PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение UX с PICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UX с PICK

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

UX (Roundhill Uranium ETF) and PICK (iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF) are both exchange-traded funds - UX is a Uranium fund actively managed by Roundhill, while PICK is a Metals fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers ex Gold and Silver Investable Market Index. UX is actively managed, while PICK is passively managed. Over the past year, UX returned 8.97% vs 49.28% for PICK. At a 0.44 correlation, their price movements are largely independent. UX charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for PICK.

Доходность

Сравнение доходности UX и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Uranium ETF (UX) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UX показывает доходность -6.80%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 11.29%.

UX

1 день
-3.02%
1 месяц
-3.32%
6 месяцев
-16.30%
С начала года
-6.80%
1 год
8.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PICK

1 день
-2.73%
1 месяц
-13.63%
6 месяцев
0.12%
С начала года
11.29%
1 год
49.28%
3 года*
13.90%
5 лет*
9.56%
10 лет*
14.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UX и PICK

2026 (YTD)2025
UX
Roundhill Uranium ETF		-6.80%18.96%
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		11.29%50.35%

Correlation

The correlation between UX and PICK is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2025 г.

0.44

Сравнение распределения секторов UX и PICK

Секторы
UX
PICK

Энергетика

100.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

96.0%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

3.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.9%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

UX
100.0%
PICK
0.0%

Сырьевые материалы

UX

-

PICK
96.0%

Коммуникационные услуги

UX

-

PICK

-

Потребительский циклический сектор

UX

-

PICK

-

Потребительский защитный сектор

UX

-

PICK
0.1%

Финансовые услуги

UX

-

PICK
0.1%

Здравоохранение

UX

-

PICK

-

Промышленность

UX

-

PICK
3.1%

Недвижимость

UX

-

PICK

-

Технологии

UX

-

PICK
0.9%

Коммунальные услуги

UX

-

PICK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Uranium ETF

iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с UX:
UX с URAUX с COPAUX с URNMUX с LIMIUX с IVVUX с SRUUFUX с CCNR
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Доходность на риск

UX vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UX
Ранг доходности на риск UX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UX c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UXPICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.26
1.64

-1.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.61
2.12

-1.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.29

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.35

2.53

-2.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

7.54

-6.88

UX vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UX на текущий момент составляет 0.26, что ниже коэффициента Шарпа PICK равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UX и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UX и PICK

Максимальная просадка UX за все время составила -25.82%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и PICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-25.82%

-68.87%

+43.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.82%

-19.54%

-6.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-24.59%

-17.11%

-7.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.17%

-24.02%

+12.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.52%

6.55%

+6.97%

Волатильность

Сравнение волатильности UX и PICK

Roundhill Uranium ETF (UX) имеет более высокую волатильность в 9.01% по сравнению с iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF (PICK) с волатильностью 8.43%. Это указывает на то, что UX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.01%

8.43%

+0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

25.25%

26.74%

-1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.39%

30.28%

+4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.88%

28.19%

+7.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.88%

28.28%

+7.60%

Сравнение комиссий UX и PICK

UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UX и PICK

Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.59%, что меньше доходности PICK в 2.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Metals & Mining Producers ETF		2.33%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
UX
Roundhill Uranium ETF		1.59%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UX and PICK have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UX has higher volatility (9.01%) compared to PICK (8.43%). In terms of maximum drawdown, UX dropped -25.82% vs PICK's -68.87%.

On 1-year performance, PICK leads with 49.28% vs 8.97% for UX. On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, PICK has been the lower-risk option at 8.43%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PICK has performed better with a 49.28% return vs 8.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for UX.

PICK has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 1.59% for UX.

UX is categorized as Uranium, while PICK is Metals. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.75% for UX and 0.39% for PICK.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UX и PICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор