PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWPIX с GRZZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWPIX с GRZZX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and GRZZX (Grizzly Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UWPIX returned -26.43%/yr vs -1.35%/yr for GRZZX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UWPIX charges 1.78%/yr vs 1.61%/yr for GRZZX.

Доходность

Сравнение доходности UWPIX и GRZZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Grizzly Short Fund (GRZZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWPIX показывает доходность -13.43%, что значительно ниже, чем у GRZZX с доходностью -4.48%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям GRZZX по среднегодовой доходности: -26.43% против -1.35% соответственно.

UWPIX

1 день
0.26%
1 месяц
-4.24%
С начала года
-13.43%
6 месяцев
-10.86%
1 год
-28.75%
3 года*
-24.15%
5 лет*
-17.52%
10 лет*
-26.43%

GRZZX

1 день
0.64%
1 месяц
0.14%
С начала года
-4.48%
6 месяцев
-2.95%
1 год
-5.65%
3 года*
-6.64%
5 лет*
-2.94%
10 лет*
-1.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWPIX и GRZZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		-13.43%-23.48%-20.75%-18.56%5.91%-35.49%-45.69%-36.17%1.45%-39.01%
GRZZX
Grizzly Short Fund		-4.48%-2.98%-6.74%-18.72%22.43%-15.87%-41.33%-29.43%301.98%-19.84%

Correlation

The correlation between UWPIX and GRZZX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июл. 2004 г.

0.82

The correlation between UWPIX and GRZZX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund

Grizzly Short Fund

Часто сравнивают с UWPIX:
UWPIX с DJIAUWPIX с URPIXUWPIX с UHPIXUWPIX с SPYUWPIX с BRPIXUWPIX с RYCLXUWPIX с BIPIX
Часто сравнивают с GRZZX:
GRZZX с BEARXGRZZX с FXAIXGRZZX с PSTIXGRZZX с RYVNXGRZZX с UHPIXGRZZX с LCORXGRZZX с RYCZX

Доходность на риск

UWPIX vs. GRZZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWPIX
Ранг доходности на риск UWPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWPIX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWPIX: 00
Ранг коэф-та Мартина
GRZZX
Ранг доходности на риск GRZZX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRZZX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRZZX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRZZX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRZZX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRZZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWPIX c GRZZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Grizzly Short Fund (GRZZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

UWPIXGRZZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.23
-0.51

-0.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
-0.63

-1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.80

0.93

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-1.01

-0.51

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.75

-1.13

-0.62

UWPIX vs. GRZZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWPIX на текущий момент составляет -1.23, что ниже коэффициента Шарпа GRZZX равного -0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWPIX и GRZZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок UWPIX и GRZZX

Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.78%, что больше максимальной просадки GRZZX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и GRZZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWPIXGRZZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.78%

-91.80%

-7.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.15%

-13.89%

-16.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-61.34%

-29.48%

-31.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.99%

-37.65%

-31.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.56%

-72.45%

-23.11%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.78%

-89.35%

-10.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.69%

-69.39%

-8.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.89%

6.39%

+12.50%

Волатильность

Сравнение волатильности UWPIX и GRZZX

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) имеет более высокую волатильность в 8.49% по сравнению с Grizzly Short Fund (GRZZX) с волатильностью 4.56%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRZZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWPIXGRZZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.49%

4.56%

+3.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.83%

10.60%

+9.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.98%

14.04%

+10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.05%

19.60%

+10.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.97%

96.67%

-61.70%

Сравнение комиссий UWPIX и GRZZX

UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии GRZZX в 1.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWPIX и GRZZX

Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.22%, что больше доходности GRZZX в 4.79%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GRZZX
Grizzly Short Fund		4.79%6.00%10.30%6.61%0.00%0.00%0.00%1.14%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		5.22%4.51%0.00%2.28%0.00%0.00%0.00%0.35%

Часто задаваемые вопросы

UWPIX and GRZZX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UWPIX has higher volatility (8.49%) compared to GRZZX (4.56%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.78% vs GRZZX's -91.80%.

GRZZX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.51 vs -1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWPIX и GRZZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор