PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UX с TURF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UX с TURF

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

UX (Roundhill Uranium ETF) and TURF (T. Rowe Price Natural Resources ETF) are both exchange-traded funds - UX is a Uranium fund actively managed by Roundhill, while TURF is a Natural Resources fund managed by T. Rowe Price. Over the past year, UX returned -0.88% vs 27.21% for TURF. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. UX charges 0.75%/yr vs 0.44%/yr for TURF.

Доходность

Сравнение доходности UX и TURF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Uranium ETF (UX) и T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UX показывает доходность -5.87%, что значительно ниже, чем у TURF с доходностью 8.99%.

UX

1 день
-0.14%
1 месяц
-4.39%
С начала года
-5.87%
6 месяцев
-5.85%
1 год
-0.88%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

TURF

1 день
-1.71%
1 месяц
-7.65%
С начала года
8.99%
6 месяцев
8.37%
1 год
27.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UX и TURF

2026 (YTD)2025
UX
Roundhill Uranium ETF		-5.87%14.22%
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		8.99%17.82%

Correlation

The correlation between UX and TURF is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июн. 2025 г.

0.42

Сравнение распределения секторов UX и TURF

Секторы
UX
TURF

Энергетика

100.0%
33.9%

Сырьевые материалы

-

49.6%

Коммуникационные услуги

-

3.8%

Потребительский циклический сектор

-

1.1%

Потребительский защитный сектор

-

15.0%

Финансовые услуги

-

2.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

0.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.4%

Коммунальные услуги

-

0.3%

Энергетика

UX
100.0%
TURF
33.9%

Сырьевые материалы

UX

-

TURF
49.6%

Коммуникационные услуги

UX

-

TURF
3.8%

Потребительский циклический сектор

UX

-

TURF
1.1%

Потребительский защитный сектор

UX

-

TURF
15.0%

Финансовые услуги

UX

-

TURF
2.4%

Здравоохранение

UX

-

TURF

-

Промышленность

UX

-

TURF
0.2%

Недвижимость

UX

-

TURF

-

Технологии

UX

-

TURF
0.4%

Коммунальные услуги

UX

-

TURF
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Uranium ETF

T. Rowe Price Natural Resources ETF

Часто сравнивают с UX:
UX с URAUX с COPAUX с URNMUX с CCNRUX с LIMIUX с IVVUX с BATT
Часто сравнивают с TURF:
TURF с URNMTURF с BATTTURF с URATURF с LIMITURF с GNRTURF с NRESTURF с FTRI

Доходность на риск

UX vs. TURF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UX
Ранг доходности на риск UX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UX: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UX: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UX: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UX: 88
Ранг коэф-та Мартина
TURF
Ранг доходности на риск TURF: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TURF: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TURF: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TURF: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TURF: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TURF: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UX c TURF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UXTURFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.03
1.59

-1.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.21
2.12

-1.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.28

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.04

2.45

-2.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.07

10.03

-10.10

UX vs. TURF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UX на текущий момент составляет -0.03, что ниже коэффициента Шарпа TURF равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UX и TURF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UX и TURF

Максимальная просадка UX за все время составила -24.92%, что больше максимальной просадки TURF в -11.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и TURF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXTURFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.92%

-11.15%

-13.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.92%

-11.15%

-13.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.84%

-11.15%

-12.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-1.84%

-8.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.97%

2.72%

+10.25%

Волатильность

Сравнение волатильности UX и TURF

Roundhill Uranium ETF (UX) имеет более высокую волатильность в 7.95% по сравнению с T. Rowe Price Natural Resources ETF (TURF) с волатильностью 6.10%. Это указывает на то, что UX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TURF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXTURFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.95%

6.10%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.25%

14.07%

+10.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.10%

17.22%

+16.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.99%

17.09%

+18.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.99%

17.09%

+18.90%

Сравнение комиссий UX и TURF

UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии TURF в 0.44%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UX и TURF

Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности TURF в 1.37%

ПозицияTTM2025
TURF
T. Rowe Price Natural Resources ETF		1.37%1.49%
UX
Roundhill Uranium ETF		1.57%1.48%

Часто задаваемые вопросы

UX and TURF have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UX has higher volatility (7.95%) compared to TURF (6.10%). In terms of maximum drawdown, UX dropped -24.92% vs TURF's -11.15%.

On 1-year performance, TURF leads with 27.21% vs -0.88% for UX. On fees, TURF is cheaper at 0.44% per year. On volatility, TURF has been the lower-risk option at 6.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TURF has performed better with a 27.21% return vs -0.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

TURF is cheaper with a 0.44% expense ratio, compared with 0.75% for UX.

UX has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 1.37% for TURF.

UX is categorized as Uranium, while TURF is Natural Resources. They also come from different issuers: Roundhill and T. Rowe Price. Their fees differ too: 0.75% for UX and 0.44% for TURF.

TURF currently has the higher Sharpe Ratio (1.59 vs -0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UX и TURF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор