Сравнение UWM с VGT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT).
UWM и VGT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. UWM - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index (200%). Фонд был запущен 25 янв. 2007 г.. VGT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Information Technology 25/50 Index. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности UWM и VGT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам UWM и VGT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 0.73% | 13.59% | 11.32% | 22.62% | -43.69% | 23.91% | 16.57% | 48.62% | -25.89% | 26.92% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | -6.16% | 21.77% | 29.30% | 52.66% | -29.70% | 30.45% | 46.04% | 48.62% | 2.46% | 37.08% |
Доходность по периодам
С начала года, UWM показывает доходность 0.73%, что значительно выше, чем у VGT с доходностью -6.16%. За последние 10 лет акции UWM уступали акциям VGT по среднегодовой доходности: 10.03% против 21.51% соответственно.
UWM
- 1 день
- 1.33%
- 1 месяц
- -10.99%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 2.10%
- 1 год
- 43.12%
- 3 года*
- 15.19%
- 5 лет*
- -3.18%
- 10 лет*
- 10.03%
VGT
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -6.16%
- 6 месяцев
- -5.90%
- 1 год
- 29.76%
- 3 года*
- 23.10%
- 5 лет*
- 14.83%
- 10 лет*
- 21.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий UWM и VGT
UWM берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VGT в 0.09%.
Доходность на риск
UWM vs. VGT — Ранг доходности на риск
UWM
VGT
Сравнение UWM c VGT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для ProShares Ultra Russell2000 (UWM) и Vanguard Information Technology ETF (VGT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| UWM | VGT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.67 | -0.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.23 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.62 | 1.88 | -0.26 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.48 | 5.77 | -0.29 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| UWM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 | 1.10 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.59 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.88 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.11 | 0.61 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между UWM и VGT составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов UWM и VGT
Дивидендная доходность UWM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности VGT в 0.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
UWM ProShares Ultra Russell2000 | 1.02% | 1.05% | 1.16% | 0.34% | 0.40% | 0.00% | 0.07% | 0.55% | 0.41% | 0.11% | 0.27% | 0.23% |
VGT Vanguard Information Technology ETF | 0.43% | 0.40% | 0.60% | 0.65% | 0.91% | 0.64% | 0.82% | 1.11% | 1.29% | 0.99% | 1.31% | 1.28% |
Просадки
Сравнение просадок UWM и VGT
Максимальная просадка UWM за все время составила -88.21%, что больше максимальной просадки VGT в -54.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок UWM и VGT.
Загрузка...
Показатели просадок
| UWM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -88.21% | -54.63% | -33.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.48% | -16.40% | -10.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -61.62% | -35.07% | -26.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.46% | -35.07% | -36.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.33% | -11.66% | -14.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -8.00% | -23.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 5.35% | +2.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности UWM и VGT
ProShares Ultra Russell2000 (UWM) имеет более высокую волатильность в 14.60% по сравнению с Vanguard Information Technology ETF (VGT) с волатильностью 8.03%. Это указывает на то, что UWM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VGT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| UWM | VGT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.60% | 8.03% | +6.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.75% | 16.35% | +12.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.23% | 27.27% | +18.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 45.04% | 25.06% | +19.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.99% | 24.48% | +21.51% |