PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UX с NLR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UX с NLR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UX (Roundhill Uranium ETF) and NLR (VanEck Uranium and Nuclear ETF) are both exchange-traded funds - UX is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Roundhill, while NLR is a Alternative Energy Equities fund tracking the MVIS Global Uranium & Nuclear Energy Index. UX is actively managed, while NLR is passively managed. Over the past year, UX returned 17.18% vs 36.84% for NLR. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. UX charges 0.75%/yr vs 0.56%/yr for NLR.

Доходность

Сравнение доходности UX и NLR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Uranium ETF (UX) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у NLR с доходностью 6.14%.

UX

1 день
-2.53%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
6.59%
1 год
17.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NLR

1 день
-4.59%
1 месяц
-8.11%
С начала года
6.14%
6 месяцев
1.51%
1 год
36.84%
3 года*
35.11%
5 лет*
21.94%
10 лет*
13.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UX и NLR

2026 (YTD)2025
UX
Roundhill Uranium ETF		-0.61%15.76%
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		6.14%44.42%

Correlation

The correlation between UX and NLR is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г.

0.61

The correlation between UX and NLR has been stable across timeframes, ranging from 0.61 to 0.61 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов UX и NLR

Секторы
UX
NLR

Энергетика

100.0%
46.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

15.1%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

1.5%

Коммунальные услуги

-

37.4%

Энергетика

UX
100.0%
NLR
46.0%

Сырьевые материалы

UX

-

NLR

-

Коммуникационные услуги

UX

-

NLR

-

Потребительский циклический сектор

UX

-

NLR

-

Потребительский защитный сектор

UX

-

NLR

-

Финансовые услуги

UX

-

NLR

-

Здравоохранение

UX

-

NLR

-

Промышленность

UX

-

NLR
15.1%

Недвижимость

UX

-

NLR

-

Технологии

UX

-

NLR
1.5%

Коммунальные услуги

UX

-

NLR
37.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Uranium ETF

VanEck Uranium and Nuclear ETF

Часто сравнивают с UX:
UX с URAUX с URNMUX с COPAUX с CCNRUX с IVVUX с LIMIUX с BATT
Часто сравнивают с NLR:
NLR с URANLR с NUKZNLR с URNMNLR с OKLONLR с GRIDNLR с URANNLR с SMH

Доходность на риск

UX vs. NLR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UX
Ранг доходности на риск UX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
NLR
Ранг доходности на риск NLR: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NLR: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NLR: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NLR: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NLR: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NLR: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UX c NLR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UXNLRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
0.88

-0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
1.43

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.17

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

1.43

-0.71

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

2.93

-1.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UX vs. NLR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа NLR равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UX и NLR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UXNLRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.88

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.18

+0.13

Просадки

Сравнение просадок UX и NLR

Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки NLR в -65.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и NLR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXNLRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-65.05%

+41.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.72%

-25.80%

+2.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-30.48%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.48%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.35%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.59%

-19.80%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-35.72%

+25.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.87%

12.61%

-0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности UX и NLR

Текущая волатильность для Roundhill Uranium ETF (UX) составляет 8.07%, в то время как у VanEck Uranium and Nuclear ETF (NLR) волатильность равна 13.18%. Это указывает на то, что UX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NLR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXNLRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

13.18%

-5.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.59%

32.83%

-8.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.45%

42.32%

-7.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.20%

29.24%

+6.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.20%

24.02%

+12.18%

Сравнение комиссий UX и NLR

UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии NLR в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UX и NLR

Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности NLR в 2.40%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NLR
VanEck Uranium and Nuclear ETF		2.40%2.55%0.76%4.54%2.02%1.99%2.23%2.21%3.91%4.86%3.62%3.30%
UX
Roundhill Uranium ETF		1.49%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UX and NLR have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NLR has higher volatility (13.18%) compared to UX (8.07%). In terms of maximum drawdown, UX dropped -23.72% vs NLR's -65.05%.

On 1-year performance, NLR leads with 36.84% vs 17.18% for UX. On fees, NLR is cheaper at 0.56% per year. On volatility, UX has been the lower-risk option at 8.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NLR has performed better with a 36.84% return vs 17.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NLR is cheaper with a 0.56% expense ratio, compared with 0.75% for UX.

NLR has the higher dividend yield at 2.40%, compared with 1.49% for UX.

UX is categorized as Commodity Producers Equities, while NLR is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: Roundhill and VanEck. Their fees differ too: 0.75% for UX and 0.56% for NLR.

NLR currently has the higher Sharpe Ratio (0.88 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UX и NLR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор