PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UX с CAOS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UX с CAOS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

UX (Roundhill Uranium ETF) and CAOS (Alpha Architect Tail Risk ETF) are both exchange-traded funds - UX is a Commodity Producers Equities fund actively managed by Roundhill, while CAOS is a Options Trading fund actively managed by Alpha Architect. Both are actively managed. Over the past year, UX returned 17.18% vs 1.88% for CAOS. At a correlation of -0.19, they often move in opposite directions. UX charges 0.75%/yr vs 0.63%/yr for CAOS.

Доходность

Сравнение доходности UX и CAOS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Roundhill Uranium ETF (UX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UX показывает доходность -0.61%, что значительно ниже, чем у CAOS с доходностью 0.82%.

UX

1 день
-2.53%
1 месяц
-3.11%
С начала года
-0.61%
6 месяцев
6.59%
1 год
17.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CAOS

1 день
0.12%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.82%
6 месяцев
0.69%
1 год
1.88%
3 года*
4.26%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UX и CAOS

2026 (YTD)2025
UX
Roundhill Uranium ETF		-0.61%15.76%
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.82%2.30%

Correlation

The correlation between UX and CAOS is -0.10, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.10

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2025 г.

-0.19

Сравнение распределения секторов UX и CAOS

Секторы
UX
CAOS

Энергетика

100.0%
4.1%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Коммуникационные услуги

-

10.4%

Потребительский циклический сектор

-

10.0%

Потребительский защитный сектор

-

5.4%

Финансовые услуги

-

12.4%

Здравоохранение

-

9.6%

Промышленность

-

8.5%

Недвижимость

-

2.0%

Технологии

-

33.1%

Коммунальные услуги

-

2.6%

Энергетика

UX
100.0%
CAOS
4.1%

Сырьевые материалы

UX

-

CAOS
1.9%

Коммуникационные услуги

UX

-

CAOS
10.4%

Потребительский циклический сектор

UX

-

CAOS
10.0%

Потребительский защитный сектор

UX

-

CAOS
5.4%

Финансовые услуги

UX

-

CAOS
12.4%

Здравоохранение

UX

-

CAOS
9.6%

Промышленность

UX

-

CAOS
8.5%

Недвижимость

UX

-

CAOS
2.0%

Технологии

UX

-

CAOS
33.1%

Коммунальные услуги

UX

-

CAOS
2.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Roundhill Uranium ETF

Alpha Architect Tail Risk ETF

Часто сравнивают с UX:
UX с URAUX с URNMUX с COPAUX с CCNRUX с IVVUX с LIMIUX с BATT
Часто сравнивают с CAOS:
CAOS с TAILCAOS с BOXXCAOS с SHYCAOS с SPYCAOS с AHTPXCAOS с HIDECAOS с MAIN

Доходность на риск

UX vs. CAOS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UX
Ранг доходности на риск UX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UX: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
CAOS
Ранг доходности на риск CAOS: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAOS: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAOS: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAOS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAOS: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAOS: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UX c CAOS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Roundhill Uranium ETF (UX) и Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UXCAOSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.50
1.24

-0.74

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.93
1.98

-1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.26

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.73

2.49

-1.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.45

6.22

-4.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UX vs. CAOS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UX на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа CAOS равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UX и CAOS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UXCAOSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

1.24

-0.74

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

1.21

-0.90

Просадки

Сравнение просадок UX и CAOS

Максимальная просадка UX за все время составила -23.72%, что больше максимальной просадки CAOS в -3.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UX и CAOS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UXCAOSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.72%

-3.60%

-20.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.72%

-0.76%

-22.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-3.60%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.59%

-1.07%

-18.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.13%

-0.90%

-9.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.87%

0.30%

+11.57%

Волатильность

Сравнение волатильности UX и CAOS

Roundhill Uranium ETF (UX) имеет более высокую волатильность в 8.07% по сравнению с Alpha Architect Tail Risk ETF (CAOS) с волатильностью 0.26%. Это указывает на то, что UX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAOS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UXCAOSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.07%

0.26%

+7.81%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.59%

1.03%

+23.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.45%

1.52%

+32.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.20%

4.26%

+31.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.20%

4.26%

+31.94%

Сравнение комиссий UX и CAOS

UX берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии CAOS в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UX и CAOS

Дивидендная доходность UX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, тогда как CAOS не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025
CAOS
Alpha Architect Tail Risk ETF		0.00%0.00%
UX
Roundhill Uranium ETF		1.49%1.48%

Часто задаваемые вопросы

UX and CAOS have a correlation of -0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UX has higher volatility (8.07%) compared to CAOS (0.26%). In terms of maximum drawdown, UX dropped -23.72% vs CAOS's -3.60%.

On 1-year performance, UX leads with 17.18% vs 1.88% for CAOS. On fees, CAOS is cheaper at 0.63% per year. On volatility, CAOS has been the lower-risk option at 0.26%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, UX has performed better with a 17.18% return vs 1.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CAOS is cheaper with a 0.63% expense ratio, compared with 0.75% for UX.

UX has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.00% for CAOS.

UX is categorized as Commodity Producers Equities, while CAOS is Options Trading. They also come from different issuers: Roundhill and Alpha Architect. Their fees differ too: 0.75% for UX and 0.63% for CAOS.

CAOS currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 0.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UX и CAOS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор