PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение UWPIX с GRZZX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение UWPIX с GRZZX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

UWPIX (ProFunds UltraShort Dow 30 Fund) and GRZZX (Grizzly Short Fund) are both Inverse Equities funds. Over the past 10 years, UWPIX returned -35.45%/yr vs -1.08%/yr for GRZZX. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. UWPIX charges 1.78%/yr vs 1.61%/yr for GRZZX.

Доходность

Сравнение доходности UWPIX и GRZZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Grizzly Short Fund (GRZZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, UWPIX показывает доходность -9.93%, что значительно ниже, чем у GRZZX с доходностью -4.85%. За последние 10 лет акции UWPIX уступали акциям GRZZX по среднегодовой доходности: -35.45% против -1.08% соответственно.

UWPIX

1 день
2.44%
1 месяц
-5.34%
С начала года
-9.93%
6 месяцев
-10.35%
1 год
-28.05%
3 года*
-22.96%
5 лет*
-16.40%
10 лет*
-35.45%

GRZZX

1 день
1.27%
1 месяц
-3.04%
С начала года
-4.85%
6 месяцев
-3.96%
1 год
-7.86%
3 года*
-7.01%
5 лет*
-3.51%
10 лет*
-1.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам UWPIX и GRZZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		-9.93%-23.48%-20.75%-18.56%5.91%-35.49%-86.42%-36.17%1.45%-39.01%
GRZZX
Grizzly Short Fund		-4.85%-2.98%-6.74%-18.72%22.43%-15.87%-41.33%-29.43%301.98%-19.84%

Correlation

The correlation between UWPIX and GRZZX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.81

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2004 г.

0.82

The correlation between UWPIX and GRZZX has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund

Grizzly Short Fund

Часто сравнивают с UWPIX:
UWPIX с DJIAUWPIX с SPYUWPIX с URPIXUWPIX с UHPIXUWPIX с BRPIXUWPIX с RYCLXUWPIX с BIPIX
Часто сравнивают с GRZZX:
GRZZX с BEARXGRZZX с FXAIXGRZZX с PSTIXGRZZX с UHPIXGRZZX с RYVNXGRZZX с RYCZXGRZZX с LCORX

Доходность на риск

UWPIX vs. GRZZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
UWPIX
Ранг доходности на риск UWPIX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWPIX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWPIX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWPIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWPIX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWPIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
GRZZX
Ранг доходности на риск GRZZX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GRZZX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GRZZX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GRZZX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GRZZX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GRZZX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWPIX c GRZZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) и Grizzly Short Fund (GRZZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

UWPIXGRZZXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.14
-0.59

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.61
-0.75

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.82

0.92

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.91

-0.58

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.46

-1.32

-0.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

UWPIX vs. GRZZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWPIX на текущий момент составляет -1.14, что ниже коэффициента Шарпа GRZZX равного -0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWPIX и GRZZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

UWPIXGRZZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.14

-0.59

-0.56

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.55

-0.18

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.84

-0.01

-0.83

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.03

-0.11

+0.08

Просадки

Сравнение просадок UWPIX и GRZZX

Максимальная просадка UWPIX за все время составила -99.94%, что больше максимальной просадки GRZZX в -91.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWPIX и GRZZX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

UWPIXGRZZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.94%

-91.80%

-8.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-30.66%

-13.89%

-16.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-60.17%

-29.48%

-30.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-68.05%

-37.65%

-30.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-98.86%

-72.45%

-26.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.94%

-89.39%

-10.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-77.74%

-69.36%

-8.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

18.99%

6.09%

+12.90%

Волатильность

Сравнение волатильности UWPIX и GRZZX

ProFunds UltraShort Dow 30 Fund (UWPIX) имеет более высокую волатильность в 6.12% по сравнению с Grizzly Short Fund (GRZZX) с волатильностью 3.38%. Это указывает на то, что UWPIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GRZZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

UWPIXGRZZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.12%

3.38%

+2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

18.81%

10.20%

+8.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.29%

13.78%

+10.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.94%

19.54%

+10.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

42.25%

96.65%

-54.40%

Сравнение комиссий UWPIX и GRZZX

UWPIX берет комиссию в 1.78%, что несколько больше комиссии GRZZX в 1.61%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов UWPIX и GRZZX

Дивидендная доходность UWPIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.01%, что меньше доходности GRZZX в 5.44%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
GRZZX
Grizzly Short Fund		5.44%6.00%10.30%6.61%0.00%0.00%0.00%1.14%
UWPIX
ProFunds UltraShort Dow 30 Fund		5.01%4.51%0.00%2.28%0.00%0.00%0.00%0.35%

Часто задаваемые вопросы

UWPIX and GRZZX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UWPIX has higher volatility (6.12%) compared to GRZZX (3.38%). In terms of maximum drawdown, UWPIX dropped -99.94% vs GRZZX's -91.80%.

GRZZX currently has the higher Sharpe Ratio (-0.59 vs -1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для UWPIX и GRZZX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор