PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UX с QDTE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UX с QDTE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UX (Roundhill Uranium ETF) and QDTE (Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF) are both exchange-traded funds - UX is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Roundhill, while QDTE is a Derivative Income fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, UX returned 15.94% vs 39.17% for QDTE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent. UX charges 0.75%/yr vs 0.97%/yr for QDTE.

Доходность

Сравнение доходности UX и QDTE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Uranium ETF (UX) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UX показывает доходность -1.43%, что значительно ниже, чем у QDTE с доходностью 16.06%.

UX

1 день
-0.82%
1 месяц
-4.22%
С начала года
-1.43%
6 месяцев
3.60%
1 год
15.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QDTE

1 день
-0.45%
1 месяц
7.12%
С начала года
16.06%
6 месяцев
15.73%
1 год
39.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UX и QDTE

2026 (YTD)2025
UX
Roundhill Uranium ETF		-1.43%15.76%
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		16.06%16.82%

Correlation

The correlation between UX and QDTE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г.

0.28

Сравнение распределения секторов UX и QDTE

Секторы
UX
QDTE

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

5.4%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

UX
100.0%
QDTE

-

Сырьевые материалы

UX

-

QDTE

-

Коммуникационные услуги

UX

-

QDTE

-

Потребительский циклический сектор

UX

-

QDTE

-

Потребительский защитный сектор

UX

-

QDTE

-

Финансовые услуги

UX

-

QDTE
5.4%

Здравоохранение

UX

-

QDTE

-

Промышленность

UX

-

QDTE

-

Недвижимость

UX

-

QDTE

-

Технологии

UX

-

QDTE

-

Коммунальные услуги

UX

-

QDTE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Uranium ETF

Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF

Часто сравнивают с UX:
UX с URAUX с URNMUX с COPAUX с CCNRUX с IVVUX с LIMIUX с BATT
Часто сравнивают с QDTE:
QDTE с XDTEQDTE с YMAXQDTE с QQQIQDTE с QQQQDTE с QQQYQDTE с QYLDQDTE с RDTE

Доходность на риск

UX vs. QDTE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UX
Ранг доходности на риск UX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
QDTE
Ранг доходности на риск QDTE: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QDTE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QDTE: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QDTE: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QDTE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QDTE: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UX c QDTE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UXQDTEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.47
2.66

-2.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.88
3.41

-2.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.46

-0.35

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.67

3.86

-3.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.34

15.60

-14.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UX vs. QDTE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UX на текущий момент составляет 0.47, что ниже коэффициента Шарпа QDTE равного 2.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UX и QDTE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UXQDTEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

2.66

-2.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

1.29

-1.00

Просадки

Сравнение просадок UX и QDTE

Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, примерно равная максимальной просадке QDTE в -22.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и QDTE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXQDTEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-22.86%

-0.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.72%

-10.20%

-13.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-20.25%

-0.60%

-19.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.16%

-3.14%

-7.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.93%

2.52%

+9.41%

Волатильность

Сравнение волатильности UX и QDTE

Roundhill Uranium ETF (UX) имеет более высокую волатильность в 8.08% по сравнению с Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF (QDTE) с волатильностью 3.72%. Это указывает на то, что UX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QDTE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXQDTEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.08%

3.72%

+4.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.57%

11.01%

+13.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.37%

14.81%

+19.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.15%

18.42%

+17.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.15%

18.42%

+17.73%

Сравнение комиссий UX и QDTE

UX берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии QDTE в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UX и QDTE

Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.50%, что меньше доходности QDTE в 43.41%

ПозицияTTM20252024
QDTE
Roundhill Innovation-100 0DTE Covered Call Strategy ETF		43.41%49.49%32.09%
UX
Roundhill Uranium ETF		1.50%1.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UX and QDTE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UX has higher volatility (8.08%) compared to QDTE (3.72%). In terms of maximum drawdown, UX dropped -23.72% vs QDTE's -22.86%.

On 1-year performance, QDTE leads with 39.17% vs 15.94% for UX. On fees, UX is cheaper at 0.75% per year. On volatility, QDTE has been the lower-risk option at 3.72%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QDTE has performed better with a 39.17% return vs 15.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

UX is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 0.97% for QDTE.

QDTE has the higher dividend yield at 43.41%, compared with 1.50% for UX.

UX is categorized as Commodity Producers Equities, while QDTE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.75% for UX and 0.97% for QDTE.

QDTE currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UX и QDTE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор