Сравнение UWPIX с GRZZX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Grizzly Short Fund (GRZZX).
UWPIX управляется ProFunds. Фонд был запущен 21 июл. 2004 г.. GRZZX управляется Leuthold. Фонд был запущен 18 июн. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности UWPIX и GRZZX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWPIX и GRZZX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 7.56% | -23.48% | -20.75% | -18.56% | 5.91% | -35.49% | -86.42% | -36.17% | 1.45% | -39.01% |
GRZZX Grizzly Short Fund | 5.45% | -2.98% | -6.74% | -18.72% | 22.43% | -15.87% | -41.33% | -29.43% | 301.98% | -19.84% |
Доходность по периодам
С начала года, UWPIX показывает доходность 7.56%, что значительно выше, чем у GRZZX с доходностью 5.45%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям GRZZX по среднегодовой доходности: -34.42% против -0.79% соответственно.
UWPIX
- 1 день
- -4.89%
- 1 месяц
- 11.20%
- С начала года
- 7.56%
- 6 месяцев
- 1.19%
- 1 год
- -20.39%
- 3 года*
- -18.90%
- 5 лет*
- -15.26%
- 10 лет*
- -34.42%
GRZZX
- 1 день
- -2.44%
- 1 месяц
- 5.87%
- С начала года
- 5.45%
- 6 месяцев
- 6.28%
- 1 год
- -2.53%
- 3 года*
- -4.54%
- 5 лет*
- -2.29%
- 10 лет*
- -0.79%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWPIX и GRZZX
UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии GRZZX в 1.61%.
Доходность на риск
UWPIX vs. GRZZX — Ранг доходности на риск
UWPIX
GRZZX
Сравнение UWPIX c GRZZX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Grizzly Short Fund (GRZZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWPIX | GRZZX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.59 | -0.14 | -0.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.65 | -0.05 | -0.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.99 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.49 | -0.13 | -0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.65 | -0.16 | -0.48 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWPIX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.59 | -0.14 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.51 | -0.12 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.82 | -0.01 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.03 | -0.10 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между UWPIX и GRZZX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWPIX и GRZZX
Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.20%, что меньше доходности GRZZX в 4.91%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWPIX ProFunds UltraShort Dow 30 Fund | 4.20% | 4.51% | 0.00% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.35% |
GRZZX Grizzly Short Fund | 4.91% | 6.00% | 10.30% | 6.61% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.14% |
Просадки
Сравнение просадок UWPIX и GRZZX
Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки GRZZX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и GRZZX.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWPIX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.94% | -91.80% | -8.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -44.72% | -22.23% | -22.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -66.61% | -36.02% | -30.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -98.80% | -71.73% | -27.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.93% | -88.24% | -11.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -77.56% | -69.22% | -8.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 33.88% | 17.82% | +16.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWPIX и GRZZX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) имеет более высокую волатильность в 9.78% по сравнению с Grizzly Short Fund (GRZZX) с волатильностью 5.16%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRZZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWPIX | GRZZX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.78% | 5.16% | +4.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.52% | 10.47% | +8.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.51% | 19.84% | +14.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 29.84% | 19.52% | +10.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 42.21% | 96.65% | -54.44% |