Сравнение UX с GNR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Roundhill Uranium ETF (UX) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR).
UX и GNR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UX - это активно управляемый фонд от Roundhill. Фонд был запущен 28 янв. 2025 г.. GNR - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Global Natural Resources Index. Фонд был запущен 13 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности UX и GNR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UX и GNR
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | 3.46% | 15.76% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 19.84% | 22.41% |
Доходность по периодам
С начала года, UX показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у GNR с доходностью 19.84%.
UX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- 3.46%
- 6 месяцев
- 0.10%
- 1 год
- 35.29%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GNR
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 19.84%
- 6 месяцев
- 27.71%
- 1 год
- 43.54%
- 3 года*
- 13.30%
- 5 лет*
- 11.99%
- 10 лет*
- 11.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UX и GNR
UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GNR в 0.40%.
Доходность на риск
UX vs. GNR — Ранг доходности на риск
UX
GNR
Сравнение UX c GNR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UX | GNR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 2.11 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 2.71 | -1.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.59 | 2.98 | -1.39 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.90 | 15.59 | -11.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UX | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 2.11 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.59 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.53 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.26 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между UX и GNR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UX и GNR
Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности GNR в 2.31%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UX Roundhill Uranium ETF | 1.43% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GNR SPDR S&P Global Natural Resources ETF | 2.31% | 2.76% | 4.73% | 3.37% | 4.37% | 3.44% | 2.78% | 3.84% | 3.51% | 2.40% | 2.06% | 4.59% |
Просадки
Сравнение просадок UX и GNR
Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и GNR.
Загрузка...
Показатели просадок
| UX | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.72% | -51.37% | +27.65% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -23.72% | -14.80% | -8.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.66% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.29% | -1.86% | -14.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.10% | -15.10% | +6.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 9.67% | 2.83% | +6.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности UX и GNR
Roundhill Uranium ETF (UX) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что UX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UX | GNR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.77% | 5.51% | +6.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.49% | 13.76% | +13.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.88% | 20.70% | +17.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.46% | 20.35% | +17.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.46% | 22.01% | +15.45% |