.82% | -48.84% | +23.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.82% | -48.84% | +23.02% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.59% | -43.59% | +19.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.17% | -14.41% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.52% | 30.02% | -16.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и YBTC
Roundhill Uranium ETF (UX) и Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF (YBTC) имеют волатильность 9.01% и 9.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| UX | YBTC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.01% | 9.30% | -0.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 25.25% | 32.48% | -7.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.39% | 40.19% | -5.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.88% | 40.71% | -4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.88% | 40.71% | -4.83% |
Сравнение комиссий UX и YBTC
UX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии YBTC в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и YBTC
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности YBTC в 83.05%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | 1.59% | 1.48% | 0.00% |
YBTC Roundhill Bitcoin Covered Call Strategy ETF | 83.05% | 76.04% | 44.53% |
Часто задаваемые вопросы
UX and YBTC have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
YBTC has higher volatility (9.30%) compared to UX (9.01%). In terms of maximum drawdown, UX dropped -25.82% vs YBTC's -48.84%.
On 1-year performance, UX leads with 8.97% vs -41.50% for YBTC. On fees, UX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, UX has been the lower-risk option at 9.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, UX has performed better with a 8.97% return vs -41.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
UX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.95% for YBTC.
YBTC has the higher dividend yield at 83.05%, compared with 1.59% for UX.
UX is categorized as Uranium, while YBTC is Cryptocurrency. Their fees differ too: 0.75% for UX and 0.95% for YBTC.
UX currently has the higher Sharpe Ratio (0.26 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для UX и YBTC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор