PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение UWM с VGT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности UWM и VGT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам UWM и VGT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
UWM
ProShares Ultra Russell2000
0.73%13.59%11.32%22.62%-43.69%23.91%16.57%48.62%-25.89%26.92%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
-6.16%21.77%29.30%52.66%-29.70%30.45%46.04%48.62%2.46%37.08%

Доходность по периодам

С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 10.03% против 21.51% соответственно.


UWM

1 день
1.33%
1 месяц
-10.99%
С начала года
0.73%
6 месяцев
2.10%
1 год
43.12%
3 года*
15.19%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
10.03%

VGT

1 день
1.28%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-6.16%
6 месяцев
-5.90%
1 год
29.76%
3 года*
23.10%
5 лет*
14.83%
10 лет*
21.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


ProShares Ultra Russell2000

Vanguard Information Technology ETF

Сравнение комиссий UWM и VGT

UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.


Доходность на риск

UWM vs. VGT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

UWM
Ранг доходности на риск UWM: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UWM: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UWM: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UWM: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UWM: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UWM: 5353
Ранг коэф-та Мартина

VGT
Ранг доходности на риск VGT: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VGT: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VGT: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VGT: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VGT: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VGT: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение UWM c VGT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


UWMVGTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.94

1.10

-0.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.67

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.23

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.88

-0.26

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.48

5.77

-0.29

UWM vs. VGT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа UWM на текущий момент составляет 0.94, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VGT равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа UWM и VGT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


UWMVGTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

1.10

-0.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.59

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.22

0.88

-0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.11

0.61

-0.49

Корреляция

Корреляция между UWM и VGT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов UWM и VGT

Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности VGT в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
UWM
ProShares Ultra Russell2000
1.02%1.05%1.16%0.34%0.40%0.00%0.07%0.55%0.41%0.11%0.27%0.23%
VGT
Vanguard Information Technology ETF
0.43%0.40%0.60%0.65%0.91%0.64%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок UWM и VGT

Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и VGT.


Загрузка...

Показатели просадок


UWMVGTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-88.21%

-54.63%

-33.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-26.48%

-16.40%

-10.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-61.62%

-35.07%

-26.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-71.46%

-35.07%

-36.39%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-26.33%

-11.66%

-14.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.07%

-8.00%

-23.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.83%

5.35%

+2.48%

Волатильность

Сравнение волатильности UWM и VGT

ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


UWMVGTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.60%

8.03%

+6.57%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.75%

16.35%

+12.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.23%

27.27%

+18.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

45.04%

25.06%

+19.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

45.99%

24.48%

+21.51%