Сравнение UWPIX с RYAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX).
UWPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 21 июл. 2004 г.. RYAIX управляется Rydex Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности UWPIX и RYAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWPIX и RYAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 7.56% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -86.42% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 6.93% | -15.63% | -15.64% | -31.71% | 35.92% | -24.88% | -40.98% | -27.65% | -2.63% | -24.47% |
Доходность по периодам
С начала года, UWPIX показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у RYAIX с доходностью 6.93%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям RYAIX по среднегодовой доходности: -34.42% против -17.17% соответственно.
UWPIX
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- -20.39%
- 3 года*
- -18.90%
- 5 лет*
- -15.26%
- 10 лет*
- -34.42%
RYAIX
- 1 день
- -3.40%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 6.93%
- 6 месяцев
- 5.89%
- 1 год
- -16.93%
- 3 года*
- -14.57%
- 5 лет*
- -10.96%
- 10 лет*
- -17.17%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWPIX и RYAIX
UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии RYAIX в 1.55%.
Доходность на риск
UWPIX vs. RYAIX — Ранг доходности на риск
UWPIX
RYAIX
Сравнение UWPIX c RYAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWPIX | RYAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | -0.78 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | -0.97 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.86 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.52 | +0.03 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -0.64 | 0.00 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWPIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.78 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.48 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.82 | -0.76 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.16 | +0.13 |
Корреляция
Корреляция между UWPIX и RYAIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWPIX и RYAIX
Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что больше доходности RYAIX в 2.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 4.20% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
RYAIX Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund | 2.08% | 2.23% | 5.67% | 4.81% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.72% |
Просадки
Сравнение просадок UWPIX и RYAIX
Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, примерно равная максимальной просадке RYAIX в -98.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и RYAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWPIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -98.75% | -1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.72% | -33.93% | -10.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.61% | -54.73% | -11.88% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.80% | -87.23% | -11.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -98.61% | -1.32% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.56% | -73.13% | -4.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.88% | 27.24% | +6.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWPIX и RYAIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Rydex Inverse NASDAQ-100 Strategy Fund (RYAIX) с волатильностью 6.59%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RYAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWPIX | RYAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 6.59% | +3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 12.81% | +5.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.51% | 22.72% | +11.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 22.86% | +6.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.21% | 22.61% | +19.60% |