PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UX с MAGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UX с MAGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UX (Roundhill Uranium ETF) and MAGS (Roundhill Magnificent Seven ETF) are both exchange-traded funds - UX is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Roundhill, while MAGS is a Technology Equities fund actively managed by Roundhill. Both are actively managed. Over the past year, UX returned 17.18% vs 31.34% for MAGS. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. UX charges 0.75%/yr vs 0.29%/yr for MAGS.

Доходность

Сравнение доходности UX и MAGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Uranium ETF (UX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у MAGS с доходностью 3.73%.

UX

1 день
-2.53%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
6.59%
1 год
17.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MAGS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.17%
С начала года
3.73%
6 месяцев
3.62%
1 год
31.34%
3 года*
33.71%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UX и MAGS

2026 (YTD)2025
UX
Roundhill Uranium ETF		-0.61%15.76%
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		3.73%20.29%

Correlation

The correlation between UX and MAGS is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г.

0.25

Сравнение распределения секторов UX и MAGS

Секторы
UX
MAGS

Энергетика

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

9.3%

Потребительский циклический сектор

-

10.5%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

15.3%

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

UX
100.0%
MAGS

-

Сырьевые материалы

UX

-

MAGS

-

Коммуникационные услуги

UX

-

MAGS
9.3%

Потребительский циклический сектор

UX

-

MAGS
10.5%

Потребительский защитный сектор

UX

-

MAGS

-

Финансовые услуги

UX

-

MAGS

-

Здравоохранение

UX

-

MAGS

-

Промышленность

UX

-

MAGS

-

Недвижимость

UX

-

MAGS

-

Технологии

UX

-

MAGS
15.3%

Коммунальные услуги

UX

-

MAGS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Uranium ETF

Roundhill Magnificent Seven ETF

Часто сравнивают с UX:
UX с URAUX с URNMUX с COPAUX с CCNRUX с IVVUX с LIMIUX с BATT
Часто сравнивают с MAGS:
MAGS с QQQMAGS с FNGSMAGS с MGKMAGS с MAGXMAGS с VGTMAGS с SMHMAGS с TOPT

Доходность на риск

UX vs. MAGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UX
Ранг доходности на риск UX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
MAGS
Ранг доходности на риск MAGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAGS: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAGS: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAGS: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAGS: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAGS: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UX c MAGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UXMAGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.57

-1.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
2.15

-1.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.27

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

1.69

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

5.85

-4.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UX vs. MAGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа MAGS равного 1.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UX и MAGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UXMAGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.57

-1.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.55

-1.24

Просадки

Сравнение просадок UX и MAGS

Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки MAGS в -29.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и MAGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXMAGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-29.91%

+6.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.72%

-18.62%

-5.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-29.91%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.59%

-3.55%

-16.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-4.70%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.87%

5.37%

+6.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UX и MAGS

Roundhill Uranium ETF (UX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS) с волатильностью 4.80%. Это указывает на то, что UX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXMAGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

4.80%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.59%

14.31%

+10.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.45%

20.08%

+14.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.20%

25.94%

+10.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.20%

25.94%

+10.26%

Сравнение комиссий UX и MAGS

UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии MAGS в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UX и MAGS

Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности MAGS в 1.43%

ПозицияTTM202520242023
MAGS
Roundhill Magnificent Seven ETF		1.43%1.48%0.81%0.44%
UX
Roundhill Uranium ETF		1.49%1.48%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

UX and MAGS have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UX has higher volatility (8.07%) compared to MAGS (4.80%). In terms of maximum drawdown, UX dropped -23.72% vs MAGS's -29.91%.

On 1-year performance, MAGS leads with 31.34% vs 17.18% for UX. On fees, MAGS is cheaper at 0.29% per year. On volatility, MAGS has been the lower-risk option at 4.80%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MAGS has performed better with a 31.34% return vs 17.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MAGS is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.75% for UX.

UX has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 1.43% for MAGS.

UX is categorized as Commodity Producers Equities, while MAGS is Technology Equities. Their fees differ too: 0.75% for UX and 0.29% for MAGS.

MAGS currently has the higher Sharpe Ratio (1.57 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UX и MAGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор