PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UX с GNR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UX и GNR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Uranium ETF (UX) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UX и GNR


2026 (YTD)2025
UX
Roundhill Uranium ETF
3.46%15.76%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
19.84%22.41%

Доходность по периодам

С начала года, UX показывает доходность 3.46%, что значительно ниже, чем у GNR с доходностью 19.84%.


UX

1 день
0.59%
1 месяц
-3.81%
С начала года
3.46%
6 месяцев
0.10%
1 год
35.29%
3 года*
5 лет*
10 лет*

GNR

1 день
-0.27%
1 месяц
-1.86%
С начала года
19.84%
6 месяцев
27.71%
1 год
43.54%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.99%
10 лет*
11.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Roundhill Uranium ETF

SPDR S&P Global Natural Resources ETF

Сравнение комиссий UX и GNR

UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии GNR в 0.40%.


Доходность на риск

UX vs. GNR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UX
Ранг доходности на риск UX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UX: 3838
Ранг коэф-та Мартина

GNR
Ранг доходности на риск GNR: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GNR: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GNR: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GNR: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GNR: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GNR: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UX c GNR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UXGNRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

2.11

-1.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.71

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.41

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.59

2.98

-1.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.90

15.59

-11.70

UX vs. GNR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UX на текущий момент составляет 0.94, что ниже коэффициента Шарпа GNR равного 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UX и GNR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UXGNRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

2.11

-1.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.26

+0.18

Корреляция

Корреляция между UX и GNR составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UX и GNR

Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности GNR в 2.31%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UX
Roundhill Uranium ETF
1.43%1.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GNR
SPDR S&P Global Natural Resources ETF
2.31%2.76%4.73%3.37%4.37%3.44%2.78%3.84%3.51%2.40%2.06%4.59%

Просадки

Сравнение просадок UX и GNR

Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, что меньше максимальной просадки GNR в -51.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и GNR.


Загрузка...

Показатели просадок


UXGNRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-51.37%

+27.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.72%

-14.80%

-8.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-48.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.29%

-1.86%

-14.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.10%

-15.10%

+6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.67%

2.83%

+6.84%

Волатильность

Сравнение волатильности UX и GNR

Roundhill Uranium ETF (UX) имеет более высокую волатильность в 11.77% по сравнению с SPDR S&P Global Natural Resources ETF (GNR) с волатильностью 5.51%. Это указывает на то, что UX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GNR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UXGNRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.77%

5.51%

+6.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.49%

13.76%

+13.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.88%

20.70%

+17.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.46%

20.35%

+17.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.46%

22.01%

+15.45%