PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UX с PICK
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UX с PICK

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UX (Roundhill Uranium ETF) and PICK (iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF) are both exchange-traded funds - UX is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Roundhill, while PICK is a Materials fund tracking the MSCI ACWI Select Metals & Mining Producers Ex Gold & Silver Investable Market Index. UX is actively managed, while PICK is passively managed. Over the past year, UX returned 17.18% vs 88.13% for PICK. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. UX charges 0.75%/yr vs 0.39%/yr for PICK.

Доходность

Сравнение доходности UX и PICK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Uranium ETF (UX) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у PICK с доходностью 30.58%.

UX

1 день
-2.53%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
6.59%
1 год
17.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PICK

1 день
-2.74%
1 месяц
11.27%
С начала года
30.58%
6 месяцев
38.84%
1 год
88.13%
3 года*
22.92%
5 лет*
11.78%
10 лет*
17.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UX и PICK

2026 (YTD)2025
UX
Roundhill Uranium ETF		-0.61%15.76%
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		30.58%49.63%

Correlation

The correlation between UX and PICK is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г.

0.42

Сравнение распределения секторов UX и PICK

Секторы
UX
PICK

Энергетика

100.0%
0.6%

Сырьевые материалы

-

96.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.0%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

UX
100.0%
PICK
0.6%

Сырьевые материалы

UX

-

PICK
96.6%

Коммуникационные услуги

UX

-

PICK

-

Потребительский циклический сектор

UX

-

PICK

-

Потребительский защитный сектор

UX

-

PICK
0.1%

Финансовые услуги

UX

-

PICK
0.1%

Здравоохранение

UX

-

PICK

-

Промышленность

UX

-

PICK
1.1%

Недвижимость

UX

-

PICK

-

Технологии

UX

-

PICK
1.0%

Коммунальные услуги

UX

-

PICK

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Uranium ETF

iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF

Часто сравнивают с UX:
UX с URAUX с URNMUX с COPAUX с CCNRUX с IVVUX с LIMIUX с BATT
Часто сравнивают с PICK:
PICK с XMEPICK с GLTRPICK с DBBPICK с ICOPPICK с DIVSPICK с PFFRPICK с GAL

Доходность на риск

UX vs. PICK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UX
Ранг доходности на риск UX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
PICK
Ранг доходности на риск PICK: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PICK: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PICK: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PICK: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PICK: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PICK: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UX c PICK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UXPICKDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
3.16

-2.65

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
3.63

-2.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.51

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

4.53

-3.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

18.20

-16.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UX vs. PICK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа PICK равного 3.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UX и PICK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UXPICKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

3.16

-2.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.21

+0.09

Просадки

Сравнение просадок UX и PICK

Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки PICK в -68.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и PICK.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXPICKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-68.87%

+45.15%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.72%

-19.54%

-4.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-32.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-36.37%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-52.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.59%

-2.74%

-16.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-24.12%

+13.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.87%

4.86%

+7.01%

Волатильность

Сравнение волатильности UX и PICK

Текущая волатильность для Roundhill Uranium ETF (UX) составляет 8.07%, в то время как у iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF (PICK) волатильность равна 10.99%. Это указывает на то, что UX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PICK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXPICKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

10.99%

-2.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.59%

24.11%

+0.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.45%

28.10%

+6.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.20%

27.78%

+8.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.20%

28.37%

+7.83%

Сравнение комиссий UX и PICK

UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии PICK в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UX и PICK

Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности PICK в 2.20%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PICK
iShares MSCI Global Select Metals & Mining Producers ETF		2.20%2.88%3.26%4.19%6.93%5.89%2.27%5.51%4.77%2.41%1.15%15.77%
UX
Roundhill Uranium ETF		1.49%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UX and PICK have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PICK has higher volatility (10.99%) compared to UX (8.07%). In terms of maximum drawdown, UX dropped -23.72% vs PICK's -68.87%.

On 1-year performance, PICK leads with 88.13% vs 17.18% for UX. On fees, PICK is cheaper at 0.39% per year. On volatility, UX has been the lower-risk option at 8.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PICK has performed better with a 88.13% return vs 17.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PICK is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.75% for UX.

PICK has the higher dividend yield at 2.20%, compared with 1.49% for UX.

UX is categorized as Commodity Producers Equities, while PICK is Materials. They also come from different issuers: Roundhill and iShares. Their fees differ too: 0.75% for UX and 0.39% for PICK.

PICK currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UX и PICK

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор